23.03.2016 18:40

Обновление SPECTRA UAT to v.5.0

Уважаемые клиенты Срочного рынка Московской биржи,

Напоминаем вам о том, что тестовый полигон срочного рынка недоступен для пользователей с 17 по 24 марта 2016 включительно в связи с обновлением до версии 5.0. Планируемая дата обновления боевой системы – 27 июня 2016.

Список изменений в версии 5.0:

1. Модернизация биллинговой подсистемы. Третий этап.

В рамках модернизации биллинговой подсистемы планируется организация отдельного биллингового модуля для подсчета комиссий участников, а также выделение точной комиссии по сделкам в отдельный поток репликации FORTS_FEE_REPL. Комиссионное вознаграждение, транслируемое в потоке FORTS_FUT/OPTTRADE_REPL, будет содержать приблизительную оценку, большую либо равную точной комиссии.

Работы по модернизации проходят в три этапа:

- Технологическая готовность на тестовом контуре (включает в себя организацию нового потока репликации FORTS_FEE_REPL) и настройки биллингового модуля, аналогичные текущему расчету комиссий. Данный этап выполнен.

- Технологическая готовность (включает в себя организацию нового потока репликации FORTS_FEE_REPL) и настройки биллингового модуля, аналогичные текущему расчету комиссий.  Данный этап выполнен. 

- Запуск сервера биллинга в эксплуатацию с параметрами расчета комиссионного вознаграждения, которые могут отличаться от текущих.  

В рамках последнего этапа изменений пользовательского интерфейса не предусмотрено.

Изменений в отчетной подсистеме также не предусмотрено.

2. Маржирование по расчетным кодам. Данное изменение будет полностью выдано в тестирование позднее, c дополнительным уведомлением пользователей.

В текущую иерархию маржирования добавляется новый уровень - Расчетный код (РК). Расчетная фирма (клиринговый член) может иметь несколько РК, к одному РК может быть привязано несколько брокерских фирм одного типа (собственные, клиентские/ДУ, ОБФ) для обеспечения единого маржирования между этими БФ.

Данное изменение также нивелирует риски возможной нехватки клиентских клиринговых регистров у крупных брокеров.

Изменения в пользовательских интерфейсах:

- В поток FORTS_PART_REPL добавляется таблица part_sa

replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
settlement_account c12 Расчетный Код НКЦ - сейчас 5 цифр
money_amount d26.2 Всего денег
money_free d26.2 Свободно денег
money_pledge_amount d26.2 Суммарная оценочная стоимость залогов полного обеспечения
pledge_amount d26.2 Всего залогов
liquidity_ratio d16.5 Коэффициент приема залогов в обеспечение

- В поток FORTS_FUTINFO_REPL добавляется таблица fut_settlement_account.

replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
code c7 Код Брокерской Фирмы или Клиентский Код (для Обособленных разделов Клиентский код может быть напрямую привязан к РК)
type i1 Признак БФ/Клиент (1 - БФ, 2 - Клиент)
settlement_account c12 Расчетный Код НКЦ - сейчас 5 цифр

- В поток FORTS_FUTINFO_REPL добавляется таблица fut_margin_type.

replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
type i1 Признак РК/БФ (0 - РК, 1 - БФ)
code c12 В зависимости от значения в поле type - Расчетный Код НКЦ или Код Брокерской Фирмы
margin_type i1 Тип маржирования: 2 – полунеттинг БФ, 3 – Полунеттинг РК

- В поток FORTS_CLR_REPL добавляется таблица money_clearing_sa.

replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
settlement_account                   c12 Расчетный Код НКЦ
amount_beg                  d26.2 Денег на начало дня
vm d26.2 Вариационная маржа, включая вариационную маржу по маржируемым опционам
premium           d26.2 Опционная премия
pay                  d26.2 Движение по счету
fee_fut              d26.2 Фьючерсный биржевой сбор
fee_opt             d26.2 Опционный биржевой сбор
Go d26.2 Суммарное ГО по фьючерсам и опционам
amount_end                  d26.2 На конец дня
free      d26.2 Свободно средств

- В поток FORTS_CLR_REPL добавляются таблицы fut_pos_sa/opt_pos_sa.

replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
isin_id               i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
sess_id             i4 Идентификатор торговой сессии
isin                   c25 Символьный код инструмента
settlement_account                   c12 Расчетный Код НКЦ
pos_beg                       i4 Позиция на начало дня
pos_end                       i4 Позиция на конец дня
vm                   d26.2 Суммарная ВМ по итогам основного клиринга для клиента/фирмы и инструмента.
fee       d26.2 Суммарный сбор для клиента/фирмы и инструмента.
fee_ex  d26.2 Биржевой сбор
vat_ex  d26.2 НДС в составе биржевого сбора
fee_cc              d26.2 Клиринговый сбор
vat_cc d26.2 НДС в составе клирингового сбора

Изменения в отчетной подсистеме:

- В отчет clientsXX00.csv добавляется новое поле margin_type - тип маржирования по РК.

3. Модернизация алгоритма расчета опционных рисков.  

Существующий алгоритм расчета ГО перед экспирацией может создавать резкий скачок ГО у клиентов. Для более гибкого управления алгоритмом в торговой системе вводятся дополнительные параметры, которые позволят брокеру самостоятельно задавать алгоритм расчета ГО при экспирации по его клиентам.

Параметры сценария экспирации:

exp_clearings_bf  - данный параметр устанавливается НКЦ на весь рынок и определяет (для опционной серии) количество клиринговых сессий перед экспирацией, в течении которых по брокерской фирме начнет блокироваться ГО, посчитанное для всей БФ по модели экспирации. До даты экспирации минус (exp_clearings_bf/2), применяется модель волатильности. Применяется только в вечернюю или промежуточную клиринговую сессию. Данный параметр может быть различным для разных типов базовых активов.

exp_weight  - вес риск-профиля с учетом сценариев экспирации.

exp_weight (client): Может меняться Брокерской фирмой путем подачи неторговой шлюзовой транзакции OptChangeRiskParameters по каждому клиенту, применяется в ближайшую клиринговую сессию.

exp_weight (broker): Может устанавливаться Расчетной фирмой через электронный документооборот. В таком случае параметр exp_weight (broker) применяется на всех клиентов БФ, у которых не установлен exp_weight (client), то есть работает для таких клиентов как значение по умолчанию.

В случае, если участник не подал соответствующие распоряжения на установку веса риск-профиля, ко всем его клиентам будут применены параметры, установленные по умолчанию НКЦ.

exp_clearings_cc   - определяет количество клиринговых сессий перед экспирацией, в которых может быть применен вес риск-профиля exp_weight для клиентов БФ. Устанавливается и изменяется НКЦ на весь рынок. Применяется только в вечернюю или промежуточную клиринговую сессию.

NCLR2Delivery - существующий  параметр который устанавливает Брокерская фирма путем подачи неторговой шлюзовой транзакции OptChangeRiskParameters по каждому клиенту. Означает количество клиринговых сессий перед экспирацией, в которых будет применен вес риск-профиля exp_weight для клиентов БФ. Имеет приоритетное значение над предустановленным НКЦ параметром exp_clearings_cc, в случае, если NCLR2Delivery меньше exp_clearings_cc.

Также возможна подача бумажного заявления от Расчетной фирмы с указанием данного коэффициента, в таком случае параметр NCLR2Delivery применяется на всех клиентов БФ, у которых не установлен NCLR2Delivery (то есть работает для таких клиентов как значение по умолчанию).

Изменения в пользовательских интерфейсах:

- Добавляется новая неторговая транзакция OptChangeRiskParameters c параметрами NCLR2Delivery (i4), exp_weight (с4) и параметрами-флагами UseBrokerNCLR2Delivery  и UseBrokerExpWeight (флаги выставляются при задании брокером параметров NCLR2Delivery, exp_weight).

- Из неторговой транзакции FutChangeClientMoney удаляется параметр NCLR2Delivery, для старых версий транзакции это поле будет игнорироваться в случае заполнения.

- В таблице part потока FORTS_PART_REPL будет транслироваться поле exp_weight (d3.2).

- В таблице part потока FORTS_PART_REPL будет транслироваться поле NCLR2Delivery (i4).

- Из таблицы part потока FORTS_PART_REPL удаляется неиспользуемое поле calc_exp_extra_risk (i1).

- В таблице virtual_futures_params потока FORTS_INFO_REPL будет транслироваться поле exp_clearings_bf (i4).

- В таблице virtual_futures_params потока FORTS_INFO_REPL будет транслироваться поле exp_clearings_cc (i4).

Схема неторговой транзакции OptChangeRiskParameters:

Имя параметра Тип Описание
BrokerCode c4 Код Брокерской Фирмы
client_code c3 Код клиента
NClr2Delivery i4 Количество сессий перед экспирацией в которых применяется вес риск-профиля
UseBrokerNCLR2Delivery i1 Использовать предустановленный брокером параметр NClr2Delivery
ExpWeight c4 Вес риск профиля
UseBrokerExpWeight i1 Использовать предустановленный брокером вес риск профиля

4. Wrong-way risk

В соответствии с требованием регулятора перестают приниматься в залог от эмитентов и связанных сообществ бумаги, выпущенные этими эмитентами и/или аффилированными лицами.

Список участников клиринга и ценных бумаг, не принимаемых от них в обеспечение составляется Управлением кредитных рисков и финансовой стабильности Банка НКЦ и пересматривается ежемесячно или чаще при необходимости.

5. Добавление признака срочности опциона.

Для опционов вводится новый параметр, означающий срочность опциона. Возможные значения – дневной, недельный или месячный.

Изменения в пользовательских интерфейсах:

- В таблице fut_instruments потока FORTS_FUTINFO_REPL будет транслироваться поле exec_name (c1). Возможные значения поля "D" - дневной, "W" - недельный, "M" - месячный.

6. Доработки в терминале срочного рынка.  

Улучшения графического интерфейса, доработки для новой версии ТС. Просим вас обратить внимание, что старый терминал выведен из эксплуатации. Дистрибутив и документацию по новому терминалу срочного рынка вы можете найти по ссылке - ftp://ftp.moex.com/pub/Terminals/Spectra/

7. Технологические изменения.

- В связи с изменениями в порядке расчета и трансляции индексов, прекращается трансляция потока RTS_INDEXLOG_REPL

- В целях унификации с боевым контуром на тестовом полигоне добавляются дополнительные адреса для коннекта роутеров клиентов, аналогично схеме распределения подключений в боевой системе.

Адреса подключения для пользователей по выделенным каналам/из зоны колокации Адреса подключения интернет пользователей Описание
91.203.254.38 3000 91.208.232.244:3000 Линк для отправки заявок
91.203.254.38 3001 91.208.232.244:3001 Вспомогательные торговые данные (POS, PART, VM, СLR)
91.203.254.38 3003 91.208.232.244:3003 Основные торговые данные (AGGR, TRADE, DEAL, ORDLOG, COMMON)
91.203.254.38 3004 91.208.232.244:3004 Snapshot данные (история заявок и сделок)

Дистрибутивы для новой версии будут разосланы дополнительно, а также позже доступны по ссылке:  ftp://ftp.moex.com/pub/FORTS/test/.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232

IT-новости
19.04.16 Нагрузочное тестирование SPECTRA 23 апреля 2016 года
01.04.16 Новая редакция требований биржи к ВПТС
31.03.16 Обновление ОТС FIX шлюза SPECTRA
29.03.16 Обновление FAST шлюза SPECTRA для теста
29.03.16 Обновление бинарного протокола для Срочного рынка
23.03.16 Обновление SPECTRA UAT to v.5.0
18.03.16 Обновление SPECTRA UAT to v.5.0
24.02.16 О плановом обновлении и финальном тестировании системы ASTS фондового рынка
23.02.16 Обновление на тестовом контуре протокола доступа к срочному рынку TWIME
Показать все