19.04.2017 19:36

О значениях риск-параметров рынков Московской Биржи в период майских праздников

В случае, если к 4 мая 2017 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то значения риск-параметров будут установлены равными величинам, указанным ниже.

Возврат к прежним значениям риск-параметров также будет осуществляться с учетом наблюдаемого уровня волатильности.

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов

С 5 мая 2017 года решением Банка НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов изменяются следующие риск-параметры:

 

 

Торговый код

 

Название

Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 05.05.2017 г.
1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 USD Доллар США 6% 8% 10% 7.5% 9.5% 11.5%
2 EUR Евро 6% 8% 10% 7.5% 9.5% 11.5%
3 CNY Китайский юань 6% 8% 10% 7.5% 9.5% 11.5%
4 GBP Фунт стерлингов 7% 9% 10% 9% 11% 12%
5 CHF Швейцарский франк 6% 8% 10% 7.5% 9.5% 11.5%
6 HKD Гонконгский доллар 6% 8% 10% 7.5% 9.5% 11.5%
7 GLD Золото 10% 16% 23% 12% 18% 25%
8 SLV Серебро 12% 18% 25% 15% 21% 28%

Возврат к действующим до 05.05.2017 г. ставкам рыночного риска будет произведен с 11.05.2017 г.

Фондовый рынок и рынок депозитов

С 5 мая 2017 года решением Банка НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются риск-параметры по следующим акциям и облигациям:

Акции

 

 

Торговый код

 

Название

Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 05.05.2017 г.
1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 FXRU FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) 12% 23% 28% 14% 25% 30%
2 SBER Сбербанк России ПАО ао 14% 18% 25% 17% 21% 28%
3 GAZP "Газпром" (ПАО) ао 14% 18% 25% 17% 21% 28%
4 LKOH НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао 14% 18% 25% 17% 21% 28%
5 ROSN ПАО НК Роснефть 14% 18% 25% 17% 21% 28%
6 GMKN ГМК "Нор.Никель" ПАО ао 14% 18% 25% 17% 21% 28%
7 MGNT "Магнит" ПАО ао 14% 18% 25% 17% 21% 28%
8 SNGSP Сургутнефтегаз ОАО ап 14% 18% 25% 17% 21% 28%
9 VTBR ао ПАО Банк ВТБ 14% 18% 25% 17% 21% 28%
10 SNGS Сургутнефтегаз ОАО акции об. 14% 18% 25% 17% 21% 28%
11 MTSS Мобильные ТелеСистемы ПАО ао 15% 20% 25% 18% 23% 28%
12 FXGD FinEx Gold ETF USD 15% 20% 25% 18% 23% 28%
13 MOEX ПАО Московская Биржа 16% 21% 28% 18% 23% 30%
14 SBERP Сбербанк России ПАО ап 17% 18% 28% 18% 19% 29%
15 HYDR ПАО "РусГидро" 18% 23% 28% 20% 25% 30%
16 NVTK ПАО "НОВАТЭК" ао 18% 23% 28% 20% 25% 30%
17 TATN ПАО "Татнефть" ао 18% 23% 28% 20% 25% 30%
18 CHMF Северсталь (ПАО)ао 18% 23% 30% 20% 25% 32%
19 TRNFP Транснефть ПАО акц.пр. 20% 25% 30% 25% 30% 35%
20 YNDX PLLC Yandex N.V. class A shs 20% 25% 35% 25% 30% 40%
21 FXUS FinEx MSCI USA UCITS ETF 21% 35% 45% 24% 38% 48%
22 FXIT FinEx MSCI USA IT UCITS ETF 21% 35% 45% 24% 38% 48%
23 ALRS АЛРОСА ПАО ао 23% 38% 50% 25% 40% 52%
24 NLMK ПАО "НЛМК" ао 23% 33% 45% 25% 35% 47%
25 RTKM Ростелеком (ПАО) ао. 23% 33% 45% 25% 35% 47%
26 MFON МегаФон ПАО ао 25% 35% 45% 30% 40% 50%
27 URKA Уралкалий ПАО ао 25% 35% 45% 30% 40% 50%
28 POLY Polymetal International plc 30% 40% 50% 35% 45% 55%
29 MAGN "Магнитогорск.мет.комб" ОАО ао 33% 57% 95% 38% 62% 95%
30 FEES "ФСК ЕЭС" ПАО ао 35% 55% 60% 40% 60% 65%
31 IRAO "Интер РАО" ПАО ао 35% 54% 78% 40% 59% 83%
32 AFLT Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао 35% 50% 60% 40% 55% 65%
33 RSTI "Российские сети" ПАО ао 35% 55% 75% 40% 60% 80%
34 AFKS АФК "Система" ПАО ао 35% 60% 95% 40% 65% 95%
35 UPRO Юнипро ПАО ао 35% 50% 60% 40% 55% 65%
36 BANE Башнефть АНК ао 35% 75% 95% 40% 80% 95%
37 RUAL United Company RUSAL Plc 35% 45% 60% 40% 50% 65%
38 SIBN Газпром нефть ПАО ао 35% 50% 60% 40% 55% 65%
39 RTKMP Ростелеком (ПАО) ап. 35% 55% 95% 40% 60% 95%
40 PIKK Группа компания ПИК ПАО ао 35% 59% 95% 40% 64% 95%

Облигации

 

 

Торговый код

 

Название

 

Краткое наименование

Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 05.05.2017 г.
1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 RU000A0JULN3 Внешэкономбанк обл. БО-16в USD ВЭББ16вUSD 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
2 RU000A0JWHA4 ГОВОЗ РФ 12840077V (RU) RUS-26 6% 7% 8% 7.5% 8.5% 9.5%
3 XS0088543193 ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) RUS-28 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
4 XS0089375249 ГОВОЗ РФ МК-1-СМ-126 (XS) RUS-18 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
5 XS0290581569 GAZ CAPITAL SA 5.44000 02/11/1 GAZ-17 EU3 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
6 XS0300998779 RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/ RSHB-17 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
7 XS0304273948 LUKOIL INT FIN/REGS 6.35600 07 LUK-17 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
8 XS0324963932 Rosneft Finance S.A. 7.875 13/ ROSN-18 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
9 XS0327237136 GAZ CAPITAL SA 6.60500 13/02/1 GAZ-18 EUR 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
10 XS0357281558 GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/1 GAZCAP-18 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
11 XS0361041808 VIP FIN REGS CL B 9.125 30/04/ VIP-18 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
12 XS0504954347 ГОВОЗ РФ 12840044V (XS) RUS-20 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
13 XS0544362972 ALFA BOND ISSUANCE 7.875 25/09 ALFA-17 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
14 XS0551315384 STEEL CAPITAL 6.7 25/10/17 STL-17 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
15 XS0552679879 SCF CAPITAL LIMITED 5.375 27/1 SCF-17 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
16 XS0559800122 VEB FINANCE LIMITED 5.45 22/11 VEB FIN-17 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
17 XS0592794597 VTB CAPITAL SA 6.315 22/02/18 VTB-18 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
18 XS0767472458 ГОВОЗ РФ 12840060V (XS) RUS-22 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
19 XS0775984213 PSB Finance S.A. 8.5 25/04/17 PSB-17 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
20 XS0783291221 GPB EUROBOND FINANC 5.625 17/0 GPB-17 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
21 XS0796426228 RSHB Capital S.A. 5.298 27/12/ RSH-17 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
22 XS0808632847 Steel Funding Limited 4.45 19/ NLMK-18 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
23 XS0863583281 EuroChem Global Investments EuroChem17 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
24 XS0878855773 Sibur Securities Limited 3.914 SIB-18 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
25 XS0879105558 CBOM Finance P.L.C. 7.7 01/02/ CBOM Finan 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
26 XS0893205186 Veb Finance plc 3.035 21/02/20 VEB-18 EUR 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
27 XS0899969702 STEEL CAPITAL SA 4.45 19/03/18 STL-18 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
28 XS0922134712 MMC Finance Limited 4.375 30/0 GMKN-18 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
29 XS0922296883 GPN Capital S.A. 2.933 26/04/1 GPN-18 EUR 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
30 XS0922883318 Uralkali Finance DAC 3.723 URKA-18 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
31 XS0923110232 OFCB Capital PLC. 7.25 25/04/1 OFCB-18 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
32 XS0923472814 Nord Gold N.V. 6.375 07/05/18 NGD-18 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
33 XS0971721377 ГОВОЗ РФ 12840067V (XS) RUS-19 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
34 XS0971721450 ГОВОЗ РФ 12840068V (XS) RUS-23 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
35 XS0971722342 ГОВОЗ РФ 12978070V (XS) RUS-20 EUR 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
36 XS0365923977 VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/1 VTB-18_2 7% 10% 13% 7.5% 10.5% 13.5%
37 XS0366630902 RSHB CAPITAL SA 7.7500 29/05/1 RSHB-18 7% 10% 13% 7.5% 10.5% 13.5%

Возврат к действующим до 05.05.2017 г. ставкам рыночного риска будет произведен с 11.05.2017 г.

Срочный рынок

С 19-00 4 мая 2017 года решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам срочного рынка:

Базовый актив Фьючерсный контракт  Действующий Минимальный базовый размер ГО

Минимальный базовый размер ГО

с 19-00 04.05.2017 г.

1 ALRS на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) 23% 25%
2 ALSI на Индекс FTSE/JSE Top40 12% 14%
3 AUDU на курс австралийский доллар-доллар США 5% 7%
4 BR на нефть BRENT 12% 15%
5 CHMF на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" 18% 20%
6 CU на медь 8% 10%
7 CY на курс китайский юань - российский рубль 6% 7.5%
8 ED на курс евро-доллар США 5% 6%
9 Eu на курс евро - российский рубль 6% 7.5%
10 FEES на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" 25% 30%
11 GAZR на обыкновенные акции ПАО "Газпром" 14% 17%
12 GBMW на обыкновенные акции BMW AG 12% 15%
13 GBPU на курс фунт стерлингов-доллар США 5% 7%
14 GDAI на обыкновенные акции Daimler AG 12% 15%
15 GDBK на обыкновенные акции Deutsche Bank AG 15% 17%
16 GMKR на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский Никель" 14% 17%
17 GOLD на аффинированное золото в слитках 6% 8%
18 GSIE на обыкновенные акции Siemens AG 12% 15%
19 HYDR на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" 18% 20%
20 LKOH на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" 14% 17%
21 MGNT на обыкновенные акции ПАО "Магнит" 14% 17%
22 MIX на Индекс ММВБ 10% 12%
23 MOEX на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа 16% 18%
24 MTSI на обыкновенные акции ПАО "МТС" 15% 18%
25 MXI на Индекс ММВБ (мини) 10% 12%
26 NLMK на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" 23% 25%
27 NOTK на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК" 18% 20%
28 PLD на аффинированный палладий в слитках 10% 13%
29 PLT на аффинированную платину в слитках 8% 10%
30 ROSN на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" 14% 17%
31 RTKM на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" 23% 25%
32 RTS на Индекс РТС 10% 12%
33 RTSS на Индекс голубых фишек 12% 15%
34 RVI на волатильность российского рынка 35% 50%
35 SBPR на привилегированные акции ПАО Сбербанк 15% 18%
36 SBRF на обыкновенные акции ПАО Сбербанк 14% 17%
37 Si на курс доллар США - российский рубль 6% 7.5%
38 SILV на аффинированное серебро в слитках 12% 14%
39 SNGP на привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз" 14% 17%
40 SNGR на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз" 14% 17%
41 SUGR на сахар-сырец 15% 20%
42 TATN на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 18% 20%
43 TRNF на привилегированные акции ПАО "Транснефть" 15% 20%
44 UCAD на курс доллар США - канадский доллар 4% 5%
45 UCHF на курс доллар США - швейцарский франк 4% 5%
46 UJPY на курс доллар США - японская йена 5% 7%
47 URKA на обыкновенные акции ПАО "Уралкалий" 25% 27%
48 UTRY на курс доллар США - турецкая лира 7% 9%
49 UUAH на курс доллар США - украинская гривна 21% 25%
50 VTBR на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) 14% 17%

Возврат к действующим до 19-00 04.05.2017 г. значениям Минимального базового ГО будет произведен с 19-00 10.05.2017 г.

Рынок СПФИ

С 17-00 мск 4 мая 2017 года решением Банка НКЦ (АО) на рынке СПФИ устанавливаются следующие значения ставки валютного риска (FX Risk Rate):

Название Валюта Действующее значение ставки Значение ставки с 17-00 04.05.2017 г.
1 Ставка валютного риска (FX Risk Rate) USD 6% 7.5%
2 Ставка валютного риска (FX Risk Rate) EUR 6% 7.5%

Возврат к действующей до 17-00 04.05.2017 г. ставке валютного риска будет произведен с 17-00 10.05.2017 г.

 

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232

Валютный рынок
23.05.17 Московская биржа вводит программу ликвидности на валютном рынке по паре "доллар-рубль"
18.05.17 18.05.2017 10-15 (мск) изменены значения нижних границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков валютной пары HKD/RUB.
16.05.17 ОАО "АльфаCтрахование" стало участником торгов на валютном рынке Московской биржи
03.05.17 Московская биржа подвела итоги торгов в апреле 2017 года
02.05.17 График проведения торгов валютой на Московской бирже в мае 2017 года
19.04.17 О значениях риск-параметров рынков Московской Биржи в период майских праздников
17.04.17 Конкурс для начинающих инвесторов Invest Trial 2017 бьет рекорды
11.04.17 О проведении торгов на Московской бирже в мае-июне 2017 года
05.04.17 Впервые корпорации напрямую заключили сделки на валютном рынке московской биржи
Показать все