Вернуться к основной таблице индексов


{{subGroup.title}} {{Exchange_text}}

Индекс волатильности российского рынка
Наименование индекса Индекс волатильности российского рынка
Код индекса RVI
Код Bloomberg RVI$ Index
Код Reuters .RVI
Периодичность расчета Каждые 15 секунд
Время расчета
(Московское время)
C 19:00 до 23:50 и с 10:00 до 18:45
Точность расчетов Два знака после запятой
Индекс открытия Первое значение индекса за день
Индекс закрытия Последнее значение индекса за день
Начало расчета 18 ноября 2013 г.
Инструменты, лежащие
в основе расчета индекса
Опционы на фьючерс на индекс РТС
Используемые
серии опционов
Ближайшая и следующая за ней серия опционов
Формула
расчета индекса

где:
T30 – 30 дней в долях от календарного года (год = 365 дней)
T365 – 365 дней в долях от календарного года
Т1 — время до даты экспирации1 ближайшей серии опционов включительно
в долях от календарного года;
T2 — время до даты экспирации1 следующей серии опционов включительно
в долях от календарного года;
σ12 – дисперсия ближайшей серии опционов;
σ22 – дисперсия следующей серии опционов.
Формула расчета дисперсий
обеих серий опционов


где:
ΔKi – шаг страйка (для индекса RTS 5000 пунктов);
Т1 – время до экспирации в долях от календарного года (год = 365 дней)
ближней серии опционов. Изменяется каждые 15 секунд;
T2 – время до экспирации в долях от календарного года
дальней серии опционов. Изменяется каждые 15 секунд;
Ki – i-й страйк. Ki < Ki+1 (дробные страйки не учитываются);
F1, F2 – котировки фьючерсных контрактов, являющихся базовым активом опциона
ближайшей серии и опциона следующей серии соответственно.
Pr(Ki) – величина определяемая стоимостью опционов.
Методика расчета Методика расчета индекса RVI
Контакт index@moex.com

1 Под датой до экспирации, понимается последний день заключения опционов данной серии.