16.12.2016 19:47

О значениях риск-параметров рынков Московской биржи в период новогодних праздников

В случае, если к 28 декабря 2016 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то значения риск-параметров будут установлены равными величинам, указанным ниже.

Валютный рынок

С 29.12.2016 г. и с 09.01.2017 г. решением Банка НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов изменяются следующие риск-параметры:

 

 

Торговый код

 

Название

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, %

с 29.12.2016 г.

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, %

с 09.01.2017 г.

1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 USD Доллар США 8% 10% 12% 6% 8% 10%
2 EUR Евро 8% 10% 12% 6% 8% 10%
3 CNY Китайский юань 8% 10% 12% 6% 8% 10%
4 GBP Фунт стерлингов 9% 11% 12% 7% 9% 10%
5 CHF Швейцарский франк 8% 10% 12% 6% 8% 10%
6 HKD Гонконгский доллар 8% 10% 12% 6% 8% 10%
7 GLD Золото 13% 19% 26% 10% 16% 23%
8 SLV Серебро 15% 21% 28% 12% 18% 25%
9 BYN Белорусский рубль 25% 50% 100% 20% 50% 100%

Скидка за межпродуктовые спреды с 09.01.2017 г.:

Актив 1 Актив 2 Действующий коэффициент скидки Новый коэффициент скидки
EUR USD 0.63 0.58

Рынок ценных бумаг

С 29.12.2016 г. и с 09.01.2017 г. решением Банка НКЦ (АО) на рынке ценных бумаг изменяются риск-параметры по следующим акциям и облигациям:

Акции:

 

 

Торговый код

 

Название

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, %

с 29.12.2016 г.

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, %

с 09.01.2017 г.

1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 FXRU FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) 15% 26% 31% 12% 23% 28%
2 FXMM FinEx CASH EQUIVALENTS ETF 16% 21% 26% 13% 18% 23%
3 SBER Сбербанк России ПАО ао 17% 21% 28% 14% 18% 25%
4 GAZP Газпром (ПАО) ао 17% 21% 28% 14% 18% 25%
5 LKOH НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао 17% 21% 28% 14% 18% 25%
6 GMKN ГМК "Нор.Никель" ПАО ао 17% 21% 28% 14% 18% 25%
7 MGNT Магнит ПАО ао 17% 21% 28% 14% 18% 25%
8 ROSN ПАО НК Роснефть 17% 21% 28% 14% 18% 25%
9 SNGSP Сургутнефтегаз ОАО ап 17% 21% 28% 14% 18% 25%
10 VTBR ао ПАО Банк ВТБ 17% 21% 28% 14% 18% 25%
11 SNGS Сургутнефтегаз ОАО акции об. 17% 21% 28% 14% 18% 25%
12 MTSS Мобильные ТелеСистемы ПАО ао 19% 24% 29% 15% 20% 25%
13 FXGD FinEx Gold ETF USD 19% 24% 29% 15% 20% 25%
14 MOEX ПАО Московская Биржа 20% 25% 32% 16% 21% 28%
15 SBERP Сбербанк России ПАО ап 21% 22% 32% 17% 18% 28%
16 NVTK ОАО "НОВАТЭК" ао 22% 27% 32% 18% 23% 28%
17 CHMF Северсталь (ПАО)ао 22% 27% 34% 18% 23% 30%
18 TATN ПАО "Татнефть" ао 22% 27% 32% 18% 23% 28%
19 HYDR ПАО "РусГидро" 22% 27% 32% 18% 23% 28%
20 TRNFP Транснефть ПАО акц.пр. 25% 30% 35% 20% 25% 30%
21 YNDX PLLC Yandex N.V. class A shs 25% 30% 40% 20% 25% 35%
22 FXIT FinEx MSCI USA IT UCITS ETF 26% 40% 50% 21% 35% 45%
23 FXUS FinEx MSCI USA UCITF ETF 26% 40% 50% 21% 35% 45%
24 ALRS АЛРОСА ПАО ао 28% 43% 55% 23% 38% 50%
25 NLMK ПАО "НЛМК" ао 28% 38% 50% 23% 33% 45%
26 RTKM Ростелеком (ПАО) ао. 28% 38% 50% 23% 33% 45%
27 URKA Уралкалий ПАО ао 31% 41% 51% 25% 35% 45%
28 MFON МегаФон ПАО ао 31% 41% 51% 25% 35% 45%
29 FXRB FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB) 31% 66% 76% 25% 60% 70%
30 FXDE FinEx MCSI Germany UCITS ETF 31% 66% 76% 25% 60% 70%
31 FXUK FinEx MCSI UK UCITS  ETF 31% 66% 76% 25% 60% 70%
32 FXCN FinEx MSCI CHINA UCITS ETF 31% 66% 76% 25% 60% 70%
33 FXAU FinEx MSCI Australia UCITS ETF 31% 66% 76% 25% 60% 70%
34 FXJP FinEx MCSI Japan UCITS ETF 31% 66% 76% 25% 60% 70%
35 POLY Polymetal International plc 37% 47% 57% 30% 40% 50%
36 MAGN Магнитогорск.мет.комб ОАО ао 40% 64% 100% 33% 57% 95%
37 FEES ФСК ЕЭС ПАО ао 42% 62% 67% 35% 55% 60%
38 AFLT Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао 42% 57% 67% 35% 50% 60%
39 IRAO Интер РАО ПАО ао 42% 61% 85% 35% 54% 78%
40 RSTI Российские сети ПАО ао 42% 62% 82% 35% 55% 75%
41 AFKS АФК "Система" ПАО ао 42% 67% 100% 35% 60% 95%
42 BANE Башнефть АНК ао 42% 82% 100% 35% 75% 95%
43 UPRO Юнипро ПАО ао 42% 57% 67% 35% 50% 60%
44 SIBN Газпром нефть ПАО ао 42% 57% 67% 35% 50% 60%
45 RTKMP Ростелеком (ПАО) ап. 42% 62% 100% 35% 55% 95%
46 PIKK Группа компания ПИК ПАО ао 42% 66% 100% 35% 59% 95%
47 RUAL United Company RUSAL Plc 42% 52% 67% 35% 45% 60%
48 FXRL FinEx RTS UCITS ETF USD 42% 67% 77% 35% 60% 70%
49 MSNG МосЭнерго акции обыкн. 45% 55% 65% 40% 50% 60%
50 BANEP Башнефть АНК ап 45% 85% 100% 40% 80% 95%
51 PLZL Полюс ПАО ао 45% 55% 100% 40% 50% 95%
52 OGKB ОГК-2 ПАО ао 45% 55% 65% 40% 50% 60%
53 RUALR РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 45% 55% 65% 40% 50% 60%
54 TGKA ао ПАО "ТГК-1" 45% 55% 65% 40% 50% 60%

Облигации:

 

 

Торговый код

 

Название

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, %

с 29.12.2016 г.

Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, %

с 09.01.2017 г.

1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 RU000A0JULN3 Внешэкономбанк обл. БО-16в USD 8% 11% 14% 6% 9% 12%
2 RU000A0JWHA4 ГОВОЗ РФ 12840077V (RU) 8% 9% 10% 6% 7% 8%
3 XS0088543193 ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) 8% 11% 14% 6% 9% 12%
4 XS0089375249 ГОВОЗ РФ МК-1-СМ-126 (XS) 8% 11% 14% 6% 9% 12%
5 XS0276455937 GAZ CAPITAL SA 5.13600 22/03/1 8% 11% 14% 6% 9% 12%
6 XS0290581569 GAZ CAPITAL SA 5.44000 02/11/1 8% 11% 14% 6% 9% 12%
7 XS0292530309 Rosneft Finance S.A.6.62500 20 8% 11% 14% 6% 9% 12%
8 XS0300998779 RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/ 8% 11% 14% 6% 9% 12%
9 XS0304273948 LUKOIL INT FIN/REGS 6.35600 07 8% 11% 14% 6% 9% 12%
10 XS0499245180 RZD CAPITAL PLC 5.739 03/0 8% 11% 14% 6% 9% 12%
11 XS0504954347 ГОВОЗ РФ 12840044V (XS) 8% 11% 14% 6% 9% 12%
12 XS0543956717 SB CAPITAL S.A. 5.40 24/03/17 8% 11% 14% 6% 9% 12%
13 XS0551315384 STEEL CAPITAL 6.7 25/10/17 8% 11% 14% 6% 9% 12%
14 XS0552679879 SCF CAPITAL LIMITED 5.375 27/1 8% 11% 14% 6% 9% 12%
15 XS0643176448 VimpelCom Holdings 6.2546 01/0 8% 11% 14% 6% 9% 12%
16 XS0719009754 VEB FINANCE LIMITED 5.375 13/0 8% 11% 14% 6% 9% 12%
17 XS0742380412 SB CAPITAL S.A. 4.95 07/02/17 8% 11% 14% 6% 9% 12%
18 XS0767469827 ГОВОЗ РФ 12840059V (XS) 8% 11% 14% 6% 9% 12%
19 XS0767472458 ГОВОЗ РФ 12840060V (XS) 8% 11% 14% 6% 9% 12%
20 XS0772509484 VTB CAPITAL SA 6.00 12/04/17 8% 11% 14% 6% 9% 12%
21 XS0775984213 PSB Finance S.A. 8.5 25/04/17 8% 11% 14% 6% 9% 12%
22 XS0783291221 GPB EUROBOND FINANC 5.625 17/0 8% 11% 14% 6% 9% 12%
23 XS0805582011 GAZ CAPITAL S.A. 3.755 15/03/1 8% 11% 14% 6% 9% 12%
24 XS0861980372 RosneftInternationalFinance_17 8% 11% 14% 6% 9% 12%
25 XS0971721377 ГОВОЗ РФ 12840067V (XS) 8% 11% 14% 6% 9% 12%
26 XS0971721450 ГОВОЗ РФ 12840068V (XS) 8% 11% 14% 6% 9% 12%
27 XS0971722342 ГОВОЗ РФ 12978070V (XS) 8% 11% 14% 6% 9% 12%
28 XS0796426228 RSHB Capital S.A. 5.298 27/12/ 8% 11% 14% 6% 9% 12%
29 XS0544362972 ALFA BOND ISSUANCE 7.875 25/09 8% 11% 14% 6% 9% 12%
30 XS0559800122 VEB FINANCE LIMITED 5.45 22/11 8% 11% 14% 6% 9% 12%
31 XS0863583281 EuroChem Global Investments Li 8% 11% 14% 6% 9% 12%
32 XS0879105558 CBOM Finance P.L.C. 7.7 01/02/ 8% 11% 14% 6% 9% 12%
33 XS0878855773 Sibur Securities Limited 3.914 8% 11% 14% 6% 9% 12%
34 XS0327237136 GAZ CAPITAL SA 6.60500 13/02/1 8% 11% 14% 6% 9% 12%
35 XS0592794597 VTB CAPITAL SA 6.315 22/02/18 8% 11% 14% 6% 9% 12%
36 XS0808632847 Steel Funding Limited 4.45 19/ 8% 11% 14% 6% 9% 12%
37 XS0893205186 Veb Finance plc 3.035 21/02/20 8% 11% 14% 6% 9% 12%
38 XS0324963932 Rosneft Finance S.A. 7.875 13/ 8% 11% 14% 6% 9% 12%
39 XS0899969702 STEEL CAPITAL SA 4.45 19/03/18 8% 11% 14% 6% 9% 12%

Срочный рынок

С 19-00 28.12.2016 г. и с 19-00 06.01.2017 г. решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам срочного рынка:

Базовый актив Фьючерсный контракт

 Базовый размер ГО

с 19-00 28.12.2016 г.

Базовый размер ГО

с 19-00 06.01.2017 г.

1 ALSI на Индекс FTSE/JSE Top40 15% 12%
2 HSIF на Индекс Hang Seng 13% 10%
3 IBVS на Индекс BOVESPA 15% 12%
4 MIX на Индекс ММВБ 13% 10%
5 MXI на Индекс ММВБ (мини) 13% 10%
6 RTS на Индекс РТС 13% 10%
7 RTSS на Индекс голубых фишек 15% 12%
8 RVI на волатильность российского рынка 43% 35%
9 SNSX на Индекс SENSEX 13% 10%
10 ALRS на обыкновенные акции ПАО АК "АЛРОСА" 28% 23%
11 CHMF на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" 22% 18%
12 FEES на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" 31% 25%
13 GAZR на обыкновенные акции ПАО "Газпром" 17% 14%
14 GBMW на обыкновенные акции BMW AG 15% 12%
15 GDAI на обыкновенные акции Daimler AG 15% 12%
16 GDBK на обыкновенные акции Deutsche Bank AG 19% 15%
17 GMKR на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель" 17% 14%
18 GSIE на обыкновенные акции Siemens AG 15% 12%
19 GVW3 на привилегированные акции Volkswagen AG 25% 20%
20 HYDR на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" 22% 18%
21 LKOH на обыкновенные акции ПАО "ЛУКОЙЛ" 17% 14%
22 MOEX на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа 20% 16%
23 MGNT на обыкновенные акции ПАО "Магнит" 17% 14%
24 MTSI на обыкновенные акции ПАО "МТС" 19% 15%
25 NLMK на обыкновенные акции ОАО "НЛМК" 28% 23%
26 NOTK на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК" 22% 18%
27 ROSN на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть" 17% 14%
28 RTKM на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" 28% 23%
29 SBRF на обыкновенные акции ПАО Сбербанк 17% 14%
30 SBPR на привилегированные акции ПАО Сбербанк 19% 15%
31 SNGP на привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз" 17% 14%
32 SNGR на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз" 17% 14%
33 TATN на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 22% 18%
34 TRNF на привилегированные акции ОАО АК "Транснефть" 19% 15%
35 URKA на обыкновенные акции ПАО "Уралкалий" 31% 25%
36 VTBR на обыкновенные акции ПАО Банк ВТБ 17% 14%
37 AUDU на курс австралийский доллар — доллар США 6% 5%
38 CY на курс китайский юань – российский рубль 8% 6%
39 ED на курс евро — доллар США 6% 5%
40 Eu на курс евро — российский рубль 8% 6%
41 GBPU на курс фунт стерлингов — доллар США 7% 5%
42 Si на курс доллар США — российский рубль 8% 6%
43 UCAD на курс доллар США — канадский доллар 5% 4%
44 UCHF на курс доллар США — швейцарский франк 5% 4%
45 UJPY на курс доллар США — японская йена 5% 4%
46 UTRY на курс доллар США — турецкая лира 9% 7%
47 UUAH на курс доллар США — украинская гривна 26% 21%
48 BR на нефть сорта "BRENT" 15% 12%
49 CU на медь 10% 8%
50 GOLD на аффинированное золото в слитках 8% 6%
51 PLD на аффинированный палладий в слитках 13% 10%
52 PLT на аффинированную платину в слитках 10% 8%
53 SILV на аффинированное серебро в слитках 15% 12%
54 SUGR на сахар-сырец 19% 15%

Рынок СПФИ

С 17-00 28.12.2016 г. и с 17-00 09.01.2017 г. решением Банка НКЦ (АО) на рынке СПФИ устанавливаются следующие значения ставки валютного риска (FX Risk Rate):

Название Значение ставки с 17-00 28.12.2016 г. Значение ставки с 17-00 09.01.2017 г.
1 Ставка валютного риска FXRiskRate 10% 6%

Значения ставок рыночного риска с 29.12.2016 г.  

Значения ставок рыночного риска с 09.01.2017 г. 

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232