О бирже   Акционерам   Пресс‑центр   Мероприятия   Карьера  
+7 (495) 232-3363
+7 (495) 363-3232
Нашим клиентам Частным инвесторам Управляющим активами Международным инвесторам Эмитентам
English English
Новости и пресс-релизы
Мультимедиа
Биржа в СМИ
Подписка на рассылку
Контакты
На главную страницу » »
 Получать новостиВерсия для печати
29.03.2017 23:36

Об изменении риск-параметров на валютном рынке и рынке Стандартизированных ПФИ

Валютный рынок

С 6 апреля 2017 года решением Банка НКЦ (АО) на валютном рынке изменяются минимальные значения ставок процентных рисков:

Валютная пара Срок свопа
TODTOM TOMSPOT 1W 2W 1M 2M 3M 6M 9M 1Y

USD/RUB
(доллар США/рубль)

40% 15% 12% 10% 6% 4% 3% 2.5% 2.5% 2.5%

EUR/RUB 
(евро/рубль)

40% 15% 12% 10% 6% 4% 3% 2.5% 2.5% 2.5%

CNY/RUB 
(юань/рубль)

40% 15% 12% 10% 10% 8% 8% 3% - -

GLD/RUB 
(золото/рубль)

15% 15% 12% - 10% - - 3% - -

SLV/RUB 
(серебро/рубль)

15% 15% 12% - 10% - - 3% - -

GBP/RUB
(фунт стерлингов/рубль)

40% - - - - - - - - -

HKD/RUB
(гонконгский доллар/рубль)

40% - - - - - - - - -

BYR/RUB
(белорусский рубль/рубль)

40% - - - - - - - - -

CHF/RUB
(швейцарский франк/рубль)

40% - - - - - - - - -

Рынок Стандартизированных ПФИ

С 6 апреля 2017 года решением Банка НКЦ (АО) изменяются следующие риск-параметры на рынке Стандартизированных ПФИ:

Параметры сценариев движения

кривых (Shift, Twist, Butterfly)

RUB OIS, bps RUB Rate Basis, bps XCCY Basis, bps $ IRS, bps EUR IRS, bps
Shift Twist Butterfly Shift Twist Butterfly Shift Twist Butterfly Shift Twist Butterfly Shift Twist Butterfly
 TOM/SPOT 200 -200 -200       100 -45 -120            
 1W 200 -150 -200       100 -45 -120            
 2W 200 -120 -200       100 -60 5            
 1M 200 -90 -30       95 -75 20            
 2M 200 -60 15       90 -60 15            
 3M 190 -30 17 60 -100 10.0 85 -45.0 10.0 20 -15.0 10.0 20 -15.0 10.0
 6M 180 -15 15 60 -90 1.4 80 -25.0 5.0 20 -10.7 1.4 20 -10.7 1.4
 9M 170 15 10 60 -80 -4.3 75 -15.0 4.0 20 -6.4 -4.3 20 -6.4 -4.3
 1Y 160 50 5 60 -70 -7.1 75 15.0 3.0 20 -2.1 -7.1 20 -2.1 -7.1
 2Y 130 60 -5 60 10 -7.1 70 30.0 2.0 20 2.1 -7.1 20 2.1 -7.1
 3Y 100 70 -10 60 16 -4.3 60 32.5 1.0 20 6.4 -4.3 20 6.4 -4.3
 4Y 90 80 -15 60 18 1.4 60 35.0 0.0 20 10.7 1.4 20 10.7 1.4
 5Y 80 90 -20 60 20 5.0 60 37.5 -1.0 20 15.0 10.0 20 15.0 10.0

 

INTEREST RISK СРОК   INITIAL MARGIN(%)
RUBOIS RUBIRS3M RUBXCCY3L USDIRS3L EURIRS3L FX SWAP
1W 0.06         0.08
2W 0.12         0.15
1M 0.17         0.24
2M 0.33         0.48
3M 0.46     0.00 0.07 0.64
6M 0.86 1.00   0.07 0.14 1.17
9M 1.20 1.39   0.17 0.20 1.62
1Y 1.53 1.29 1.65 0.18 0.23 2.07
2Y   2.39 2.81 0.39 0.45  
3Y   3.21 3.53 0.59 0.68  
4Y   4.24 4.55 0.84      0.96  
5Y   5.27 5.58 1.25 0.96  
FX RISK (AFTER FIRST LEG) - - - 6.00 -   6.00

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232

Риск-параметры
17.04.17 Об изменении риск-параметров по акциям
14.04.17 Об изменении риск-параметров по акциям
07.04.17 О значениях риск-параметров новых облигаций
06.04.17 Об изменении риск-параметров на рынке ценных бумаг
05.04.17 Об изменении риск-параметров на рынке ценных бумаг
29.03.17 Об изменении риск-параметров на валютном рынке и рынке Стандартизированных ПФИ
27.03.17 Об изменении риск-параметров по акциям
22.03.17 22.03.2017 18-02 (мск) изменены значения верхних границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги TRNFP (Транснефть ПАО акц.пр.).
22.03.17 Об изменении риск-параметров по акциям
Показать все
Copyright © Московская Биржа, 2011 - 2017. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте Биржи, защищены в соответствии с российским законодательством. Прежде чем приступить к использованию сайта предлагаем ознакомиться с Пользовательским соглашением. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на сайте Биржи, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия Биржи.