24.01.2019 14:28

Изменение времени сбора рыночных данных при определении расчетных цен фьючерсных контрактов

Уважаемые клиенты срочного рынка!

С 4 февраля 2019 года изменяется время сбора рыночных данных, на основе которых определяются расчетные цены фьючерсных контрактов.

Расчетная цена по всем базовым активам, кроме российских акций, определяется по рыночным данным с 18:43 по 18:44, по российским акциям (исключая индексы) - с 18:37 по 18:38.

Время сбора рыночных данных при определении расчетных цен промклиринга остается неизменным: с 13:57 до 13:58.

Расчетные цены ликвидных фьючерсных контрактов определяются на основе медианных значений частотных срезов цен сделок и заявок в период сбора рыночных данных. Расчетные цены неликвидных контрактов определяются на основе рыночных данных, а также цен ликвидных контрактов и кривых процентных ставок. Более подробно с алгоритмом можно ознакомиться здесь.

Автоматическое исполнение опционов в вечерний клиринг осуществляется относительно расчетной цены фьючерса, рассчитанной по указанному алгоритму.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
IT-новости
25.01.19 Внутреннее тестирование MOEX
24.01.19 Изменения в клиринговом отчете EQM13 фондового рынка
24.01.19 Дополнительные значения в потоках FAST UDP Multicast market data ФР и ВР
24.01.19 Плановый релиз систем валютного и фондового рынков
24.01.19 Обновление SPECTRA to v.6.2
24.01.19 Изменение времени сбора рыночных данных при определении расчетных цен фьючерсных контрактов
22.01.19 Обновление SPECTRA UAT to v.6.2
21.01.19 Изменения в отчетах срочного рынка
21.01.19 Ежегодное нагрузочное тестирование торгово-клиринговых систем Московской биржи
Показать все