Список часто задаваемых вопросов по системе сбора отчетов о внебиржевых сделках

1. Где смотреть ответ Московской Биржи на сформированное и отправленное сообщение?
2. Каков адрес ЭДО системы сбора отчетов о внебиржевых сделках?
3. Не получен ответ на отправленное сообщение, что делать?
4. В полученном списке ЦБ отсутствует код бумаги, по которой была совершена сделка. Как быть в этом случае?
5. У нас отсутствует система ЭДО, но хотелось бы отправлять отчеты о внебиржевых сделках на Московскую Биржу?
6. После отправки отчетов о внебиржевых сделках через OTC-клиент приходит уведомление, содержащее текст ошибки: " Участник %1% не зарегистрирован ". Что это означает?
7. Что означают символы "М" и "О" в таблицах спецификации сообщений системы OTC?
8. В ответ на отправленный отчет было получено сообщение, отвергающее сделку и сигнализирующее об ошибке. Что делать?
9. Необходимо ли отправлять в каждом сообщении первой строкой "<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>"?
10. Можно ли отсылать в одном сообщении несколько отчетов о сделках?
11. В отправленный отчет были введены неправильные данные. Как исправить отчет? Как удалить отчет о расторгнутой сделке?
12. Можно ли отредактировать ранее зарегистрированный отчет о сделке?
13. Сколько времени с момента подачи отчета о внебиржевой сделке есть на корректировку или отмену сделки?
14. Имеется ли специальный формат имени файла отчета?
15. Какие ограничения наложены на цену сделки?
16. Каково назначение полей Agreement и Reference?
17. Как получать ответы системы на английском языке?
18. В какой момент отчитывать сделку, в момент заключения или в момент исполнения?
19. Есть ли ограничения на время подачи отчетов о сделках ОТС?
20. Как получить выписку из реестра внебиржевых сделок?
21. Какой код валюты необходимо выбрать при отчете сделки с облигациями?
22. Какую цену облигации указывать при отчете внебиржевой сделки, с НКД или без НКД?

1. Где смотреть ответ Московской Биржи на сформированное и отправленное сообщение?

В зависимости от настроек файла rtsmail.ini системы ЭДО его следует смотреть в каталоге, указанном в секции "IN" правила, отвечающего за соединение с системой сбора отчетов о внебиржевых сделках (по умолчанию "C:\FROM_OTC_MONITOR").

3. Каков адрес ЭДО системы сбора отчетов о внебиржевых сделках?

EMAIL@AORTS.OTC

3. Не получен ответ на отправленное сообщение, что делать?

В первую очередь необходимо проверить, отправлено ли сообщение. Для этого следует зайти в каталог, содержащий файлы для отправки на Московскую Биржу (по умолчанию это "C:\FROM_OTC_MONITOR") и убедиться, что файл отсутствует в этом каталоге. Это является признаком того, что система ЭДО приняла к отправке сообщение.  Присутствие в этой директории файла свидетельствует о некорректной настройке системы ЭДО. В этом случае рекомендуется обратиться к инженерам службы технической поддержки МБ либо еще раз проверить ini-файл на корректность имен каталогов отправки и приема. Если файл отсутствует, но ответ не получен, то необходимо проверить всю коммуникационную последовательность обмена между системой ЭДО Вашей компании и Московской Биржи. Для этого также необходимо связаться со специалистами технической поддержки.

4. В полученном списке ЦБ отсутствует код бумаги, по которой была совершена сделка. Как быть в этом случае?

Внебиржевые сделки не по всем ценным бумагам обязательно отчитывать на биржу. Отчету подлежат сделки с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам хотя бы одного из организаторов торговли и при этом не являющимися ценными бумагами иностранных эмитентов, листинг которых осуществлен биржей без заключения договора с иностранным эмитентом таких ценных бумаг.

5. У нас отсутствует система ЭДО, но хотелось бы отправлять отчеты о внебиржевых сделках на Московскую Биржу?

1. функции подачи отчета о внебиржевых сделках можно поручить участнику рынка, у которого установлена система ЭДО Московской Биржи. Для этого потребуется выдать участнику доверенность в порядке, указанном на сайте Биржи в "Правилах представления информации о внебиржевых сделках", пункт 1.8.
2. параллельно с приемом отчетов через систему ЭДО отчеты можно подавать через Личный Кабинет Участника и FIX-шлюз.

6. После отправки отчетов о внебиржевых сделках через OTC-клиент приходит уведомление, содержащее текст ошибки: " Участник %1% не зарегистрирован ". Что это означает?

Для отчета участником данных о сделках другого участника необходимо выдать такому участнику доверенность в порядке, указанном на сайте МБ в Правилах представления информации о внебиржевых сделках, пункт 1.8.

7. Что означают символы "М" и "О" в таблицах спецификации сообщений системы OTC?

Поля, помеченные как "М" - обязательны для заполнения, типа "О" - опциональны. Однако рекомендуется заполнять хотя бы одно из полей "Agreement" или "Reference" в каждой сделке для последующей однозначной идентификации и возможности изменения/удаления отчета по этой сделке.

8. В ответ на отправленный отчет было получено сообщение, отвергающее сделку и сигнализирующее об ошибке. Что делать?

Из сообщения об ошибке достаточно легко определить, какое именно несоответствие было допущено в исходном сообщении. Отчет не был занесен в Реестр внебиржевых сделок МБ, и его нужно отправить повторно с корректными значениями необходимых полей.

9. Необходимо ли отправлять в каждом сообщении первой строкой "<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>"?

Да, необходимо. Этот заголовок требуется стандартом XML  и сообщение без него будет отвергнуто.

10. Можно ли отсылать в одном сообщении несколько отчетов о сделках?

Да, можно. Для этого следует последовательно указать несколько тегов "deal" с соответствующими атрибутами внутри общего блока между "<deals>" "</deals>".

11. В отправленный отчет были введены неправильные данные. Как исправить отчет? Как удалить отчет о расторгнутой сделке?

Для удаления ранее введенного отчета используется запрос RevokeDeals, который может быть сформирован с использованием АРМ OTCMonClient или с помощью самостоятельно разработанного ПО брокера. При формировании запроса следует указать хотя бы один из следующих атрибутов:

• регистрационный номер внебиржевой сделки, присвоенный Биржей;
• номер договора купли-продажи (Agreement);
• номер сделки в системе внутреннего учета участника (Reference).

Если ни один из этих атрибутов не указан, запрос на удаление принят не будет. Если указано более одного атрибута, то поиск сделки производится сначала по регистрационному номеру сделки, затем по номеру договора и в последнюю очередь по номеру сделки в системе внутреннего учета участника.

12. Можно ли отредактировать ранее зарегистрированный отчет о сделке?

Да, у участника есть возможность внесения изменений в информацию об уже зарегистрированной сделке не позднее 30 календарных дней с даты предоставления отчета о ней (дата отправки отчета на биржу + 30 календарных дней после отправки отчета на биржу).

13. Сколько времени с момента подачи отчета о внебиржевой сделке есть на корректировку или отмену сделки?

У участника есть возможность внесения изменений в информацию об уже зарегистрированной сделке не позднее 30 календарных дней с даты предоставления отчета о ней (дата отправки отчета на биржу + 30 календарных дней после отправки отчета на биржу).

Ограничения на срок удаления ошибочной или отмененной сделки не накладываются.

14. Имеется ли специальный формат имени файла отчета?

Нет, специальных требований к имени файла отчета не применяется. Расширение файла должно быть ".xml"

15. Какие ограничения наложены на цену сделки?

Формат поля ограничен Numeric(16,10), т.е. количество цифр в цене не более 15, из них после запятой – не более 10. При приеме отчета цена будет усечена до 5 знаков после запятой. Исходная цена будет сохранена в БД биржи в отдельном поле, в ответном сообщении биржи будет указано соответствующее предупреждение. Если после усечения цена станет нулевой, то такой отчет отклоняется.

При вводе отчета проверяется вхождение цены сделки в заданный коридор цен для данной ценной бумаги. Если цена выходит из допустимого диапазона, то такой отчет принимается с предупреждением.

16. Каково назначение полей Agreement и Reference?

Поля Agreement и Reference предназначены для защиты от дублирования участниками отчетов о сделках. Оба атрибута являются опциональными (необязательными). В атрибуте Agreement рекомендуется указывать номер сделки в системе внутреннего учета участника, если такой номер присвоен на момент отправки отчета о сделке, либо технический идентификатор сделки. Указание и способ заполнения этого номера остаются на усмотрение участника. В атрибуте Reference рекомендуется указывать технический идентификатор сделки, присваиваемый участником. Указание этого номера - также на усмотрение участника.

При обработке этих атрибутов применяются следующие правила:

• Если в отчете о сделке указан непустой атрибут Reference, то отчет отклоняется, если тот же участник уже подавал отчет с указанием того же значения атрибута Reference.
• Если в отчете о сделке указаны пустой атрибут Reference и непустой атрибут Agreement, то отчет отклоняется, если тот же участник уже подавал отчет с указанием пустого атрибута Reference и того же значения атрибута Agreement.
• Допускается подача нескольких отчетов о сделке с указанием одинакового непустого атрибута Agreement при условии, что такие отчеты имеют разные значения атрибута Reference.
• Передача отчетов о сделке с одновременно пустыми атрибутами Agreement и Reference допускается, но не рекомендуется. В этом случае система не будет контролировать уникальность записи, при повторной подаче такого отчета будет создана отдельная запись о сделке в учете Биржи.

17. Как получать ответы системы на английском языке?

При формировании запросов в систему в корневом элементе (Deals, RevokeDeals и т.п.) следует указать опциональный атрибут Language="EN". Ответы системы в атрибутах ErrorMsg и WarningMsg будут на английском языке.

18. В какой момент отчитывать сделку, в момент заключения или в момент исполнения?

Согласно нормативным требованиям, информация о внебиржевой сделке должна быть предоставлена на биржу в следующие сроки:

• не позднее 30 минут с момента заключения внебиржевой сделки,
  если сделка заключена в период, начиная с часа, предшествующего началу основной торговой сессии текущего торгового дня (по группе инструментов "Акции": 08:50; по группе инструментов "Облигации": 08:30), и до окончания основной торговой сессии текущего торгового дня (19:00);
• не позднее окончания основной торговой сессии торгового дня, следующего за днем, когда была заключена сделка, в случае если сделка заключена в период после окончания основной торговой сессии торгового дня (19:00) и до часа, предшествующего началу основной торговой сессии следующего торгового дня (по группе инструментов "Акции": 08:50; по группе инструментов "Облигации": 08:30).

Группа инструментов "Акции" – акции; депозитарные расписки на акции; инвестиционные паи паевых фондов, биржевых фондов и иностранных биржевых фондов; ипотечные сертификаты участия.
 

Группа инструментов "Облигации" – все типы облигаций.

19. Есть ли ограничения на время подачи отчетов о сделках ОТС?

Подавать отчеты через Web-интерфейс раздела "ОТС-Репортинг" Личного Кабинета Участника, FIX-шлюз, систему ЭДО можно круглосуточно, кроме периодов заранее объявленных технологических работ.

20. Как получить выписку из реестра внебиржевых сделок?

Запрос на получение выписки из реестра внебиржевых сделок:

• в электронном виде следует направить на help@moex.com
• на бумажном носителе – письмо на бланке организации в экспедицию, по адресу Б.Кисловский, д.13

Информацию о внебиржевых сделках, зарегистрированных на ОТС-сервере, участник может получить в Web-интерфейсе раздела "ОТС-Репортинг" Личного Кабинета Участника на вкладке "Зарегистрированные сделки".

21. Какой код валюты необходимо выбрать при отчете сделки с облигациями?

Для отчета сделки с облигациями необходимо выбирать код валюты цены РСТ – процент от номинала для сделок с облигациями.

22.  Какую цену облигации указывать при отчете внебиржевой сделки, с НКД или без НКД?

Цена облигации указывается без НКД.

По всем вопросам использования системы сбора отчетов о внебиржевых сделках и с предложениями по совершенствованию системы просьба обращаться в Службу технической поддержки Московской Биржи по телефону: +7 (495) 733-9507 или по адресу help@moex.com