01.07.2019 13:37
Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
Решением НКО НКЦ (АО) с 2 июля 2019 г. на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются следующие риск-параметры:
1. Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска и лимиты концентрации
| Актив | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Новые минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Новые лимиты концентрации | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min | 1-й уровень | 2-й уровень | |||
| VTBB | БПИФ ВТБ Корпоративные облигации | 100% | 100% | 100% | 25% | 50% | 100% | 9 550 | 47 750 | |
2. Устанавливаются сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс
| Актив | Название | Scen_UP | Scen_DOWN |
|---|---|---|---|
| VTBB | БПИФ ВТБ Корпоративные облигации | 10% | 10% |
3. По БПИФ ВТБ Корпоративные облигации (VTBB) будет снят запрет коротких продаж.