Плановое обновление торгово-клиринговой системы ASTS+ валютного рынка

Московская биржа напоминает, что внедрение в промышленную эксплуатацию новой версии торгово-клиринговой системы валютного рынка ASTS+, реализующей техническую готовность для проведения дискретных аукционов, запланировано на 16 января 2017 года.

На субботу, 14 января 2017 года, запланировано публичное тестирование новой версии системы на промышленном контуре.

Дискретный аукцион реализован посредством заведения нового инструмента USDRUB_DIS, торгуемого в системном режиме CETS, и не затрагивает структуру интерфейсов, используемых участниками для подключения к торгово-клиринговой системе.

Механизм проведения дискретного аукциона:

1. В режиме торгов "Торговая сессия" (борд CETS) вводится новый период (состояние) - "Дискретный аукцион" (ДА).

2. В линейку инструментов валютного рынка, торгуемых в режиме CETS, добавляется новый инструмент USDRUB_DIS с параметрами, аналогичными инструменту USDRUB_TOM: код расчётов - T1, размер лота - 1 тысяча долларов США, но с шагом цены 0,000 001 руб. (вместо 0,0025 руб., действующего по USDRUB_TOM). Границы ценового коридора по инструменту USDRUB_DIS соответствуют границам по инструменту USDRUB_TOM. Комиссия по сделкам с USDRUB_DIS рассчитывается аналогично комиссии по сделкам с USDRUB_TOM в соответствии со ставками тарифного плана, выбранного участником.

3. На время проведения дискретного аукциона торги инструментом USDRUB_TOM в режиме CETS приостанавливаются и все активные заявки автоматически снимаются. Торги инструментом USDRUB_TOM во внесистемном режиме (CNGD), а также остальными инструментами валютного рынка во всех режимах проводятся в штатном порядке.

4. Дискретный аукцион начинается по распоряжению Банка России. При этом торговая система оповещает участников о приостановке торгов USDRUB_TOM с указанием времени начала торгов USDRUB_DIS.

5. Общая длительность дискретного аукциона - 15 минут, в течение которых:

- 5.1. С начала аукциона до 9-ой минуты участники могут подавать и снимать безадресные лимитированные заявки по инструменту USDRUB_DIS, на 10-ой минуте подача и снятие заявок также доступно, но в случайный момент времени (в рамках 10-й минуты) происходит завершение фазы сбора заявок. При этом торговая система оповещает участников об окончании времени сбора заявок. В течение фазы сбора заявок участникам доступен обезличенный стакан с видимым количеством лотов и цен в заявках (аналогично спотовым системным стаканам).

- 5.2. С момента окончания сборок заявок (10-я минута) до 14 минуты заявки по инструменту USDRUB_DIS выставляет Банк России.

- 5.3. На 15-ой минуте происходит завершение аукциона, фактическое заключение сделок (тип сделки "T" - системная), обработка и публикация результатов.

6. Закрытие аукциона по истечении 15 минут:

- 6.1. Торги по инструменту USDRUB_DIS закрываются и все ранее поданные и неснятые заявки по нему (в том числе частично удовлетворенные заявки) автоматически снимаются.

- 6.2. Участники получают сообщение об окончании дискретного аукциона с указанием средневзвешенного курса дискретного аукциона и объёма сделок.

- 6.3. Автоматически возобновляются торги в торговом периоде режима "Торговая сессия" (CETS) по инструменту USDRUB_TOM.

7. На рабочих местах участников и в шлюзе в таблице SECURITIES по инструменту USDRUB_DIS доступна информация о размере лота, дата расчетов, состояние торгов ("Н" - недоступно для торгов, [ДА] - Дискретный аукцион), лучшие спрос и предложение, курс последней сделки, оценка, оценка предыдущего дня и др. информация.

8. В отчетах (CUX22, CUX23) участники получают информацию о своих заявках и сделках на дискретном аукционе по инструменту USDRUB_DIS в блоке "Сделка спот/поставочный фьючерс".

9. Количество транзакций, совершенных участником в период аукциона, и величина комиссии по сделкам с USDRUB_DIS участвуют в расчете дополнительного комиссионного сбора (ДКС) аналогично показателям по другим спотовым инструментам.