13.12.2017 14:34

О значениях риск-параметров рынков Московской Биржи в период новогодних праздников

Если к 27 декабря 2017 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то значения риск-параметров будут установлены равными величинам, указанным ниже.

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов

На период с 28.12.2017 г. по 09.01.2018 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов устанавливаются следующие риск-параметры:

 

 

Торговый код

 

Название

Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

с 28.12.2017 г. по 09.01.2018 г.

1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 USD Доллар США 6% 8% 10% 7.5% 9.5% 11.5%
2 EUR Евро 6% 8% 10% 7.5% 9.5% 11.5%
3 CNY Китайский юань 6% 8% 10% 7.5% 9.5% 11.5%
4 GBP Фунт стерлингов Великобритании 7% 9% 10% 8.5% 10.5% 11.5%
5 GLD Золото 8% 14% 21% 10% 16% 23%
6 CHF Швейцарский франк 6% 8% 10% 7.5% 9.5% 11.5%
7 SLV Серебро 12% 18% 25% 15% 21% 28%
8 HKD Гонконгский доллар 6% 8% 10% 7.5% 9.5% 11.5%

 

Фондовый рынок и рынок депозитов

На период с 28.12.2017 г. по 09.01.2018 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов устанавливаются следующие риск-параметры:

Акции, депозитарные расписки, ETF:

 

 

Торговый код

 

Название

Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

с 28.12.2017 г. по 09.01.2018 г.

1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 SBER Сбербанк России ПАО ао 14% 18% 25% 17% 21% 28%
2 GAZP "Газпром" (ПАО) ао 14% 18% 25% 17% 21% 28%
3 GMKN ГМК "Нор.Никель" ПАО ао 14% 18% 25% 17% 21% 28%
4 MGNT "Магнит" ПАО ао 14% 18% 25% 17% 21% 28%
5 LKOH НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао 14% 18% 25% 17% 21% 28%
6 ROSN ПАО НК Роснефть 14% 18% 25% 17% 21% 28%
7 AFLT Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао 14% 20% 31% 17% 23% 34%
8 ALRS АЛРОСА ПАО ао 14% 20% 31% 17% 23% 34%
9 MOEX ПАО Московская Биржа 14% 20% 28% 17% 23% 31%
10 MAGN "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао 14% 20% 31% 17% 23% 34%
11 VTBR ао ПАО Банк ВТБ 14% 18% 25% 17% 21% 28%
12 NVTK ПАО "НОВАТЭК" ао 14% 20% 31% 17% 23% 34%
13 MTSS Мобильные ТелеСистемы ПАО ао 14% 20% 31% 17% 23% 34%
14 SNGSP Сургутнефтегаз ОАО ап 14% 18% 25% 17% 21% 28%
15 SNGS Сургутнефтегаз ОАО акции об. 14% 20% 31% 17% 23% 34%
16 CHMF Северсталь (ПАО)ао 15% 21% 34% 18% 24% 37%
17 HYDR ПАО "РусГидро" 15% 21% 34% 18% 24% 37%
18 TRNFP Транснефть ПАО акц.пр. 15% 21% 34% 18% 24% 37%
19 TATN ПАО "Татнефть" ао 16% 23% 36% 20% 27% 40%
20 SBERP Сбербанк России ПАО ап 17% 18% 28% 21% 22% 32%
21 NLMK ПАО "НЛМК" ао 17% 24% 38% 21% 28% 42%
22 RSTI "Российские сети" ПАО ао 17% 24% 38% 21% 28% 42%
23 YNDX PLLC Yandex N.V. class A shs 20% 25% 35% 24% 29% 39%
24 FEES "ФСК ЕЭС" ПАО ао 21% 30% 47% 26% 35% 52%
25 RTKM Ростелеком (ПАО) ао. 23% 33% 45% 28% 38% 50%
26 MFON МегаФон ПАО ао 25% 35% 45% 31% 41% 51%
27 POLY Polymetal International plc 25% 35% 56% 31% 41% 62%
28 IRAO "Интер РАО" ПАО ао 31% 44% 69% 38% 51% 76%
29 PLZL Полюс ПАО ао 35% 49% 78% 43% 57% 86%
30 RUAL United Company RUSAL Plc 35% 49% 78% 43% 57% 86%
31 BANEP Башнефть АНК ап 35% 49% 78% 43% 57% 86%
32 PIKK Группа компания ПИК ПАО ао 35% 49% 78% 43% 57% 86%
33 PHOR ФосАгро ПАО ао 35% 49% 78% 43% 57% 86%
34 UPRO Юнипро ПАО ао 35% 50% 60% 43% 58% 68%
35 MSNG МосЭнерго акции обыкн. 35% 49% 78% 43% 57% 86%
36 OGKB ОГК-2 ПАО ао 35% 49% 78% 43% 57% 86%
37 TATNP ПАО "Татнефть" ап 3 вып. 35% 49% 78% 43% 57% 86%
38 SIBN Газпром нефть ПАО ао 35% 49% 78% 43% 57% 86%
39 DIXY ГК "ДИКСИ" ао 35% 49% 78% 43% 57% 86%
40 URKA Уралкалий ПАО ао 35% 49% 78% 43% 57% 86%
41 ENRU "Энел Россия" ПАО 35% 49% 78% 43% 57% 86%
42 NMTP НМТП (ПАО) ао 35% 49% 78% 43% 57% 86%
43 RTKMP Ростелеком (ПАО) ап. 35% 49% 78% 43% 57% 86%
44 TGKA ао ПАО "ТГК-1" 35% 49% 78% 43% 57% 86%
45 BANE Башнефть АНК ао 35% 49% 78% 43% 57% 86%
46 UNAC Об.авиастр.корп. ПАО ао 35% 49% 78% 43% 57% 86%
47 BSPB ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао 35% 49% 78% 43% 57% 86%
48 CBOM "МКБ" ПАО ао 36% 51% 80% 44% 59% 88%
49 RSTIP "Российские сети" ПАО ап 38% 54% 85% 47% 63% 94%
50 FXMM FinEx CASH EQUIVALENTS ETF 11% 17% 70% 13% 19% 72%
51 FXRB FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB) 12% 19% 70% 15% 22% 73%
52 FXRU FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) 12% 19% 70% 15% 22% 73%
53 FXGD FinEx Gold ETF USD 15% 25% 70% 18% 28% 73%
54 FXIT FinEx MSCI USA IT UCITS ETF 21% 42% 70% 26% 47% 75%
55 FXUS FinEx MSCI USA UCITS ETF 21% 42% 70% 26% 47% 75%
56 FXCN FinEx MSCI CHINA UCITS ETF 25% 50% 70% 31% 56% 76%
57 FXRL FinEx RTS UCITS ETF USD 25% 50% 70% 31% 56% 76%
58 FXDE FinEx MCSI Germany UCITS ETF 25% 50% 70% 31% 56% 76%
59 FXJP FinEx MCSI Japan UCITS ETF 25% 50% 70% 31% 56% 76%
60 FXUK FinEx MCSI UK UCITS  ETF 25% 50% 70% 31% 56% 76%
61 FXAU FinEx MSCI Australia UCITS ETF 25% 50% 70% 31% 56% 76%
62 LKOD-ME АДР ЛУКОЙЛ ORD SHS 18% 25% 40% 22% 29% 44%
63 SBER-ME АДР Сбербанк России ORD SHS 20% 28% 45% 24% 32% 49%
64 NVTK-ME ГДР НОВАТЭК ORD SHS 20% 28% 45% 24% 32% 49%
65 OGZD Газпром ПАО др 22% 31% 49% 27% 36% 54%
66 MTSS-ME АДР ПАО "МТС" ORD SHS 25% 35% 56% 31% 41% 62%
67 ROSN-ME ГДР Роснефть ORD SHS 28% 40% 63% 34% 46% 69%
68 SVST-ME ГДР СЕВЕРСТАЛЬ ORD SHS 28% 40% 63% 34% 46% 69%
69 MGNT-ME ГДР Магнит ORD SHS 30% 42% 67% 37% 49% 74%
70 MNOD-ME АДР ГМК Норильский ник ORD SHS 31% 44% 69% 38% 51% 76%
71 VTBR-ME ГДР Банк ВТБ ORD SHS 35% 49% 78% 43% 57% 86%
72 NLMK-ME ГДР НЛМК ORD SHS 35% 49% 78% 43% 57% 86%
73 SGGD-ME АДР Сургутнефтегаз ORD SHS 35% 49% 78% 43% 57% 86%
74 ATAD-ME ГДР ао Татнефть ORD SHS 37% 52% 83% 45% 60% 91%
75 RTKM-ME АДР Ростелеком ORD SHS 37% 52% 83% 45% 60% 91%
76 PLZL-ME ГДР ПАО "Полюс" ORD SHS 40% 57% 89% 49% 66% 98%

 

Облигации:

 

 

Торговый код

 

Название

Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска

с 28.12.2017 г. по 09.01.2018 г.

1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 XS0327237136 GAZ CAPITAL SA 6.60500 13/02/1 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
2 XS0893205186 Veb Finance plc 3.035 21/02/20 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
3 XS0922296883 GPN Capital S.A. 2.933 26/04/1 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
4 XS0954912514 GAZ CAPITAL SA 3.7 25/07/18 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
5 XS0971722342 ГОВОЗ РФ 12978070V (XS) 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
6 XS0878855773 Sibur Securities Limited 3.914 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
7 XS0879105558 CBOM Finance P.L.C. 7.7 01/02/ 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
8 XS0808632847 Steel Funding Limited 4.45 19/ 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
9 XS0592794597 VTB CAPITAL SA 6.315 22/02/18 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
10 XS0324963932 Rosneft Finance S.A. 7.875 13/ 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
11 XS0899969702 STEEL CAPITAL SA 4.45 19/03/18 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
12 XS0357281558 GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/1 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
13 XS0361041808 VIP FIN REGS CL B 9.125 30/04/ 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
14 XS0922134712 MMC Finance Limited 4.375 30/0 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
15 XS0922883318 Uralkali Finance DAC 3.723 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
16 XS0923472814 Nord Gold N.V. 6.375 07/05/18 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
17 XS0089375249 ГОВОЗ РФ МК-1-СМ-126 (XS) 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
18 XS0955232854 RSHB Capital S.A. 5.1 25/07/18 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
19 XS0381439305 TRANSCAP/TRANSNEFT INC 8.70 07 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
20 XS0971721377 ГОВОЗ РФ 12840067V (XS) 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
21 XS0504954347 ГОВОЗ РФ 12840044V (XS) 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
22 XS0767472458 ГОВОЗ РФ 12840060V (XS) 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
23 XS0971721450 ГОВОЗ РФ 12840068V (XS) 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
24 RU000A0JWHA4 ГОВОЗ РФ 12840077V (RU) 6% 7% 8% 7.5% 8.5% 9.5%
25 RU000A0JXTS9 ГОВОЗ РФ 12840078V (RU) 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
26 XS0088543193 ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) 6% 9% 12% 7.5% 10.5% 13.5%
27 XS0987109658 GPB Eurobond Finance PLC 3.984 7% 10% 13% 7.5% 10.5% 13.5%
28 XS0365923977 VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/1 7% 10% 13% 7.5% 10.5% 13.5%
29 XS0366630902 RSHB CAPITAL SA 7.7500 29/05/1 7% 10% 13% 7.5% 10.5% 13.5%
30 XS0993162170 Veb Finance plc 4.224 21/11/18 7% 10% 13% 7.5% 10.5% 13.5%
31 XS1324216768 Alfa Bond Issuance 27/11/18 7% 10% 13% 7.5% 10.5% 13.5%
32 XS0424860947 GAZ CAPITAL S.A. 9.25 23/04/19 7% 10% 13% 7.5% 10.5% 13.5%

 

Срочный рынок

Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:

1. На период с 19:00 26.12.2017 г. по 19:00 09.01.2018 г.

Базовый актив Фьючерсный контракт  Действующий Базовый размер ГО

Базовый размер ГО

с 19:00 26.12.2017 г.

Базовый размер ГО

с 19:00 27.12.2017 г. по 19:00 09.01.2018 г.

1 Brent на нефть сорта "BRENT" 10% 12.5% 15%

 

2. На период с 19:00 27.12.2017 г. по 19:00 09.01.2018 г.

Базовый актив Фьючерсный контракт  Действующий Базовый размер ГО

Базовый размер ГО

с 19:00 27.12.2017 г. по 19:00 09.01.2018 г.

1 MIX на Индекс ММВБ 9% 11%
2 MXI на Индекс ММВБ (мини) 9% 11%
3 RTS на Индекс РТС 9% 11%
4 RTSS на Индекс голубых фишек 12% 15%
5 RVI на волатильность российского рынка 35% 43%
6 ALRS на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) 14% 17%
7 CHMF на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" 15% 18%
8 FEES на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" 21% 26%
9 GAZR на обыкновенные акции ПАО "Газпром" 14% 17%
10 GBMW на обыкновенные акции BMW AG 12% 15%
11 GDAI на обыкновенные акции Daimler AG 12% 15%
12 GDBK на обыкновенные акции Deutsche Bank AG 15% 18%
13 GMKR на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский Никель" 14% 17%
14 GSIE на обыкновенные акции Siemens AG 12% 15%
15 GVW3 на привилегированные акции Volkswagen AG 20% 25%
16 HYDR на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" 15% 18%
17 LKOH на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" 14% 17%
18 MOEX на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа 14% 17%
19 MGNT на обыкновенные акции ПАО "Магнит" 14% 17%
20 MTSI на обыкновенные акции ПАО "МТС" 14% 17%
21 NLMK на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" 17% 21%
22 NOTK на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК" 14% 17%
23 ROSN на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" 14% 17%
24 RTKM на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" 23% 28%
25 SBRF на обыкновенные акции ПАО Сбербанк 14% 17%
26 SBPR на привилегированные акции ПАО Сбербанк 15% 18%
27 SNGP на привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз" 14% 17%
28 SNGR на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз" 14% 17%
29 TATN на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 16% 20%
30 TRNF на привилегированные акции ПАО "Транснефть" 15% 18%
31 VTBR на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) 14% 17%
32 AUDU на курс австралийский доллар-доллар США 4% 5%
33 CY на курс китайский юань - российский рубль 6% 7.5%
34 ED на курс евро-доллар США 3.5% 4.5%
35 Eu на курс евро - российский рубль 6% 7.5%
36 GBPU на курс фунт стерлингов-доллар США 5% 6%
37 Si на курс доллар США - российский рубль 6% 7.5%
38 UCAD на курс доллар США - канадский доллар 4% 5%
39 UCHF на курс доллар США - швейцарский франк 4% 5%
40 UJPY на курс доллар США - японская йена 5% 6%
41 UTRY на курс доллар США - турецкая лира 7% 9%
42 UUAH на курс доллар США - украинская гривна 21% 26%
43 CU на медь 8% 10%
44 GOLD на аффинированное золото в слитках 6% 7%
45 PLD на аффинированный палладий в слитках 10% 12%
46 PLT на аффинированную платину в слитках 8% 10%
47 SILV на аффинированное серебро в слитках 10% 12%
48 SUGR на сахар-сырец 15% 18%

 

Рынок СПФИ

На период с 17:00 27.12.2017 г. по 17:00 09.01.2018 г. решением НКО НКЦ (АО) на рынке СПФИ устанавливаются следующие значения ставки валютного риска (FX Risk Rate):

Название Валюта Действующее значение ставки Значение ставки с 17:00 27.12.2017 г. по 17:00 09.01.2018 г.
1 Ставка валютного риска (FX Risk Rate) USD 6% 9%
2 Ставка валютного риска (FX Risk Rate) EUR 6% 9%

 

Значения ставок рыночного риска в период новогодних праздников

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Риск-параметры
14.12.17 О значениях риск-параметров облигаций
14.12.17 14.12.2017 13-15 (мск) изменены значения нижних границ ценового коридора РЕПО и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги DSKY (ПАО Детский мир).
14.12.17 14.12.2017 13-07 (мск) изменены значения нижних границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JUVF8 (Промсвязьбанк ПАО БО-06).
14.12.17 14.12.2017 12-33 (мск) изменены значения нижних границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JUVG6 (Промсвязьбанк ПАО БО-08).
13.12.17 О расчете обеспечения под стресс в период новогодних праздников
13.12.17 О значениях риск-параметров рынков Московской Биржи в период новогодних праздников
13.12.17 Об изменении риск-параметров по акциям
12.12.17 12.12.2017 15-50 (мск) изменены значения нижних границ ценового коридора РЕПО и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги DSKY (ПАО Детский мир).
12.12.17 12.12.2017 15-27 (мск) изменены значения нижних границ ценового коридора РЕПО и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги DSKY (ПАО Детский мир).
Показать все