10.11.2017 17:54

Московская биржа меняет методику расчета биржевых индексов

10 ноября 2017 года Банк России зарегистрировал новую редакцию методики расчета Индексов Московской биржи, которая повышает требования к ликвидности акций, входящих в индексы, и позволяет перейти к плавающему числу ценных бумаг. Эти изменения призваны повысить интерес к биржевым индексам со стороны всех категорий инвесторов и позволят более репрезентативно отражать ситуацию на рынке акций.

Основные изменения в методике расчета индексов Московской биржи:

  • Индекс ММВБ меняет название на Индекс МосБиржи.
  • Число акций в Индексе МосБиржи станет переменным и будет пересматриваться ежеквартально с учетом коэффициента ликвидности (отношение объема торгов в годовом исчислении к капитализации с учетом количества акций в свободном обращении - free-float). Впервые в качестве критерия для включения в Индекс МосБиржи используется коэффициент ликвидности, который должен быть не менее 15%, при его значении ниже 10% акция исключается из индекса. Кроме того, сделки с акциями, входящими в индекс, должны заключаться ежедневно.
  • Повышаются требования к количеству акций эмитента, находящихся в свободном обращении: для включения в базу расчета индексов МосБиржи коэффициент free-float должен быть не менее 10% (в настоящее время не менее 5%), критерий исключения остается на прежнем уровне – 5%.
  • Вводится требование к минимальному значению веса одной акции в индексе. Новые акции смогут войти в состав индекса с весами не менее 0,25%, из индексной корзины будут исключаться акции с весами менее 0,2%.

Все указанные изменения относятся как к Индексу ММВБ, так и к Индексу РТС, которые имеют одинаковые базы расчетов, только Индекс ММВБ рассчитывается рублях, а Индекс РТС - в долларах США.

В настоящее время число акций, входящих в состав основных индексов фиксировано и составляет 50 бумаг. Если бы новая методика была введена сегодня, в Индекс МосБиржи и Индекс РТС вошли бы 45 акций.

Первый пересмотр индексных корзин по новой методике состоится 22 декабря 2017 года.

Более подробно с новой редакцией методики и внесенными изменениями можно ознакомится на сайте биржи

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Индексы
22.11.17 О вступлении в силу Методики расчета Индексов Московской Биржи
20.11.17 Об исключении ценных бумаг из баз расчета индексов облигаций
16.11.17 Определен новый состав баз расчета облигационных индексов Московской биржи на период с 1 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года
14.11.17 15 ноября 2017 вступает в силу новая база расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций
14.11.17 Обзор облигационных индексов Московской биржи за октябрь 2017 года
10.11.17 Московская биржа меняет методику расчета биржевых индексов
12.10.17 16 октября 2017 вступает в силу новая база расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций
11.10.17 Обзор фондовых индексов Московской биржи за сентябрь 2017 года
21.09.17 Об обновлении параметров индексов акций
Показать все