20.05.2019 16:13

О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на процентную ставку RUSFAR

В связи с началом торгов 21.05.2019 г. фьючерсными контрактами на процентную ставку RUSFAR, решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:

Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

Базовый актив	Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения			Лимиты концентрации
Базовый актив	MR1	MR2	MR3	LK1	LK2
1MFR	1.5%	2.5%	4.5%	1 000 000	5 000 000

Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:

БА	T(m)	IR	VR	VVR
1MFR	1	0	0.2866	0.9431
1MFR	30	0.5	0.2866	0.1965
1MFR	90	0.5	0.2108	0.1445
1MFR	180	0.5	0.1939	0.1330
1MFR	270	0.5	0.1855	0.1272
1MFR	365	0.5	0.1770	0.1214
1MFR	1095	0.5	0.1349	0.0925

Прочие статические риск-параметры.

БА	Num	RangeFut	MDRule	Входит в межмесячный спред
1MFR	1	0.5	Y	Да
1MFR	2	0.5	Y	Да
1MFR	3	0.5	Y	Да
1MFR	4	0.5	Y	Да
1MFR	5	0.5	Y	Да
1MFR	6	0.5	Y	Да
1MFR	7	0.5	Y	Да
1MFR	8	0.5	Y	Да
1MFR	9	0.5	Y	Да
1MFR	10	0.5	Y	Да
1MFR	11	0.5	Y	Да
1MFR	12	0.5	Y	Да

БА	VolatNum	M	MDtimeIcl	MDtimeEcl	freq	count	Spread	AutoShiftNumMR
1MFR	3	10	3	2	5	12	0.2	10

БА	AutoShiftNumIR	FutMonRange	CSMonRange	FutMonTime	CSMonTime	FutMonNum	FutShift	CSShift
1MFR	10	0.10	0.05	300	300	12	0.25	0.45

БА	α	Tmax	Tmin
1MFR	1	30/365	5/365

Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке

Базовый актив	Фьючерсный контракт	Scen_UP	Scen_DOWN
1MFR	на процентную ставку RUSFAR	0%	0%

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com

Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи

21.05.2019

Меню

Корзина услуг

Профиль

О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на процентную ставку RUSFAR