Обновление SPECTRA до версии 6.1

Московская биржа сообщает, что плановая дата релиза срочного рынка до версии 6.1 - 17 сентября 2018.

Все изменения доступны для тестирования на тестовом (т+1) контуре.

Список изменений в версии 6.1:

1. Реализация функционала SMA - sponsored member access

Спонсируемый доступ это способ предоставления клиентам Участников торгов технического доступа к торговой системе срочного рынка, с помощью которого клиент может подавать поручения Участнику торгов ("спонсирующей" фирме) для исполнения на рынке путем постановки заявок напрямую в торговую систему. Клиентский логин спонсируемого доступа (sma) дополнительно связан с одним или двумя master логинами Участника торгов и может подавать поручения только в случае наличия в системе master логинов. Дополнительно для логинов спонсируемого доступа возможно подключения функционала Cancel-on-disconnect (снятие всех активных заявок при разрыве соединения с торговой системой), Cancel on drop-copy disconnect (снятие всех активных заявок при разрыве соединения с торговой системой master логина), участнику торгов также предоставляется функционал user-kill-switch, позволяющий временно запретить торговые операции для выбранного логина.

2.SMA проверки

В целях организации подачи заявок Участником торгов по поручениям Клиентов Биржа предоставляет Участникам торгов соответствующие средства управления риском, чтобы не допустить попадания ошибочных заявок в торговую систему. В качестве дополнительных проверок доступен следующий функционал:

• Контроль отклонения цены в поручении от текущей цены. Задается в процентах от текущей цены, в случае указания типа инструмента и/или базового актива проверка производится для конкретного инструмента или для всех типов инструментов на данный БА, иначе проверка производится для всех заявок данного SMA_ID.
• Контроль максимального объема поручений в контрактах. Задается максимальный объём поручения в контрактах, в случае указания типа инструмента и/или базового актина проверка производится для конкретного инструмента или для всех типов инструментов на данный БА, иначе проверка производится для всех заявок данного SMA_ID.
• Запрет адресного режима. Задается для всех торговых поручений данного SMA логина.
• Контроль максимального объема поручений в рублях. Задается в рублях, в случае указания типа инструмента и/или базового актива проверка производится для конкретного инструмента или для всех типов инструментов на данный БА, иначе проверка производится для всех заявок данного SMA_ID.
• Контроль максимальной суммы поручений за торговый день (брутто). Задается максимальная сумма поручения в рублях за торговый день, в случае указания типа инструмента и/или базового актива проверка производится для конкретного инструмента или для всех типов инструментов на данный БА, иначе проверка производится для всех заявок данного SMA_ID.
• Контроль максимальной позиции в контрактах на покупку/продажу. Задается максимальная позиция в контрактах на покупку/продажу для выбранного семизначного клиентского раздела, в случае указания типа инструмента и/или базового актива проверка производится для конкретного инструмента или для всех типов инструментов на данный БА иначе проверка производится для всех заявок данного SMA_ID по выбранному клиентскому разделу.

3. Трансляция точных ставок комиссий

В потоке репликации FORTS_FEERATE_REPL транслируются точные ставки биржевых и клиринговых комиссий. Обращаем ваше внимание, что трансляция грубых ставок комиссий в полях exch_pay таблиц fut/opt_sess_contents потока FORTS_FUT/OPTINFO_REPL будет прекращена начиная с релиза 6.2

4. Исполнение валютных контрактов в ПК

Вариационная маржа вечернего клиринга для валютных контрактов, исполняющихся в промклиринг, теперь всегда будет равна вариационной марже промклиринга.

5. Поставка на валютный рынок по фьючерсам на драгоценные металлы:

Технологическая готовность к поставке на валютный рынок по поставочным фьючерсам на драгоценные металлы.

6. Изменения в пользовательском шлюзовом интерфейсе CGate:

• Во всех таблицах всех потоков репликации удалены поля amount/amount_rest/pos/status (i4). Соответствующие значения необходимо брать из аналогичных полей xamount/xamount_rest/xpos/xstatus (i8).
• Для поддержки нового функционала SMA в потоке FORTS_FUTINFO_REPL добавляются новая таблица user:

• replID (i8) – служебное поле системы репликации
• replRev (i8) – служебное поле системы репликации
• replAct (i8) – служебное поле системы репликации
• login (c20) – логин участника торгов
• start_date (t) – время начала действия логина
• end_date (t) – время окончания действия логина
• client_code (с7) – семизначный раздел клиента
• operation_mask (i4) – битовая маска, задает разрешение на выполнение операций
• lang (i2) – код языка сообщений для логина
• sma_flags (i4) – битовая маска подключенных опций (COD – 1 бит, COdcD – 2 бит, SMA логин – 3 бит)
• sma_status (i4) – битовая маска признаков активности логина (логин активен – 1 бит, снимать/ не снимать заявки при деактивации логина – 2 бит)
• aspref (i4) – ссылка на логин

• Для поддержки нового функционала SMA в потоке FORTS_FUTINFO_REPL добавляются новая таблица sma_master

• replID (i8) – служебное поле системы репликации
• replRev (i8) – служебное поле системы репликации
• replAct (i8) – служебное поле системы репликации
• sma_asp (c20) – логин клиента участника торгов
• sma_aspref (i4) – ссылка из таблицы user на логин клиента участника торгов
• master_asp (c20) – логин участника торгов (master логин)
• master_aspref (i4) - ссылка из таблицы user на master логин участника торгов

• Для поддержки нового функционала SMA в потоке FORTS_FUTINFO_REPL добавляются новая таблица sma_pre_trade_check:

• replID (i8) – служебное поле системы репликации
• replRev (i8) – служебное поле системы репликации
• replAct (i8) – служебное поле системы репликации
• check_id (i8) – уникальный код проверки
• sma_asp (c20) – логин клиента участника торгов
• sma_aspref (i4) – ссылка из таблицы user на логин клиента участника торгов
• check_number (i1) – номер проверки
• base_contract_code (c25) – код базового актива
• instrument_type (i1) – тип инструмента (0 – фьючерс, 1 – опцион, 2 – календарный спред)
• client_code_check (c7) – семизначный раздел клиента, участвующий в проверке
• value (d26.2) – значение для проверки

• Для поддержки нового функционала SMA в таблицы orders_log/multileg_orders_log потоков FORTS_FUTTRADE/OPTTRADE_REPL, а также в таблицы orders потоков FORTS_FUTORDERBOOK/OPTORDERBOOK/ORDBOOK_REPL добавлено поле aspref (i4) ссылка на master логин для поручений SMA клиентов.
• В потоке FORTS_FUTINFO/OPTINFO_REPL удалена таблица fut/opt_sess_settle соответственно. Данные таблицы перенесены в поток FORTS_CLR_REPL
• В таблице opt_vcb потока FORTS_ OPTINFO_REPL удалены неиспользуемые поля coeff_out и min_vol
• В поток FORTS_INFO_REPL добавлена новая таблица option_series_params, аналогичная таблице virtual_futures_params.
• В таблицу rts_index потока RTS_INDEX_REPL добавляются новые поля для обеспечения большей точности значений индексов.

• value_highprec (d18.6)
• prev_close_value_highprec (d18.6)
• open_value_highprec (d18.6)
• max_value_highprec (d18.6)
• min_value_highprec (d18.6)

• В связи с обновлением торгово-клиринговой системы валютного и фондового рынков и переходом на 30-ю версию интерфейса вносятся следующие изменения:

• В потоке MCXCC_MDCOMMON_REPL в таблице common удалено поле SETTLEDATE
• В потоке MCXCC_INFO_REPL в таблице SECURITIES изменен тип поля FACEVALUE на f
• В потоке MCXCC_INFO_REPL в таблице SETTLECODES добавлено поле FIXINGDATE (t)
• В потоке MCXCC_INFO_REPL в таблице STATS изменен тип поля TEVERSION на с10
• В потоке MCXCC_INFO_REPL в таблице TRADETIME изменен тип поля TYPE на с2
• В потоке MCXCC_INFO_REPL в таблице TRDTIMESTYPE изменен тип поля TYPE на с2
• В потоке MCXCC_MDTRADE_REPL в таблице ALL_TRADES добавлено поле FIXINGDATE (t)
• В потоке MCXSPOT_INFO_REPL в таблицe INDEXES добавлено поле INDEXCROSSRATE (t)
• В потоке MCXSPOT_INFO_REPL в таблице SECURITIES изменен тип поля FACEVALUE на f
• В потоке MCXSPOT_INFO_REPL в таблице STATS изменен тип поля TEVERSION на с10
• В потоке MCXSPOT_INFO_REPL в таблице TRADETIME изменен тип поля TYPE на с2
• В потоке MCXSPOT_INFO_REPL в таблице TRDTIMESTYPE изменен тип поля TYPE на с2
• В потоке MCXSPOT_MDCOMMON_REPL в таблице common удалено поле SETTLEDATE

7. Изменения в репозитории схем подачи команд:

• Новая неторговая команда SetSMAPreTradeCheck – установка параметров SMA проверок

• broker_code (c4) – код брокера
• sma_asp (c20) – логин клиента участника торгов
• check_number (i1) – номер проверки, принимает значения 1..7*
• base_contract_code (c25) – код базового актива
• instrument_type (i1) – тип инструмента (0 – фьючерс, 1 – опцион, 2 – календарный спред)
• client_code_check (c3) – три последние цифры семизначного раздела клиента
• value (c29) – значение, участвующее в проверке. Целое число не более 26 знаков, или дробное число 26 знаков до и 2 знака после запятой.

Описание значений поля check_numbers приведено в документации.

• Новая неторговая команда DelSMAPreTradeCheck – сброс параметров SMA проверок.

• broker_code (c4) – код брокера
• check_id (i8) – код проверки

• Новая неторговая команда UserKillSwitch – запрет торговли для SMA логина.

• login (c20) – логин клиента участника торгов
• disable (i1) – флаг активности логина (0 – выключить запрет торговых операций/1 – включить запрет)
• cancel_orders (i1) – флаг снятия заявок (0 – не снимать заявки при запрете торговых операций/1 – снимать заявки)

8. Новая версия SpectraIM.

9. Изменения в отчеты:

• В отчетах о заявках по инструментам-связкам multilegordlog_XXYY.csv, добавляются поле asp (c20) – асп участника торгов и aspref (numeric) – ссылка на АСП участника торгов.
• Добавляются новые отчеты mon_newXXYY.csv, moncl_newXXYYZZZ.csv, opos_newXXYY.csv, fpos_newXXYY.csv, oposcl_newXXYYZZZ.csv, fposcl_newXXYYZZZ.csv, новые отчеты по структуре будут дублировать текущие monXX, monclXX, oposXX, fposXX, oposclXX, fposclXX, но значения гарантийного обеспечения в данных отчетах будут рассчитываться по риск параметрам новой сессии.

Дистрибутивы и документация для разработчиков в ближайшее время будут доступны по ссылке: ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/test/

Приложение