04.06.2019 17:43

Об изменении риск-параметров по акциям

В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:

Наименование ценной бумаги Торговый код Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) Период действия нового значения параметра
Текущее значение Новое значение Текущее значение Новое значение Текущее значение Новое значение
Сбербанк России ПАО ао SBER 17% 23% 21% 27% 28% 34% 10.06.2019 - 13.06.2019
Сбербанк России ПАО ап SBERP 18% 24% 21% 27% 28% 34% 10.06.2019 - 13.06.2019

Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:

Полное наименование Вид/категория ценной бумаги Торговый код Текущее значение параметра Новое значение параметра Период действия нового значения параметра
Сбербанк России ПАО ао Акция обыкновенная SBER 35% 77% 10.06.2019 - 13.06.2019
Сбербанк России ПАО ап Акция привилегированная SBERP 35% 77% 10.06.2019 - 13.06.2019

Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w и значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:

Торговый код x_pr w Период действия нового значения параметра
SBER 1.52 0.07 10.06.2019 - 13.06.2019
SBERP 1.45 0.07 10.06.2019 - 13.06.2019

Обращаем внимание, что в Методику определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа внесены изменения в порядок определения ставки переноса по ценным бумагам на дату дивидендной отсечки и дату, предшествующую ей. С изменениями можно ознакомиться в презентации в разделе Управления рисками и в п. 20.3 Методики определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа.Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи