Сбор за неэффективные транзакции

Сбор за неэффективные транзакции взимается, если участник торгов или его клиент совершает большое количество транзакций, но заключает мало сделок. Под транзакцией понимается подача заявки (AddOrder), удаление заявки (DelOrder) или изменение заявки (MoveOrder).

Методология расчета сбора

Сбор рассчитывается каждый Торговый день для всех клиентских разделов в рамках одной Брокерской фирмы, имеющих одинаковый ИНН, паспорт или иной код.
Сбор не взимается, если количество транзакций, совершенных с указанием разделов, по которым определяется Сбор, меньше или равно 2000.

Расчет величины Сбора за неэффективные транзакции производится по формуле:


где:
k – балл для транзакции, определенный в соответствии с таблицей 1;
f – сбор, уплаченный за заключение сделки;
l – балл для сделки, определенный в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1

Тип Транзакции или Сделки Балл* для
транзакции (k)
Балл* для
Сделки (l)
Маркет-мейкер/
не маркет-мейкер
Опцион /
фьючерс
Высоколиквидный/
низколиквидный
инструмент*
Не ММ фьючерс высоколиквидный 1 40
Не ММ фьючерс низколиквидный 1 40
Не ММ опцион высоколиквидный 0 0
Не ММ опцион низколиквидный 0 0
ММ фьючерс высоколиквидный 0,5 100
ММ фьючерс низколиквидный 0 0
ММ опцион высоколиквидный 0 0
ММ опцион низколиквидный 0 0

* Перечень низколиквидных инструментов
Сбор взимается с клиентских разделов пропорционально количеству транзакций, совершенных с раздела.

Информирование о размере сбора

Информация о размере сбора также отображается в клиринговых отчетах:

  1. tranfeeshareXXYY.csvинформация об итоговом размере сбора
  2. tranfeeupdXXYY.csv – данные по расчету сбора
  3. tranfeeupddetailsXXYY.csv – детализированная информация по транзакциям каждого типа

Отчеты рассылаются по окончанию вечернего клиринга торгового дня T, в который были совершены неэффективные транзакции. Списание сбора производится во время вечернего клиринга следующего торгового дня (T+1).

Документы:
Дополнительные сборы и вознаграждения, предусмотренные договором о предоставлении интегрированного технологического сервиса
Параметры для расчёта сборов за неэффективные и ошибочные транзакции
Информация о клиринговых отчетах

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.