13.12.2017 14:34
О значениях риск-параметров рынков Московской Биржи в период новогодних праздников
Если к 27 декабря 2017 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то значения риск-параметров будут установлены равными величинам, указанным ниже.
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов
На период с 28.12.2017 г. по 09.01.2018 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов устанавливаются следующие риск-параметры:
|
№ |
Торговый код |
Название |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска |
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 28.12.2017 г. по 09.01.2018 г. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | |||
| 1 | USD | Доллар США | 6% | 8% | 10% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 2 | EUR | Евро | 6% | 8% | 10% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 3 | CNY | Китайский юань | 6% | 8% | 10% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 4 | GBP | Фунт стерлингов Великобритании | 7% | 9% | 10% | 8.5% | 10.5% | 11.5% |
| 5 | GLD | Золото | 8% | 14% | 21% | 10% | 16% | 23% |
| 6 | CHF | Швейцарский франк | 6% | 8% | 10% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
| 7 | SLV | Серебро | 12% | 18% | 25% | 15% | 21% | 28% |
| 8 | HKD | Гонконгский доллар | 6% | 8% | 10% | 7.5% | 9.5% | 11.5% |
Фондовый рынок и рынок депозитов
На период с 28.12.2017 г. по 09.01.2018 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов устанавливаются следующие риск-параметры:
Акции, депозитарные расписки, ETF:
|
№ |
Торговый код |
Название |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска |
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 28.12.2017 г. по 09.01.2018 г. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | |||
| 1 | SBER | Сбербанк России ПАО ао | 14% | 18% | 25% | 17% | 21% | 28% |
| 2 | GAZP | "Газпром" (ПАО) ао | 14% | 18% | 25% | 17% | 21% | 28% |
| 3 | GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 14% | 18% | 25% | 17% | 21% | 28% |
| 4 | MGNT | "Магнит" ПАО ао | 14% | 18% | 25% | 17% | 21% | 28% |
| 5 | LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 14% | 18% | 25% | 17% | 21% | 28% |
| 6 | ROSN | ПАО НК Роснефть | 14% | 18% | 25% | 17% | 21% | 28% |
| 7 | AFLT | Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао | 14% | 20% | 31% | 17% | 23% | 34% |
| 8 | ALRS | АЛРОСА ПАО ао | 14% | 20% | 31% | 17% | 23% | 34% |
| 9 | MOEX | ПАО Московская Биржа | 14% | 20% | 28% | 17% | 23% | 31% |
| 10 | MAGN | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 14% | 20% | 31% | 17% | 23% | 34% |
| 11 | VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 14% | 18% | 25% | 17% | 21% | 28% |
| 12 | NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 14% | 20% | 31% | 17% | 23% | 34% |
| 13 | MTSS | Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | 14% | 20% | 31% | 17% | 23% | 34% |
| 14 | SNGSP | Сургутнефтегаз ОАО ап | 14% | 18% | 25% | 17% | 21% | 28% |
| 15 | SNGS | Сургутнефтегаз ОАО акции об. | 14% | 20% | 31% | 17% | 23% | 34% |
| 16 | CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 15% | 21% | 34% | 18% | 24% | 37% |
| 17 | HYDR | ПАО "РусГидро" | 15% | 21% | 34% | 18% | 24% | 37% |
| 18 | TRNFP | Транснефть ПАО акц.пр. | 15% | 21% | 34% | 18% | 24% | 37% |
| 19 | TATN | ПАО "Татнефть" ао | 16% | 23% | 36% | 20% | 27% | 40% |
| 20 | SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 17% | 18% | 28% | 21% | 22% | 32% |
| 21 | NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 17% | 24% | 38% | 21% | 28% | 42% |
| 22 | RSTI | "Российские сети" ПАО ао | 17% | 24% | 38% | 21% | 28% | 42% |
| 23 | YNDX | PLLC Yandex N.V. class A shs | 20% | 25% | 35% | 24% | 29% | 39% |
| 24 | FEES | "ФСК ЕЭС" ПАО ао | 21% | 30% | 47% | 26% | 35% | 52% |
| 25 | RTKM | Ростелеком (ПАО) ао. | 23% | 33% | 45% | 28% | 38% | 50% |
| 26 | MFON | МегаФон ПАО ао | 25% | 35% | 45% | 31% | 41% | 51% |
| 27 | POLY | Polymetal International plc | 25% | 35% | 56% | 31% | 41% | 62% |
| 28 | IRAO | "Интер РАО" ПАО ао | 31% | 44% | 69% | 38% | 51% | 76% |
| 29 | PLZL | Полюс ПАО ао | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
| 30 | RUAL | United Company RUSAL Plc | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
| 31 | BANEP | Башнефть АНК ап | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
| 32 | PIKK | Группа компания ПИК ПАО ао | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
| 33 | PHOR | ФосАгро ПАО ао | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
| 34 | UPRO | Юнипро ПАО ао | 35% | 50% | 60% | 43% | 58% | 68% |
| 35 | MSNG | МосЭнерго акции обыкн. | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
| 36 | OGKB | ОГК-2 ПАО ао | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
| 37 | TATNP | ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
| 38 | SIBN | Газпром нефть ПАО ао | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
| 39 | DIXY | ГК "ДИКСИ" ао | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
| 40 | URKA | Уралкалий ПАО ао | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
| 41 | ENRU | "Энел Россия" ПАО | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
| 42 | NMTP | НМТП (ПАО) ао | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
| 43 | RTKMP | Ростелеком (ПАО) ап. | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
| 44 | TGKA | ао ПАО "ТГК-1" | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
| 45 | BANE | Башнефть АНК ао | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
| 46 | UNAC | Об.авиастр.корп. ПАО ао | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
| 47 | BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
| 48 | CBOM | "МКБ" ПАО ао | 36% | 51% | 80% | 44% | 59% | 88% |
| 49 | RSTIP | "Российские сети" ПАО ап | 38% | 54% | 85% | 47% | 63% | 94% |
| 50 | FXMM | FinEx CASH EQUIVALENTS ETF | 11% | 17% | 70% | 13% | 19% | 72% |
| 51 | FXRB | FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB) | 12% | 19% | 70% | 15% | 22% | 73% |
| 52 | FXRU | FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) | 12% | 19% | 70% | 15% | 22% | 73% |
| 53 | FXGD | FinEx Gold ETF USD | 15% | 25% | 70% | 18% | 28% | 73% |
| 54 | FXIT | FinEx MSCI USA IT UCITS ETF | 21% | 42% | 70% | 26% | 47% | 75% |
| 55 | FXUS | FinEx MSCI USA UCITS ETF | 21% | 42% | 70% | 26% | 47% | 75% |
| 56 | FXCN | FinEx MSCI CHINA UCITS ETF | 25% | 50% | 70% | 31% | 56% | 76% |
| 57 | FXRL | FinEx RTS UCITS ETF USD | 25% | 50% | 70% | 31% | 56% | 76% |
| 58 | FXDE | FinEx MCSI Germany UCITS ETF | 25% | 50% | 70% | 31% | 56% | 76% |
| 59 | FXJP | FinEx MCSI Japan UCITS ETF | 25% | 50% | 70% | 31% | 56% | 76% |
| 60 | FXUK | FinEx MCSI UK UCITS ETF | 25% | 50% | 70% | 31% | 56% | 76% |
| 61 | FXAU | FinEx MSCI Australia UCITS ETF | 25% | 50% | 70% | 31% | 56% | 76% |
| 62 | LKOD-ME | АДР ЛУКОЙЛ ORD SHS | 18% | 25% | 40% | 22% | 29% | 44% |
| 63 | SBER-ME | АДР Сбербанк России ORD SHS | 20% | 28% | 45% | 24% | 32% | 49% |
| 64 | NVTK-ME | ГДР НОВАТЭК ORD SHS | 20% | 28% | 45% | 24% | 32% | 49% |
| 65 | OGZD | Газпром ПАО др | 22% | 31% | 49% | 27% | 36% | 54% |
| 66 | MTSS-ME | АДР ПАО "МТС" ORD SHS | 25% | 35% | 56% | 31% | 41% | 62% |
| 67 | ROSN-ME | ГДР Роснефть ORD SHS | 28% | 40% | 63% | 34% | 46% | 69% |
| 68 | SVST-ME | ГДР СЕВЕРСТАЛЬ ORD SHS | 28% | 40% | 63% | 34% | 46% | 69% |
| 69 | MGNT-ME | ГДР Магнит ORD SHS | 30% | 42% | 67% | 37% | 49% | 74% |
| 70 | MNOD-ME | АДР ГМК Норильский ник ORD SHS | 31% | 44% | 69% | 38% | 51% | 76% |
| 71 | VTBR-ME | ГДР Банк ВТБ ORD SHS | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
| 72 | NLMK-ME | ГДР НЛМК ORD SHS | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
| 73 | SGGD-ME | АДР Сургутнефтегаз ORD SHS | 35% | 49% | 78% | 43% | 57% | 86% |
| 74 | ATAD-ME | ГДР ао Татнефть ORD SHS | 37% | 52% | 83% | 45% | 60% | 91% |
| 75 | RTKM-ME | АДР Ростелеком ORD SHS | 37% | 52% | 83% | 45% | 60% | 91% |
| 76 | PLZL-ME | ГДР ПАО "Полюс" ORD SHS | 40% | 57% | 89% | 49% | 66% | 98% |
Облигации:
|
№ |
Торговый код |
Название |
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска |
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 28.12.2017 г. по 09.01.2018 г. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | |||
| 1 | XS0327237136 | GAZ CAPITAL SA 6.60500 13/02/1 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 2 | XS0893205186 | Veb Finance plc 3.035 21/02/20 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 3 | XS0922296883 | GPN Capital S.A. 2.933 26/04/1 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 4 | XS0954912514 | GAZ CAPITAL SA 3.7 25/07/18 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 5 | XS0971722342 | ГОВОЗ РФ 12978070V (XS) | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 6 | XS0878855773 | Sibur Securities Limited 3.914 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 7 | XS0879105558 | CBOM Finance P.L.C. 7.7 01/02/ | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 8 | XS0808632847 | Steel Funding Limited 4.45 19/ | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 9 | XS0592794597 | VTB CAPITAL SA 6.315 22/02/18 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 10 | XS0324963932 | Rosneft Finance S.A. 7.875 13/ | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 11 | XS0899969702 | STEEL CAPITAL SA 4.45 19/03/18 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 12 | XS0357281558 | GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/1 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 13 | XS0361041808 | VIP FIN REGS CL B 9.125 30/04/ | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 14 | XS0922134712 | MMC Finance Limited 4.375 30/0 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 15 | XS0922883318 | Uralkali Finance DAC 3.723 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 16 | XS0923472814 | Nord Gold N.V. 6.375 07/05/18 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 17 | XS0089375249 | ГОВОЗ РФ МК-1-СМ-126 (XS) | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 18 | XS0955232854 | RSHB Capital S.A. 5.1 25/07/18 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 19 | XS0381439305 | TRANSCAP/TRANSNEFT INC 8.70 07 | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 20 | XS0971721377 | ГОВОЗ РФ 12840067V (XS) | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 21 | XS0504954347 | ГОВОЗ РФ 12840044V (XS) | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 22 | XS0767472458 | ГОВОЗ РФ 12840060V (XS) | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 23 | XS0971721450 | ГОВОЗ РФ 12840068V (XS) | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 24 | RU000A0JWHA4 | ГОВОЗ РФ 12840077V (RU) | 6% | 7% | 8% | 7.5% | 8.5% | 9.5% |
| 25 | RU000A0JXTS9 | ГОВОЗ РФ 12840078V (RU) | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 26 | XS0088543193 | ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) | 6% | 9% | 12% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 27 | XS0987109658 | GPB Eurobond Finance PLC 3.984 | 7% | 10% | 13% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 28 | XS0365923977 | VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/1 | 7% | 10% | 13% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 29 | XS0366630902 | RSHB CAPITAL SA 7.7500 29/05/1 | 7% | 10% | 13% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 30 | XS0993162170 | Veb Finance plc 4.224 21/11/18 | 7% | 10% | 13% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 31 | XS1324216768 | Alfa Bond Issuance 27/11/18 | 7% | 10% | 13% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
| 32 | XS0424860947 | GAZ CAPITAL S.A. 9.25 23/04/19 | 7% | 10% | 13% | 7.5% | 10.5% | 13.5% |
Срочный рынок
Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:
1. На период с 19:00 26.12.2017 г. по 19:00 09.01.2018 г.
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующий Базовый размер ГО |
Базовый размер ГО с 19:00 26.12.2017 г. |
Базовый размер ГО с 19:00 27.12.2017 г. по 19:00 09.01.2018 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brent | на нефть сорта "BRENT" | 10% | 12.5% | 15% |
2. На период с 19:00 27.12.2017 г. по 19:00 09.01.2018 г.
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующий Базовый размер ГО |
Базовый размер ГО с 19:00 27.12.2017 г. по 19:00 09.01.2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIX | на Индекс ММВБ | 9% | 11% |
| 2 | MXI | на Индекс ММВБ (мини) | 9% | 11% |
| 3 | RTS | на Индекс РТС | 9% | 11% |
| 4 | RTSS | на Индекс голубых фишек | 12% | 15% |
| 5 | RVI | на волатильность российского рынка | 35% | 43% |
| 6 | ALRS | на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) | 14% | 17% |
| 7 | CHMF | на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" | 15% | 18% |
| 8 | FEES | на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" | 21% | 26% |
| 9 | GAZR | на обыкновенные акции ПАО "Газпром" | 14% | 17% |
| 10 | GBMW | на обыкновенные акции BMW AG | 12% | 15% |
| 11 | GDAI | на обыкновенные акции Daimler AG | 12% | 15% |
| 12 | GDBK | на обыкновенные акции Deutsche Bank AG | 15% | 18% |
| 13 | GMKR | на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский Никель" | 14% | 17% |
| 14 | GSIE | на обыкновенные акции Siemens AG | 12% | 15% |
| 15 | GVW3 | на привилегированные акции Volkswagen AG | 20% | 25% |
| 16 | HYDR | на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" | 15% | 18% |
| 17 | LKOH | на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" | 14% | 17% |
| 18 | MOEX | на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | 14% | 17% |
| 19 | MGNT | на обыкновенные акции ПАО "Магнит" | 14% | 17% |
| 20 | MTSI | на обыкновенные акции ПАО "МТС" | 14% | 17% |
| 21 | NLMK | на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" | 17% | 21% |
| 22 | NOTK | на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК" | 14% | 17% |
| 23 | ROSN | на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" | 14% | 17% |
| 24 | RTKM | на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" | 23% | 28% |
| 25 | SBRF | на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | 14% | 17% |
| 26 | SBPR | на привилегированные акции ПАО Сбербанк | 15% | 18% |
| 27 | SNGP | на привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз" | 14% | 17% |
| 28 | SNGR | на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз" | 14% | 17% |
| 29 | TATN | на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 16% | 20% |
| 30 | TRNF | на привилегированные акции ПАО "Транснефть" | 15% | 18% |
| 31 | VTBR | на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | 14% | 17% |
| 32 | AUDU | на курс австралийский доллар-доллар США | 4% | 5% |
| 33 | CY | на курс китайский юань - российский рубль | 6% | 7.5% |
| 34 | ED | на курс евро-доллар США | 3.5% | 4.5% |
| 35 | Eu | на курс евро - российский рубль | 6% | 7.5% |
| 36 | GBPU | на курс фунт стерлингов-доллар США | 5% | 6% |
| 37 | Si | на курс доллар США - российский рубль | 6% | 7.5% |
| 38 | UCAD | на курс доллар США - канадский доллар | 4% | 5% |
| 39 | UCHF | на курс доллар США - швейцарский франк | 4% | 5% |
| 40 | UJPY | на курс доллар США - японская йена | 5% | 6% |
| 41 | UTRY | на курс доллар США - турецкая лира | 7% | 9% |
| 42 | UUAH | на курс доллар США - украинская гривна | 21% | 26% |
| 43 | CU | на медь | 8% | 10% |
| 44 | GOLD | на аффинированное золото в слитках | 6% | 7% |
| 45 | PLD | на аффинированный палладий в слитках | 10% | 12% |
| 46 | PLT | на аффинированную платину в слитках | 8% | 10% |
| 47 | SILV | на аффинированное серебро в слитках | 10% | 12% |
| 48 | SUGR | на сахар-сырец | 15% | 18% |
Рынок СПФИ
На период с 17:00 27.12.2017 г. по 17:00 09.01.2018 г. решением НКО НКЦ (АО) на рынке СПФИ устанавливаются следующие значения ставки валютного риска (FX Risk Rate):
| № | Название | Валюта | Действующее значение ставки | Значение ставки с 17:00 27.12.2017 г. по 17:00 09.01.2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | USD | 6% | 9% |
| 2 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | EUR | 6% | 9% |
Значения ставок рыночного риска в период новогодних праздников