Description of RGBI Bond index
| Index type | Clean Price | |
| Index code | RGBI | |
| Base date | 31.12.2002 | |
| Base value | 100 | |
| Publication intervals | real-time | |
| Eligibility criteria |
• Bond issued by Russian government, nominated in RUB; |
|
| Minimum Duration | 90 days | |
| Maximum Duration | 1 year | |
| Rebalancing | February 15th, May 15th, August 15th, November 15th. | |
| Rebalancing takes effect | All changes take effect on the first trading day of March, June, September, December. | |
| Index calculation formula |  |
|
| P i,t - weighted average price of bond i at time t, in RUB; N i,t-1- Nominal issue size of bond i on day t-1, in RUB. |
||
| Additional indicators | Index Yield to maturity | Index Duration |
| Calculation formula |  |
 |
| P i,t - weighted average price of bond i at time t, in RUB; A i,t - Accured interest of bond I at time t, in RUB; N i,t-1- Nominal issue size of bond i on day t-1, in RUB; Y i,t – Yield to maturity of bond i at time t; D i,t — Duration of bond i at time t, in RUB. |
||
| Publication intervals of additional indicators | end of day | |
| List of constituents | http://moex.com/a78 | |
| Methodology of calculation | http://moex.com/a78 | |
| Archive | http://moex.com/a78 | |
Russian Government Bond Index (RGBI) is the benchmark that measures the performance of Russian sovereign debt market. It consists of most liquid Russian government bonds (OFZ) with duration more than 1 year, calculated on real-time basis by Clean Price and Total return methods. Moscow Exchange Bond Indices calculation methodology has a transparent mechanism for the index basket determination and their quarterly rebalancing. Russian Rubles denominated instruments are considered for inclusion only. Average Yield to maturity (YTM) and Duration of the index basket are also calculated for each index.
ФАКТЫ И ЦИФРЫ
ФОНДЫ НА ИНДЕКСЫОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| Код индекса | RGBI |
| Код Bloomberg | |
| Код Reuters | |
| Код ISIN | |
| Тип индекса | Индекс совокупного дохода |
| Количество облигаций в списке | Переменные |
| Время расчета (Московское время) | С 10:00 до 18:00 |
| Периодичность расчета Индекса | по мере совершения сделок |
| Дата начального значения | 31.12.2002 |
| Начальное значение | 100 |
| Минимальный уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности | (B-) Standart & Poor's, Fitch Ratings, (B3) Moody's Investors Service |
| Минимальная дюрация | 1 год |
| Сроки изменения списка индекса | Первый рабочий день марта, июня, сентября и декабря |
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
КАЛЕНДАРЬ РЕБАЛАНСИРОВОКОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| Код индекса | RGBITR |
| Код Bloomberg | |
| Код Reuters | |
| Код ISIN | |
| Тип индекса | Индекс совокупного дохода |
| Количество облигаций в списке | Переменные |
| Время расчета (Московское время) | С 10:00 до 18:00 |
| Периодичность расчета Индекса | по мере совершения сделок |
| Дата начального значения | 31.12.2002 |
| Начальное значение | 100 |
| Минимальный уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности | (B-) Standart & Poor's, Fitch Ratings, (B3) Moody's Investors Service |
| Минимальная дюрация | 1 год |
| Сроки изменения списка индекса | Первый рабочий день марта, июня, сентября и декабря |
МЕТОДИКА РАСЧЕТА КАЛЕНДАРЬ РЕБАЛАНСИРОВОК