25.02.2019 17:02

Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов

С 26 февраля 2019 г. решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются риск-параметры:

1. Cкидки за межпродуктовый спред

 Код группы Наименование Значение скидки
Текущее значение Новое значение
AIZK_1  АИЖК - дюрация меньше года  50% 50%
AIZK_2  АИЖК – дюрация больше года  63% 64%
AIZK_ALL  Надгруппа АИЖК  50% 50%
DELTA_1  ДельтаКр - дюрация меньше года  45% 43%
DELTA_2  ДельтаКр – дюрация больше года  61% 56%
DELTA_ALL  Надгруппа КБ Дельта Кредит  45% 43%
FEES_1  ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет  47% 43%
FEES_2  ФСК ЕЭС - дюрация больше 2 лет  70% 80%
FEES_ALL  Надгруппа ФСК ЕЭС  47% 43%
OFZ 1  Краткосрочные ОФЗ  49% 62%
OFZ 2  ОФЗ средней срочности  53% 45%
OFZ 3  Долгосрочные ОФЗ  65% 55%
OFZ 1-2  Надгруппа ОФЗ 1 и 2  41% 43%
ALL_OFZ  Надгруппа ОФЗ  41% 24%
RSHB_1  РСХБ - дюрация меньше года  44% 43%
RSHB_2  РСХБ - дюрация больше года  61% 58%
RSHB_ALL  Надгруппа Россельхозбанк  44% 43%
RZD_1  РЖД - дюрация меньше года  47% 46%
RZD_2  РЖД - дюрация больше года  68% 54%
RZD_ALL  Надгруппа РЖД  47% 45%
VEB_1  ВЭБ - дюрация меньше 2 лет  52% 50%
VEB_ALL  Надгруппа Внешэкономбанк  52% 50%

 

Состав групп межпродуктовых спредов:

Код спреда Наименование ISIN
AIZK_1 АИЖК - дюрация меньше года RU000A0JQXG0
AIZK_1 АИЖК - дюрация меньше года RU000A0ZYAR5
AIZK_1 АИЖК - дюрация меньше года RU000A0JS488
AIZK_1 АИЖК - дюрация меньше года RU000A0JX2R1
AIZK_2 АИЖК – дюрация больше года RU000A0JUKX4
AIZK_2 АИЖК – дюрация больше года RU000A0JR5F7
AIZK_2 АИЖК – дюрация больше года RU000A0JR6S8
DELTA_1 ДельтаКр - дюрация меньше года RU000A0JVNB2
DELTA_1 ДельтаКр - дюрация меньше года RU000A0JVUY9
DELTA_1 ДельтаКр - дюрация меньше года RU000A0JVWA5
DELTA_1 ДельтаКр - дюрация меньше года RU000A0JWBN0
DELTA_1 ДельтаКр - дюрация меньше года RU000A0JWGS8
DELTA_1 ДельтаКр - дюрация меньше года RU000A0JWNB0
DELTA_1 ДельтаКр - дюрация меньше года RU000A0JWUB5
DELTA_2 ДельтаКр – дюрация больше года RU000A0JS6M0
DELTA_2 ДельтаКр – дюрация больше года RU000A0JUJG1
DELTA_2 ДельтаКр – дюрация больше года RU000A0JUV81
DELTA_2 ДельтаКр – дюрация больше года RU000A0JUW23
DELTA_2 ДельтаКр – дюрация больше года RU000A0JWZT6
DELTA_2 ДельтаКр – дюрация больше года RU000A0ZYBG6
DELTA_2 ДельтаКр – дюрация больше года RU000A0ZYMD0
FEES_1 ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет RU000A0JR1Y7
FEES_1 ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет RU000A0JR1Z4
FEES_1 ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет RU000A0JR209
FEES_1 ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет RU000A0JR217
FEES_1 ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет RU000A0JRZK5
FEES_1 ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет RU000A0JS7H8
FEES_1 ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет RU000A0JT2K2
FEES_1 ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет RU000A0JTKA4
FEES_1 ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет XS0863439161
FEES_1 ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет RU000A0JR3L0
FEES_1 ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет RU000A0JRL96
FEES_2 ФСК ЕЭС - дюрация больше 2 лет RU000A0ZYDH0
FEES_2 ФСК ЕЭС - дюрация больше 2 лет RU000A0ZYJ91
OFZ 1 Краткосрочные ОФЗ SU26208RMFS7
OFZ 1 Краткосрочные ОФЗ SU26216RMFS0
OFZ 1 Краткосрочные ОФЗ SU46019RMFS4
OFZ 2 ОФЗ средней срочности SU25083RMFS5
OFZ 2 ОФЗ средней срочности SU26205RMFS3
OFZ 2 ОФЗ средней срочности SU26210RMFS3
OFZ 2 ОФЗ средней срочности SU26214RMFS5
OFZ 2 ОФЗ средней срочности SU26217RMFS8
OFZ 2 ОФЗ средней срочности SU46018RMFS6
OFZ 3 Долгосрочные ОФЗ SU26207RMFS9
OFZ 3 Долгосрочные ОФЗ SU26209RMFS5
OFZ 3 Долгосрочные ОФЗ SU26211RMFS1
OFZ 3 Долгосрочные ОФЗ SU26212RMFS9
OFZ 3 Долгосрочные ОФЗ SU26215RMFS2
OFZ 3 Долгосрочные ОФЗ SU26218RMFS6
OFZ 3 Долгосрочные ОФЗ SU26219RMFS4
OFZ 3 Долгосрочные ОФЗ SU26220RMFS2
OFZ 3 Долгосрочные ОФЗ SU26221RMFS0
OFZ 3 Долгосрочные ОФЗ SU26223RMFS6
OFZ 3 Долгосрочные ОФЗ SU26224RMFS4
OFZ 3 Долгосрочные ОФЗ SU26225RMFS1
OFZ 3 Долгосрочные ОФЗ SU26226RMFS9
OFZ 3 Долгосрочные ОФЗ SU46022RMFS8
RSHB_1 РСХБ - дюрация меньше года RU000A0JRLE8
RSHB_1 РСХБ - дюрация меньше года RU000A0JRMB2
RSHB_1 РСХБ - дюрация меньше года RU000A0JRMC0
RSHB_1 РСХБ - дюрация меньше года RU000A0JS6N8
RSHB_1 РСХБ - дюрация меньше года RU000A0JT874
RSHB_1 РСХБ - дюрация меньше года RU000A0JTVJ2
RSHB_1 РСХБ - дюрация меньше года RU000A0JU6A1
RSHB_1 РСХБ - дюрация меньше года RU000A0JQK64
RSHB_1 РСХБ - дюрация меньше года RU000A0JQK72
RSHB_1 РСХБ - дюрация меньше года RU000A0JQS09
RSHB_1 РСХБ - дюрация меньше года RU000A0JQS74
RSHB_1 РСХБ - дюрация меньше года RU000A0JUW31
RSHB_1 РСХБ - дюрация меньше года RU000A0JUW72
RSHB_1 РСХБ - дюрация меньше года RU000A0JV987
RSHB_1 РСХБ - дюрация меньше года RU000A0JT7M7
RSHB_2 РСХБ - дюрация больше года RU000A0JUAD7
RSHB_2 РСХБ - дюрация больше года RU000A0JU1Q8
RSHB_2 РСХБ - дюрация больше года RU000A0JRVN8
RSHB_2 РСХБ - дюрация больше года RU000A0JXMQ8
RSHB_2 РСХБ - дюрация больше года RU000A0JXUC1
RSHB_2 РСХБ - дюрация больше года RU000A0ZYBT9
RSHB_2 РСХБ - дюрация больше года RU000A0ZYJ42
RZD_1 РЖД - дюрация меньше года RU000A0JQ7X7
RZD_1 РЖД - дюрация меньше года RU000A0JQ7Z2
RZD_1 РЖД - дюрация меньше года RU000A0JQRD9
RZD_1 РЖД - дюрация меньше года XS0764253455
RZD_1 РЖД - дюрация меньше года RU000A0JTU85
RZD_1 РЖД - дюрация меньше года RU000A0JWC82
RZD_1 РЖД - дюрация меньше года RU000A0JX1S1
RZD_2 РЖД - дюрация больше года RU000A0JVW71
RZD_2 РЖД - дюрация больше года RU000A0JXN05
RZD_2 РЖД - дюрация больше года RU000A0JXQ44
RZD_2 РЖД - дюрация больше года RU000A0JXR84
RZD_2 РЖД - дюрация больше года RU000A0ZYU05
VEB_1 ВЭБ - дюрация меньше 2 лет RU000A0JVQA7
VEB_1 ВЭБ - дюрация меньше 2 лет RU000A0JWG96
VEB_1 ВЭБ - дюрация меньше 2 лет RU000A0JWNJ3
VEB_1 ВЭБ - дюрация меньше 2 лет RU000A0JXRP9
VEB_1 ВЭБ - дюрация меньше 2 лет RU000A0ZYLH3
VEB_1 ВЭБ - дюрация меньше 2 лет RU000A0JXU71
AIZK_ALL Надгруппа АИЖК  AIZK_1
AIZK_ALL Надгруппа АИЖК  AIZK_2
OFZ 1-2 Надгруппа ОФЗ 1 и 2 OFZ 1
OFZ 1-2 Надгруппа ОФЗ 1 и 2 OFZ 2
ALL_OFZ Надгруппа ОФЗ  OFZ 1-2
ALL_OFZ Надгруппа ОФЗ  OFZ 3
DELTA_ALL Надгруппа КБ Дельта Кредит  DELTA_1
DELTA_ALL Надгруппа КБ Дельта Кредит  DELTA_2
FEES_ALL Надгруппа ФСК ЕЭС  FEES_1
FEES_ALL Надгруппа ФСК ЕЭС  FEES_2
RSHB_ALL Надгруппа Россельхозбанк  RSHB_1
RSHB_ALL Надгруппа Россельхозбанк  RSHB_2
RZD_ALL Надгруппа РЖД  RZD_1
RZD_ALL Надгруппа РЖД  RZD_2
VEB_ALL Надгруппа Внешэкономбанк  VEB_1

 

2. Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска по следующим облигациям:

Торговый код Название Действующие Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска Новые Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска  
1 уровень, S1_min 2 уровень, S2_min 3 уровень, S3_min 1 уровень, S1_min 2 уровень, S2_min 3 уровень, S3_min  
 
1 RU000A0JQXG0 ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А16 11% 14% 17% 8% 11% 14%  
2 RU000A0JR5F7 ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А17 12% 15% 18% 8% 11% 14%  
3 RU000A0JR6S8 ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А20 22% 25% 28% 20% 23% 26%  
4 RU000A0JS488 ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А21 9% 12% 15% 8% 11% 14%  
5 RU000A0JUKX4 ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А30 7% 10% 13% 10% 13% 16%  
6 RU000A0JX2R1 ДОМ.РФ (АО) БО-05 10% 13% 16% 8% 11% 14%  
7 RU000A0JS6M0 КБ ДельтаКредит АО БО-05 12% 15% 18% 8% 11% 14%  
8 RU000A0JUJG1 КБ ДельтаКредит АО обл.14-ИП 14% 17% 20% 12% 15% 18%  
9 RU000A0JUV81 КБ ДельтаКредит АО обл.13-ИП 14% 17% 20% 12% 15% 18%  
10 RU000A0JUW23 КБ ДельтаКредит АО обл.15-ИП 15% 18% 21% 13% 16% 19%  
11 RU000A0JVUY9 КБ ДельтаКредит АО БО-08 8% 11% 14% 7% 10% 13%  
12 RU000A0JWBN0 КБ ДельтаКредит АО обл.17-ИП 8% 11% 14% 7% 10% 13%  
13 RU000A0JWGS8 КБ ДельтаКредит АО БО-20 8% 11% 14% 7% 10% 13%  
14 RU000A0JWNB0 КБ ДельтаКредит АО БО-26 8% 11% 14% 7% 10% 13%  
15 RU000A0JWUB5 КБ ДельтаКредит АО БО-12 9% 12% 15% 7% 10% 13%  
16 RU000A0JWZT6 КБ ДельтаКредит АО обл.18-ИП 14% 17% 20% 13% 16% 19%  
17 RU000A0ZYMD0 КБ ДельтаКредит АО обл.19-ИП 16% 19% 22% 14% 17% 20%  
18 RU000A0JR1Y7 ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.06 13% 16% 19% 9% 12% 15%  
19 RU000A0JR1Z4 ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.07 13% 16% 19% 10% 13% 16%  
20 RU000A0JR209 ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.08 13% 16% 19% 9% 12% 15%  
21 RU000A0JR217 ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.10 13% 16% 19% 9% 12% 15%  
22 RU000A0JR3L0 ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.11 13% 16% 19% 10% 13% 16%  
23 RU000A0JRL96 ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.13 14% 17% 20% 12% 15% 18%  
24 RU000A0JRZK5 ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.18 8% 11% 14% 7% 10% 13%  
25 RU000A0JS7H8 ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.12 8% 11% 14% 7% 10% 13%  
26 RU000A0JT2K2 ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.25 9% 12% 15% 7% 10% 13%  
27 RU000A0JTKA4 ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.24 10% 13% 16% 8% 11% 14%  
28 RU000A0ZYDH0 ФСК ЕЭС(ПАО) БО-03 16% 19% 22% 13% 16% 19%  
29 RU000A0ZYJ91 ФСК ЕЭС(ПАО) БО-04 18% 21% 24% 16% 19% 22%  
30 XS0863439161 Federal Grid Finance Limited 8 8% 11% 14% 7% 10% 13%  
31 RU000A0JQ7X7 Российские ЖД ОАО 18 обл. 8% 11% 14% 7% 10% 13%  
32 RU000A0JTU85 Российские ЖД ОАО 28 обл. 11% 14% 17% 8% 11% 14%  
33 RU000A0JVW71 Российские ЖД ОАО БО-02 11% 14% 17% 8% 11% 14%  
34 RU000A0JWC82 Российские ЖД ОАО БО-07 11% 14% 17% 8% 11% 14%  
35 RU000A0JX1S1 Российские ЖД ОАО 41 обл. 10% 13% 16% 8% 11% 14%  
36 RU000A0JXN05 Российские ЖД БО-001P-01R 18% 21% 24% 14% 17% 20%  
37 RU000A0JXQ44 Российские ЖД БО-001P-02R 23% 26% 29% 19% 22% 25%  
38 RU000A0JXR84 Российские ЖД БО-001P-03R 20% 23% 26% 18% 21% 24%  
39 XS0764253455 RZD Capital PLC 8.3 02/04/ 8% 11% 14% 7% 10% 13%  
40 SU26207RMFS9 ОФЗ-ПД 26207 03/02/27 8% 9% 10% 6% 7% 8%  
41 SU26209RMFS5 ОФЗ-ПД 26209 20/07/22 5% 6% 7% 4% 5% 6%  
42 SU26210RMFS3 ОФЗ-ПД 26210 11/12/19 5% 6% 7% 3% 4% 5%  
43 SU26211RMFS1 ОФЗ-ПД 26211 25/01/23 5% 6% 7% 4% 5% 6%  
44 SU26212RMFS9 ОФЗ-ПД 26212 19/01/28 9% 10% 11% 7% 8% 9%  
45 SU26214RMFS5 ОФЗ-ПД 26214 27/05/20 6% 7% 8% 4% 5% 6%  
46 SU26215RMFS2 ОФЗ-ПД 26215 16/08/23 6% 7% 8% 5% 6% 7%  
47 SU26218RMFS6 ОФЗ-ПД 26218 17/09/31 10% 11% 12% 8% 9% 10%  
48 SU26219RMFS4 ОФЗ-ПД 26219 16/09/26 8% 9% 10% 6% 7% 8%  
49 SU26220RMFS2 ОФЗ-ПД 26220 07/12/22 6% 7% 8% 4% 5% 6%  
50 SU26221RMFS0 ОФЗ-ПД 26221 23/03/33 11% 12% 13% 9% 10% 11%  
51 SU26222RMFS8 ОФЗ-ПД 26222 16/10/24 7% 8% 9% 5% 6% 7%  
52 SU26223RMFS6 ОФЗ-ПД 26223 28/02/24 6% 7% 8% 5% 6% 7%  
53 SU26224RMFS4 ОФЗ-ПД 26224 23/05/29 9% 10% 11% 8% 9% 10%  
54 SU26225RMFS1 ОФЗ-ПД 26225 10/05/34 12% 13% 14% 10% 11% 12%  
55 SU46018RMFS6 ОФЗ-АД 46018 24/11/21 6% 7% 8% 5% 6% 7%  
56 SU46022RMFS8 ОФЗ-АД 46022 19/07/23 5% 6% 7% 4% 5% 6%  
57 RU000A0JQK64 Россельхозбанк (АО) обл.08 10% 13% 16% 7% 10% 13%  
58 RU000A0JQK72 Россельхозбанк (АО) обл.09 10% 13% 16% 7% 10% 13%  
59 RU000A0JQS09 Россельхозбанк (АО) обл.10 11% 14% 17% 8% 11% 14%  
60 RU000A0JQS74 Россельхозбанк (АО) обл.11 11% 14% 17% 8% 11% 14%  
61 RU000A0JRLE8 Россельхозбанк (АО) обл.14 8% 11% 14% 7% 10% 13%  
62 RU000A0JRMB2 Россельхозбанк (АО) обл.12 8% 11% 14% 7% 10% 13%  
63 RU000A0JRMC0 Россельхозбанк (АО) обл.13 8% 11% 14% 7% 10% 13%  
64 RU000A0JRVN8 Россельхозбанк (АО) обл.15 12% 15% 18% 8% 11% 14%  
65 RU000A0JS6N8 Россельхозбанк (АО) обл.16 8% 11% 14% 7% 10% 13%  
66 RU000A0JT7M7 Россельхозбанк (АО) обл.17 7% 10% 13% 10% 13% 16%  
67 RU000A0JT874 Россельхозбанк (АО) обл.18 8% 11% 14% 7% 10% 13%  
68 RU000A0JTVJ2 Россельхозбанк (АО) обл.20 8% 11% 14% 7% 10% 13%  
69 RU000A0JU1Q8 Россельхозбанк (АО) обл.21 13% 16% 19% 11% 14% 17%  
70 RU000A0JU6A1 Россельхозбанк (АО) обл.22 8% 11% 14% 7% 10% 13%  
71 RU000A0JUAD7 Россельхозбанк (АО) обл.23 14% 17% 20% 13% 16% 19%  
72 RU000A0JUW31 Россельхозбанк (АО) БО-13 9% 12% 15% 7% 10% 13%  
73 RU000A0JUW72 Россельхозбанк (АО) БО-14 9% 12% 15% 7% 10% 13%  
74 RU000A0JV987 Россельхозбанк (АО) БО-17 9% 12% 15% 7% 10% 13%  
75 RU000A0JXMQ8 Россельхозбанк (АО) БО-01P 13% 16% 19% 9% 12% 15%  
76 RU000A0JXUC1 Россельхозбанк (АО) БО-02P 14% 17% 20% 12% 15% 18%  
77 RU000A0ZYBT9 Россельхозбанк (АО) БО-03P 14% 17% 20% 12% 15% 18%  
78 RU000A0ZYJ42 Россельхозбанк (АО) БО-04P 13% 16% 19% 10% 13% 16%  
79 RU000A0JVQA7 ВЭБ.РФ БО-05 14% 17% 20% 9% 12% 15%  
80 RU000A0JW6P7 ВЭБ.РФ ПБО-001Р-01 19% 22% 25% 17% 20% 23%  
81 RU000A0JWG96 ВЭБ.РФ ПБО-001Р-02 8% 11% 14% 7% 10% 13%  
82 RU000A0JWNJ3 ВЭБ.РФ ПБО-001Р-04 8% 11% 14% 7% 10% 13%  
83 RU000A0JXRP9 ВЭБ.РФ ПБО-001Р-07 10% 13% 16% 8% 11% 14%  
84 RU000A0JXU71 ВЭБ.РФ ПБО-001Р-09 14% 17% 20% 12% 15% 18%  
85 RU000A0JS5E9 Вымпелком, 01 11% 14% 17% 100% 100% 100%  
86 RU000A0JS5F6 Вымпелком, 04 9% 12% 15% 100% 100% 100%  
87 RU000A0JS5M2 Вымпелком, 02 11% 14% 17% 100% 100% 100%  

3. По следующим облигациям будет установлен признак запрета коротких продаж:

Торговый код Название Действующий признак запрета коротких продаж Новый признак запрета коротких продаж
RU000A0JS5E9 Вымпелком, 01 Нет Да
RU000A0JS5F6 Вымпелком, 04 Нет Да
RU000A0JS5M2 Вымпелком, 02 Нет Да

 

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи