Обновление OTC отчетности

Обращаем ваше внимание на то, что с 12 января 2016 года начинается тестирование новой версии ОТС 2.0. Планируемая дата обновления модуля ОТС отчетности в боевой системе - 29 февраля 2016 года.

Список изменений в версии 2.0:

1.    Изменения в XML отчётах, передаваемых через ЭДО:

·         В xml сообщениях поля SettlCurrency, QtyFrac, Block, Rate больше не являются обязательными.

·         В поле Qty теперь допускается указание дробного количества ЦБ ( до 10 знаков после запятой).

·         В ответах Receipt добавлено поле RUR_AMOUNT - "Сумма сделки, руб.".

·         Валюта рубли "RUR" - будет заменена на "RUB".

2.    Изменения в сообщениях (Warning):

·         Добавлены новые сообщения:

a.     S80 Валюта облигаций может быть только PCT.

b.     W16 Невозможно определить курс валюты на дату сделки.

c.     W17 Цена сделки %1% выходит за границы коридора %2% процентов, устанавливаемого от цены закрытия %3%

d.     W18 Указанная облигация погашена на момент совершения сделки.

·         Удалено сообщение "W14 Рассчитанная сумма сделки в рублях составляет приблизительно %1%". Размер сделки в рублях теперь возвращается в ответе биржи на прием отчета.

3.    Изменения при отчёте сделок ОТС через ОТС монитор/ЛКУ:

·         В справочник валют добавлены все валюты, по которым ЦБ РФ устанавливает официальный курс.

·         Игнорируются поля "Валюта расчетов", "Курс", "Блок", "дробное количество ЦБ".

·         В таблицу сделок добавлено поле "Сумма сделки, руб.".

·         В случае указания цены в иностранной валюте, курс для расчета устанавливается равным курсу ЦБ РФ на дату отчета.

·         Добавлены предупреждения о выходе цены бумаги из коридора, отсчитываемого от официальной цены закрытия. Предустановлены следующие значения коридоров цен - 50% для акций, паев и депозитарных расписок, 30% для облигаций.

·         Допускается указывать дробное количество ЦБ в поле "Количество ЦБ".

·         Цену облигаций можно указывать только в процентах (PCT).

·         Добавлено ограничение на отчет сделок по погашенным облигациям.

При смене версий сохраняется обратная совместимость. В случае отчета старой версией OtcMonClient (по старым спецификациям XML отчетов) данные в полях SettlCurrency, Block, Rate будут игнорированы и рассчитаны системой. Поле QtyFrac будет учтено как и раньше.

Особенности тестового полигона:

Из-за ограничений тестового полигона справочники по курсам ЦБ РФ и ценам бумаг будут обновлены на 15 декабря, и дальше будут обновляться один раз в неделю. В боевой системе справочники будут обновляться один раз в день, вечером.

Документация, спецификации и инструкция по подключению к тестовому личному кабинету участника, доступны на нашем ftp по ссылке - ftp://ftp.moex.com/pub/support/OTC/beta/

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232