Предстоящие изменения в xml-отчётах валютного рынка
1. Изменения клиринговых отчетов в рамках проекта "Единый Пул", которые будут введены в ближайшем релизе валютного рынка 21 августа 2017
1.1. Добавление в отчеты признака Расчетного кода Единого пула.
Поле ExtSettleCodeUnifiedPool, принимающее значение "Y" (да) или "N" (нет), будет добавлено в ноду SETTLE (или SETTLE1) для следующего списка отчетов:
- CCX03, CCX3A: Клиринговый отчет;
- CCX04, CCX4A: Биржевое свидетельство;
- CCX4P: Предварительное Биржевое свидетельство;
- CCX10: Отчет о комиссионных вознаграждениях;
- CCX17: Отчет об обязательствах по ПФИ;
- ССХ20: Отчет о Торгово-клиринговых счетах;
- ССХ37: Отчет о требованиях/ обязательствах;
- CCX43: Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг.
Обратите внимание, что в Отчет об оценке Обеспечения (ССХ84) не будет включаться информация по счетам Единого пула.
1.2. Изменения в Отчете о комиссионных вознаграждениях (CCX10):
Отчет будет рассылаться 2 раза в день: в 19:00 (по сделкам, заключенным до 19:00) и после 23:50 (по сделкам, заключенным с 19:00 до 23:50).
- Нода SETTLE переименовывается в SETTLE1 и будет содержать, соответственно, информацию по расчетному коду 1-го уровня, в том числе признак Расчетного кода Единого пула (см. пункт 1).
- Добавляется нода TYPE с атрибутом ComType: данные о получателе комиссии.
- Нода RECORDS содержит информацию по комиссии по Расчетному коду 1-го уровня. Изменяются возможные значения поля CommisType на коды операций TRAN (см. описание отчетов). Также в эту ноду добавляются поля CommisName и CommisNameEN, содержащие описание типа комиссии на русском и английском языках соответственно.
- Атрибут ClrComm переименовывается в Comm и будет содержать суммарное комиссионное вознаграждение (ранее-комиссия за клиринг).
- Для отображения информации по Расчетному коду 2-го уровня вводится нода SETTLE2 с атрибутами ExtSettleCode (код РК 2-го уровня) и Comm (суммарная комиссия по РК 2-го уровня).
- Поля CurrencyId, CoCurrencyId, ClrVAT, ExchComm, ExchVAT, ITSComm исключаются.
1.3. Новые коды операций в Отчёте об обеспечении (CCX89)
Для поля OperationCode ноды ENTRY вводятся новые возможные значения:
- 5: обязательства по уплате комиссионного вознаграждения за организацию торгов;
- 6: обязательства по уплате клиринговой комиссии;
- 7: обязательства по уплате вознаграждения за предоставление ИТС.
В отчетах для Участников клиринга отражаются все виды комиссий, для Участников торгов - только комиссия за организацию торгов и комиссия за ИТС, т.е. значения "5" и "7".
2. Изменения клиринговых отчетов в рамках проекта "Единый Пул", которые будут введены одновременно с релизом фондового рынка
2.1. Новый Отчет об Итоговых нетто-обязательствах/Итоговых нетто-требованиях (ССХ4S)
Для данного отчета Итоговые нетто-требования/ нетто-обязательства в российских рублях включают:
- непогашенные Задолженности Участника клиринга в российских рублях, возникшие в предыдущий Расчетный день;
- обязательства/требования по сделкам, заключенным на валютном рынке;
- обязательства по уплате комиссии по сделкам, заключенным на валютном рынке, до 19:00;
- обязательства/ требования по уплате вариационной маржи, рассчитанной на валютном рынке.
Отчет рассылается участникам после 19:00.
Структура отчета идентична отчету CCX04: Биржевое свидетельство.
2.2. Новый Отчет о переданных профилях активов на валютном рынке (CCX49)
В рамках реализации проекта "Единый пул" вводится новый Отчет о переданных профилях активов на валютном рынке (CCX49). Отчет формируется и рассылается???? НКЦ по итогам дня, а также в любое время по запросу участника.
Профили активов, переданные с фондового рынка на валютный отображаются как положительные значения, с валютного на фондовый - отрицательные значения.
Если отчет формируется по запросу участника в течение дня, в качестве исходящего остатка в поле ClosingBalance указывается текущий остаток.
Значения входящего и исходящего остатков могут быть положительными или нулевыми.
3. Изменения торговых отчетов, связанные с запуском торгов валютными парами по цене фиксинга в рамках релиза ВР 21 августа
3.1. Изменения в отчете CUX22: Выписка из реестра заявок
- в ноду SETTLEDATE добавляется новое необязательное поле FixingDate (Дата расчета фиксинга);
- в поле TradeGroup заявки по инструментам USDRUB_FIX0 и EURRUB_FIX0 будут отображаться в группе "T" (вместе с заявками спот);
- поля QuantityHidden и Price становятся необязательными для возможности отображения заявок фиксинга.
3.2. Изменения в отчете CUX23: Выписка из реестра сделок
- в поле TradeGroup сделки по инструментам USDRUB_FIX0 и EURRUB_FIX0 будут отображаться в группе "T" (вместе с сделками спот).
Обратите внимание, что сделки по инструментам FIX в отчете будут отображаться следующим образом:
- номер сделки, время заключения сделки, объем в валюте лота, а также все другие данные, кроме данных о цене сделки, объема в сопряженной валюте и комиссии - в соответствии с параметрами изначальной сделки, заключенной до 12:15;
- цена сделки (курс фиксинга МБ), объем сделки в сопряженной валюте (рублях) и данные по комиссии - в соответствии с параметрами технической сделки TOM, сгенерированной торговой системой (см. ftp://ftp.moex.com/pub/
3.3. Изменения в отчете CUX33: Выписка из реестра сделок (сделки аналитического учета)
- в поле TradeGroup заявки по инструментам USDRUB_FIX0 и EURRUB_FIX0 будут отображаться в группе "F" (новое значение);
- в ноду RECORDS добавляется новое необязательное поле FixingDate (Дата расчета фиксинга);
- поля QuantityHidden и Price становятся необязательными для возможности отображения заявок фиксинга.
Спецификация торговых и клиринговых отчетов валютного рынка доступна на сайте Московской Биржи: http://www.moex.com/s263
XSD схемы, XSLT стили и примеры для разработчиков размещены на FTP сервере: ftp://ftp.moex.com/pub/
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: