15.06.2020 13:36
Об изменении риск-параметров на срочном и фондовом рынках
Решением НКО НКЦ (АО):
- На срочном рынке:
с 19:00 15 июня 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующие ставки рыночного риска | Новые ставки рыночного риска | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | |||
| 1 | ROSN | на обыкновенные акции ПАО "Роснефть" | 20% | 24% | 31% | 17% | 21% | 28% |
с 14:00 15 июня 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующее значение максимального кол-ва автоматических сдвигов в течение расчетного периода AutoShiftNumMR | Новое значение максимального кол-ва автоматических сдвигов в течение расчетного периода AutoShiftNumMR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | на нефть BRENT | 7 | 10 |
| 2 | CL | на нефть Light Sweet Crude Oil | 1 | 7 |
- На фондовом рынке:
с 16 июня 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
| № | Актив | Описание | Действующие ставки рыночного риска | Новые ставки рыночного риска | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень S_1_min | 2 уровень S_2_min | 3 уровень S_3_min | 1 уровень S_1_min | 2 уровень S_2_min | 3 уровень S_3_min | |||
| 1 | ROSN | ПАО НК Роснефть ао | 24% | 28% | 35% | 17% | 21% | 28% |
| 2 | RSTI | "Российские сети" ПАО ао | 25% | 34% | 51% | 18% | 27% | 44% |
с 17 июня 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
| № | Актив | Описание | Действующие ставки рыночного риска | Новые ставки рыночного риска | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень S_1_min | 2 уровень S_2_min | 3 уровень S_3_min | 1 уровень S_1_min | 2 уровень S_2_min | 3 уровень S_3_min | |||
| 1 | CHMF | Северсталь (ПАО) ао | 25% | 31% | 44% | 17% | 23% | 36% |
с 18 июня 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
| № | Актив | Описание | Действующие ставки рыночного риска | Новые ставки рыночного риска | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень S_1_min | 2 уровень S_2_min | 3 уровень S_3_min | 1 уровень S_1_min | 2 уровень S_2_min | 3 уровень S_3_min | |||
| 1 | MAGN | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 23% | 29% | 40% | 17% | 23% | 34% |