20.05.2019 16:13

О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на процентную ставку RUSFAR

В связи с началом торгов 21.05.2019 г. фьючерсными контрактами на процентную ставку RUSFAR, решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:

  1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
Базовый актив Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации
MR1 MR2 MR3 LK1 LK2
1MFR 1.5% 2.5% 4.5% 1 000 000 5 000 000
  1. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
БА T(m) IR VR VVR r
1MFR 1 0 0.2866 0.9431 0
1MFR 30 0.5 0.2866 0.1965 0
1MFR 90 0.5 0.2108 0.1445 0
1MFR 180 0.5 0.1939 0.1330 0
1MFR 270 0.5 0.1855 0.1272 0
1MFR 365 0.5 0.1770 0.1214 0
1MFR 1095 0.5 0.1349 0.0925 0
  1. Прочие статические риск-параметры.
БА Num RangeFut MDRule Входит в межмесячный спред
 1MFR 1 0.5 Y Да
1MFR 2 0.5 Y Да
1MFR 3 0.5 Y Да
1MFR 4 0.5 Y Да
1MFR 5 0.5 Y Да
1MFR 6 0.5 Y Да
1MFR 7 0.5 Y Да
1MFR 8 0.5 Y Да
1MFR 9 0.5 Y Да
1MFR 10 0.5 Y Да
1MFR 11 0.5 Y Да
1MFR 12 0.5 Y Да

 

БА VolatNum M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShiftNumMR
1MFR 3 10 3 2 5 12 0.2 10

 

БА AutoShiftNumIR FutMonRange CSMonRange FutMonTime CSMonTime FutMonNum FutShift CSShift
1MFR 10 0.10 0.05 300 300 12 0.25 0.45

 

БА α Tmax Tmin
1MFR 1 30/365 5/365
  1. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке
Базовый актив Фьючерсный контракт Scen_UP Scen_DOWN
1MFR на процентную ставку RUSFAR 0% 0%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи