02.07.2019 16:28
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| ПАО "РусГидро" | HYDR | 17% | 22% | 23% | 28% | 36% | 41% | 05.07.2019 - 09.07.2019 |
| Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | MTSS | 17% | 23% | 23% | 29% | 34% | 40% | 05.07.2019 - 09.07.2019 |
Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|---|---|---|
| ПАО "РусГидро" | Акция обыкновенная | HYDR | 35% | 77% | 05.07.2019 - 09.07.2019 |
| НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | Акция обыкновенная | LKOH | 35% | 77% | 05.07.2019 - 09.07.2019 |
| Группа ЛСР ПАО ао | Акция обыкновенная | LSRG | 35% | 77% | 08.07.2019 - 10.07.2019 |
| Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | Акция обыкновенная | MTSS | 35% | 77% | 05.07.2019 - 09.07.2019 |
| ФосАгро ПАО ао | Акция обыкновенная | PHOR | 35% | 77% | 08.07.2019 - 10.07.2019 |
| ао ПАО "ТГК-1" | Акция обыкновенная | TGKA | 35% | 77% | 05.07.2019 - 09.07.2019 |
Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:
| Торговый код | x_pr | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| HYDR | 1.50 | 05.07.2019 - 09.07.2019 |
| MTSS | 1.49 | 05.07.2019 - 09.07.2019 |
| LKOH | 1.49 | 05.07.2019 - 09.07.2019 |
Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w:
| Торговый код | w | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| HYDR | 0.07 | 05.07.2019 - 09.07.2019 |
| MTSS | 0.07 | 05.07.2019 - 09.07.2019 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа