Обновление SPECTRA UAT to v.5.0

Уважаемые клиенты Срочного рынка Московской биржи,

Напоминаем вам о том, что тестовый полигон срочного рынка недоступен для пользователей с 17 по 24 марта 2016 включительно в связи с обновлением до версии 5.0. Планируемая дата обновления боевой системы – 27 июня 2016.

Список изменений в версии 5.0:

1. Модернизация биллинговой подсистемы. Третий этап.

В рамках модернизации биллинговой подсистемы планируется организация отдельного биллингового модуля для подсчета комиссий участников, а также выделение точной комиссии по сделкам в отдельный поток репликации FORTS_FEE_REPL. Комиссионное вознаграждение, транслируемое в потоке FORTS_FUT/OPTTRADE_REPL, будет содержать приблизительную оценку, большую либо равную точной комиссии.

Работы по модернизации проходят в три этапа:

- Технологическая готовность на тестовом контуре (включает в себя организацию нового потока репликации FORTS_FEE_REPL) и настройки биллингового модуля, аналогичные текущему расчету комиссий. Данный этап выполнен.

- Технологическая готовность (включает в себя организацию нового потока репликации FORTS_FEE_REPL) и настройки биллингового модуля, аналогичные текущему расчету комиссий.  Данный этап выполнен. 

- Запуск сервера биллинга в эксплуатацию с параметрами расчета комиссионного вознаграждения, которые могут отличаться от текущих.  

В рамках последнего этапа изменений пользовательского интерфейса не предусмотрено.

Изменений в отчетной подсистеме также не предусмотрено.

2. Маржирование по расчетным кодам. Данное изменение будет полностью выдано в тестирование позднее, c дополнительным уведомлением пользователей.

В текущую иерархию маржирования добавляется новый уровень - Расчетный код (РК). Расчетная фирма (клиринговый член) может иметь несколько РК, к одному РК может быть привязано несколько брокерских фирм одного типа (собственные, клиентские/ДУ, ОБФ) для обеспечения единого маржирования между этими БФ.

Данное изменение также нивелирует риски возможной нехватки клиентских клиринговых регистров у крупных брокеров.

Изменения в пользовательских интерфейсах:

- В поток FORTS_PART_REPL добавляется таблица part_sa

- В поток FORTS_FUTINFO_REPL добавляется таблица fut_settlement_account.

- В поток FORTS_FUTINFO_REPL добавляется таблица fut_margin_type.

- В поток FORTS_CLR_REPL добавляется таблица money_clearing_sa.

- В поток FORTS_CLR_REPL добавляются таблицы fut_pos_sa/opt_pos_sa.

Изменения в отчетной подсистеме:

- В отчет clientsXX00.csv добавляется новое поле margin_type - тип маржирования по РК.

3. Модернизация алгоритма расчета опционных рисков.  

Существующий алгоритм расчета ГО перед экспирацией может создавать резкий скачок ГО у клиентов. Для более гибкого управления алгоритмом в торговой системе вводятся дополнительные параметры, которые позволят брокеру самостоятельно задавать алгоритм расчета ГО при экспирации по его клиентам.

Параметры сценария экспирации:

exp_clearings_bf  - данный параметр устанавливается НКЦ на весь рынок и определяет (для опционной серии) количество клиринговых сессий　перед экспирацией, в течении которых по брокерской фирме начнет блокироваться ГО, посчитанное для всей БФ по модели экспирации. До даты экспирации минус (exp_clearings_bf/2), применяется модель волатильности. Применяется только в вечернюю или промежуточную клиринговую сессию. Данный параметр может быть различным для разных типов базовых активов.

exp_weight  - вес риск-профиля с учетом сценариев экспирации.

exp_weight (client): Может меняться Брокерской фирмой путем подачи неторговой шлюзовой транзакции OptChangeRiskParameters по каждому клиенту, применяется в ближайшую клиринговую сессию.

exp_weight (broker): Может устанавливаться Расчетной фирмой через электронный документооборот. В таком случае параметр exp_weight (broker) применяется на всех клиентов БФ, у которых не установлен exp_weight (client), то есть работает для таких клиентов как значение по умолчанию.

В случае, если участник не подал соответствующие распоряжения на установку веса риск-профиля, ко всем его клиентам будут применены параметры, установленные по умолчанию НКЦ.

exp_clearings_cc   - определяет количество клиринговых сессий перед экспирацией, в которых может быть применен вес риск-профиля exp_weight для клиентов БФ. Устанавливается и изменяется НКЦ на весь рынок. Применяется только в вечернюю или промежуточную клиринговую сессию.

NCLR2Delivery - существующий  параметр который устанавливает Брокерская фирма путем подачи неторговой шлюзовой транзакции OptChangeRiskParameters по каждому клиенту. Означает количество клиринговых сессий перед экспирацией, в которых будет применен вес риск-профиля exp_weight для клиентов БФ. Имеет приоритетное значение над предустановленным НКЦ параметром exp_clearings_cc, в случае, если NCLR2Delivery меньше exp_clearings_cc.

Также возможна подача бумажного заявления от Расчетной фирмы с указанием данного коэффициента, в таком случае параметр NCLR2Delivery применяется на всех клиентов БФ, у которых не установлен NCLR2Delivery (то есть работает для таких клиентов как значение по умолчанию).

Изменения в пользовательских интерфейсах:

- Добавляется новая неторговая транзакция OptChangeRiskParameters c параметрами NCLR2Delivery (i4), exp_weight (с4) и параметрами-флагами UseBrokerNCLR2Delivery  и UseBrokerExpWeight (флаги выставляются при задании брокером параметров NCLR2Delivery, exp_weight).

- Из неторговой транзакции FutChangeClientMoney удаляется параметр NCLR2Delivery, для старых версий транзакции это поле будет игнорироваться в случае заполнения.

- В таблице part потока FORTS_PART_REPL будет транслироваться поле exp_weight (d3.2).

- В таблице part потока FORTS_PART_REPL будет транслироваться поле NCLR2Delivery (i4).

- Из таблицы part потока FORTS_PART_REPL удаляется неиспользуемое поле calc_exp_extra_risk (i1).

- В таблице virtual_futures_params потока FORTS_INFO_REPL будет транслироваться поле exp_clearings_bf (i4).

- В таблице virtual_futures_params потока FORTS_INFO_REPL будет транслироваться поле exp_clearings_cc (i4).

Схема неторговой транзакции OptChangeRiskParameters:

4. Wrong-way risk

В соответствии с требованием регулятора перестают приниматься в залог от эмитентов и связанных сообществ бумаги, выпущенные этими эмитентами и/или аффилированными лицами.

Список участников клиринга и ценных бумаг, не принимаемых от них в обеспечение составляется Управлением кредитных рисков и финансовой стабильности Банка НКЦ и пересматривается ежемесячно или чаще при необходимости.

5. Добавление признака срочности опциона.

Для опционов вводится новый параметр, означающий срочность опциона. Возможные значения – дневной, недельный или месячный.

Изменения в пользовательских интерфейсах:

- В таблице fut_instruments потока FORTS_FUTINFO_REPL будет транслироваться поле exec_name (c1). Возможные значения поля "D" - дневной, "W" - недельный, "M" - месячный.

6. Доработки в терминале срочного рынка.  

Улучшения графического интерфейса, доработки для новой версии ТС. Просим вас обратить внимание, что старый терминал выведен из эксплуатации. Дистрибутив и документацию по новому терминалу срочного рынка вы можете найти по ссылке - ftp://ftp.moex.com/pub/Terminals/Spectra/. 

7. Технологические изменения.

- В связи с изменениями в порядке расчета и трансляции индексов, прекращается трансляция потока RTS_INDEXLOG_REPL

- В целях унификации с боевым контуром на тестовом полигоне добавляются дополнительные адреса для коннекта роутеров клиентов, аналогично схеме распределения подключений в боевой системе.

Дистрибутивы для новой версии будут разосланы дополнительно, а также позже доступны по ссылке:  ftp://ftp.moex.com/pub/FORTS/test/.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232