Литература по производным финансовым инструментам

Название и автор Аннотация
Буренин А.Н.
Хеджирование фьючерсными контрактами Фондовой биржи РТС
Заказать книгу можно по телефону: 364-4490 (моб) или (495)203-3465 (офис)
Контактное лицо: Ирина Шенцева
Адрес офиса НТО имени академика С.И.Вавилова: ул.Моховая, д.10, стр.2 (м.Боровицкая, Арбатская)
Книга является первым в России практическим пособием по страхованию (хеджированию) инвестиций на российском фондовом рынке. Алексей Николаевич Буренин — один из лучших российских авторов по фондовому рынку — подробно описывает методики хеджирования, содержащие примеры, основанные на реальных данных Фондовой биржи "Российская Торговая Система" прошлого периода. Уникальность данного издания заключается в том, что она ориентирована не только на новичков, но и на профессионалов, которые хотят детально разобраться в методиках хеджирования на реальных примерах.
Буренин А.Н.
Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-менеджменту.
НТО имени академика С.И.Вавилова: ул.Моховая, д.10, стр.2 (м.Боровицкая, Арбатская)
Практическое пособие, содержит более 480 задач с подробным объяснением решения каждой новой задачи.
Вайн С.
Опционы. Полный курс для профессионалов.
Альпина Бизнес Букс, Альпина Паблишерз, 2007г.
Книга служит источником уникальной информации для специалистов по срочным операциям на фондовом и валютном рынках. Решения многих проблем, приведенные в этой книге, нельзя найти ни в российской, ни в западной литературе. Поэтому первое издание книги было опубликовано в США на английском языке и вошло в списки рекомендованной литературы ряда западных университетов, включая Кембридж. Важными особенностями книги являются ее практическая направленность и удобство восприятия: по каждой теме даны упражнения, помогающие закрепить пройденный материал.
Коннолли К.
Покупка и продажа волатильности
Пер. с англ. М.: "ИК "Аналитика"
(ул. Варварка. Д.6; тел. 152-1332; info@analitika.ru; www.analitika.ru), 2001г., 264 стр.
Подробное понятное без использования сложных математических методов объяснение нового подхода к применению опционов, основанного на использовании избытка и недостатка волатильности. Содержит многочисленные поясняющие применры.
Мэрфи Дж.
Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика/ Пер. с англ. О. Новицкой, В. Сидорова,
М.: "Диаграмма" (www.ozon.ru), 2000г., 592 стр.
Считается "библией технического анализа". Подробно и в доступной форме рассматриваются теоретические основы технического анализа товарного фьючерсного рынка и методы его практического применения (построение графиков, изучение фигур технического анализа, индикаторов, временных циклов и др.), различие технического анализа рынка производных и базисов. В Приложении1 излагается роль технического анализа в торговле опционами.
Натенберг Ш.
Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли.
Издательства: Альпина Бизнес Букс, Альпина Паблишерз, 2007г.
Настоящая книга создана на основе учебных материалов автора для трейдеров чикагской биржи CBOT и является проверенным временем и опытом многих профессионалов учебником по работе на рынке опционов. Книга дает максимум полезной информации. В ней нет, с одной стороны, излишнего теоретизирования, а с другой — излишнего упрощения. Чтобы подготовить читателя к работе на рынке опционов, автор делает акцент на рассмотрение практических проблем. Он доступно объясняет, что представляют собой различные стратегии торговли, как они работают и как могут использоваться с учетом потребностей трейдера и его стиля торговли.
Халл Джон. К. 
Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты
Издательство: Вильямс, 2007г.
Книга посвящена производным рынкам и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах. Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике.

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.