24.04.2018 11:05
Об установлении риск-параметров для фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil
Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры и сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения | Сценарии для расчета обеспечения под стресс | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scen_UP | Scen_DOWN | ||||
| 1 | CL | на нефть Light Sweet Crude Oil | 12% | 5% | 5% |
Межмесячный спред
| № | Перечень контрактов, по которым применяются льготы по межмесячным спредам | Размер спредового коэффициента | Спредовые даты фьючерсов |
|---|---|---|---|
| 1 | Фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil | 1.2 | Второй месячный срок исполнения |
Межконтрактный спред
| № | Перечень контрактов, по которым применяются льготы по межконтрактным спредам |
Спредовые даты фьючерсов |
|---|---|---|
| 1 | Фьючерсный контракт на нефть Brent | Фьючерсные контракты на нефть Brent и нефть Light Sweet Crude Oil, находящиеся в межмесячном спреде |
| Фьючерсный контракт нефть Light Sweet Crude Oil |