Финуслуги: инвестируйте в приложении
Торговля на бирже и другие инструменты
                RU

                Корзина услуг пуста

                Меню

                Корзина услуг

                18.08.2015 16:11

                Утверждена новая методика расчета индексов облигаций Московской биржи

                Московская биржа утвердила методику расчета индексов облигаций в новой редакции, расширяющей семейство облигационных индексов, рассчитываемых биржей. Помимо индексов, сегментированных по уровню кредитного рейтинга, присвоенного эмитентам облигаций, включенных в базы расчета, начнется расчет индексов корпоративных и муниципальных облигаций, сегментированных по Котировальным спискам биржи.

                Методикой расчета предусмотрен системный и прозрачный механизм формирования индексных баз, учитывающий реальную инвестиционную доступность включаемых в индексы облигаций для широкого круга участников рынка. Новая методика развивает матричный подход, предоставляющий различным категориям пользователей информацию о состоянии рынка в целом, а также о динамике различных сегментов рынка рублевых облигационных заимствований и их корреляцию между собой.

                Методика будет введена в действие 1 сентября 2015.

                Справочная информация:

                Индексы облигаций представляют собой взвешенные по объемам выпусков индексы облигаций, допущенных к обращению в ЗАО "ФБ ММВБ". Индексы рассчитываются одновременно по формулам "совокупного дохода" (отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат) и "чистых цен" (отражает изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода).

                При включении облигаций в базы расчета индексов учитывается дюрация выпусков облигаций, рассчитанная к дате погашения/ближайшей оферте, а также, количество торговых дней и продолжительность наличия двусторонних котировок по выпуску облигаций при оценке ликвидности выпусков.

                Индексы рассчитываются по мере совершения сделок с облигациями, включенными в базы расчета (он-лайн), или по окончании проведения торгов (итоги дня) в зависимости от периодичности расчета индекса, определяемой методикой.

                Пересмотр баз расчета индексов осуществляется один раз в три месяца.

                Текст новой методики расчета облигационных индексов размещен на сайте биржи https://fs.moex.com/files/1572

                За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
                Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232

                На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie в соответствии с Правилами использования cookies. Оставаясь на сайте, Вы соглашаетесь с условиями Правил. Вы также можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.