РЕПО с Банком России

К операциям РЕПО с Банком России допускаются участники рынка РЕПО, к которым предъявляются следующие дополнительные требования:

• являются кредитными организациями
• заключены с Банком России необходимые соглашения
• выступают от своего имени и за свой счет

Параметры аукционов РЕПО и лимиты определяются Банком России:

• устанавливается список ценных бумаг из Ломбардного списка Банка России, с которыми могут заключаться сделки
• реквизиты заявок: срок РЕПО, допустимые коды расчетов, начальное, минимальное, максимальное значение дисконта, устанавливаемое Банком России в зависимости от срока и валюты сделки РЕПО, ставка РЕПО

• Заявки РЕПО подаются в адрес Банка России
• Сделки РЕПО заключаются в рублях, долларах США или Евро
• Возможные коды расчетов: S0-S5, Rb, Z0
• Срок РЕПО – от 1 дня до 380 дней
• Параметры доступных операций определяются Банком России
• Комиссионное вознаграждение взимается с Участников в соответствии с выбранным тарифным планом по сделкам РЕПО
  и пересчитывается в рубли с учетом официального курса валюты расчетов на день заключения сделки РЕПО.

 Коды расчетов

Исполнение 1-ой части сделки РЕПО:

Исполнение 2-ой части сделок РЕПО:

• Исполняется только путем подачи отчета на исполнение
• 2-ая часть сделки может неттироваться с 1-ой частью новой сделки РЕПО
• Расчеты по ценным бумагам по 2-ой части сделок РЕПО возможны как по итогам ближайшей расчетной сессии
  после подачи отчета на исполнение, так и мгновенно ("срочный отчет на исполнение")
• Расчеты по денежным средствам происходят мгновенно

Методика расчетов параметров сделок РЕПО с Банком России

Порядок использования цен с 21 ноября 2017 г.:

Все ценные бумаги c ISIN "RU…" (кроме ОФЗ)

1. P-CBR

2. MarketPrice 3

3. MIRP

 

ОФЗ и КОБР

1. P-CBR

2. MarketPrice 3

3. MIRP

4. LastPrice

Все ценные бумаги c ISIN, неначинающимся с "RU" (кроме еврооблигаций Минфина)

1. P-CBR

2. MIRP

3. MarketPrice 3

 

Еврооблигации Минфина

1. P-CBR

2. MIRP

3. MarketPrice 3

4. LastPrice

P-CBR – цена, установленная Банком России на текущую дату

MIRP – индикативная цена ценной бумаги, формируемая СРО НФА за предшествующий день

MarketPrice 3 – Рыночная цена (3) в предшествующий торговый день

LastPrice – последняя известная расчетная цена

• Подача заявок и заключение сделок РЕПО через Биржевой Терминал
• Новые коды расчетов по первой части для рублевых сделок: DVP1, DVP3
• Заключение рублевых сделок в режиме аукциона и торгов фиксированной ставкой
• Инструмент - Корзина РЕПО Банка России - ценные бумаги, включенные в Ломбардный список Банка России и принимаемые
  в обеспечение по сделкам прямого РЕПО с Банком России
• Возможность указать доп.индентификатор (подкорзину) или ценную бумагу для приоритетного подбора в обеспечение
• Сроки РЕПО определяются Банком России (от 1 дня до 12 месяцев)
• Дисконты устанавливаются Банком России
• Клиринг в НРД - многосторонний неттинг для расчетов DVP3 по 1ой части сделки и расчетов 2ой части сделки
• Четыре клиринговых сеанса: 12.00, 14.00, 16.00, 19.40
• СУО НРД: автоматический подбор обеспечения, переоценка обязательств, маржирование, замена обеспечения, возврат доходов по ценным бумагам
• Частичное исполнение обязательств по первой части сделки РЕПО
• Ролловер - перенос даты исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО при неисполнении обязательств

Биржевое Репо с корзиной ценных бумаг с Банком России с СУО НРД
Подробная инструкция по подключению участников к биржевому РЕПО с СУО НРД

Департамент Денежного рынка
телефон: +7 (495) 363-3232
e-mail: repo@moex.com, help@moex.com