Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | ||||
| Сбербанк России ПАО ао | SBER | 17% | 23% | 21% | 27% | 28% | 34% | 10.06.2019 - 13.06.2019 | |
| Сбербанк России ПАО ап | SBERP | 18% | 24% | 21% | 27% | 28% | 34% | 10.06.2019 - 13.06.2019 | |
Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|---|---|---|
| Сбербанк России ПАО ао | Акция обыкновенная | SBER | 35% | 77% | 10.06.2019 - 13.06.2019 |
| Сбербанк России ПАО ап | Акция привилегированная | SBERP | 35% | 77% | 10.06.2019 - 13.06.2019 |
Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w и значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:
| Торговый код | x_pr | w | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|---|
| SBER | 1.52 | 0.07 | 10.06.2019 - 13.06.2019 |
| SBERP | 1.45 | 0.07 | 10.06.2019 - 13.06.2019 |
Обращаем внимание, что в Методику определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа внесены изменения в порядок определения ставки переноса по ценным бумагам на дату дивидендной отсечки и дату, предшествующую ей. С изменениями можно ознакомиться в презентации в разделе Управления рисками и в п. 20.3 Методики определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа.Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа