Релиз SPECTRA v.6.2.20

Плановая дата очередного релиза торговых и клиринговых систем срочного, валютного и фондового рынков – 5 августа 2019 года. Ниже приведён состав изменений в системе срочного рынка Spectra 6.2.20.

1. Реализована поддержка онлайн-регистрации клиентов участников

Онлайн-регистрация клиентов осуществляется через стандартные интерфейсы регистрации Московской Биржи: ЛКУ, ЭДО или web-API. Для подключения услуги онлайн-регистрации участнику необходимо подать заявление, в котором указать коды БФ, используемые для онлайн-регистрации, и количество клиентов для каждой из них. После обработки заявления в системе у указанных БФ автоматически формируются клиентские разделы-болванки, которые будут доступны в следующую торговую сессию для привязки в онлайн. Непривязанные разделы-болванки отображаются в приватных данных участника: в таблице part потока FORTS_PART_REPL и таблице investor потоков FORTS_FUTINFO_REPL и FORTS_INFO_REPL. В таблице investor у таких разделов выставляется специальный признак (is_blank). Для регистрации клиента, участнику следует выбрать болванку и передать её вместе с реквизитами клиента через стандартные интерфейсы онлайн-регистрации Московской Биржи (ЛКУ или ЭДО или web-API). После получения ответа об успешной регистрации торговый раздел с привязанным клиентом готов к торговле.

2. Индивидуальный SOMC для клиентов

Реализована функциональность повышения веса риска сценариев SOMC для клиентов. Участник клиринга может поставить повышающий коэффициент в соответствующем сценарии переоценки риска. Для конечных клиентов вводится новый параметр  short_option_minimum_charge_ratio - Индивидуальный коэффициент веса сценария SOMC (от 0 до 5, три знака после запятой). Данный параметр задается через команду изменения клиентских параметров OptChangeRiskParameters, и транслируется в шлюзе в таблице investor потоков FORTS_INFO_REPL и FORTS_FUTINFO_REPL.

3. Оптимизация маржирования межконтрактных спредов

Оптимизирован алгоритм расчета ГО по межконтрактным спредам в целях снижения общего ГО участников. Добавляется возможность выбирать правило маржирования для контрактов, входящих в МКС, "полунетто/нетто". При выборе правила "нетто" снижаются требования к ГО по сравнению с методом расчета "полунетто". Выбор правила маржирования возможен через команды изменения параметров участников ChangeBFParameters и ChangeClientParametersNextSession, а установленное значение транслируется в шлюзе в таблицах dealer и investor потоков FORTS_INFO_REPL и FORTS_FUTINFO_REPL (поле ics_margin_type).

4. Исполнение опционов в промежуточный клиринг

Добавляется возможность исполнения любой опционной серии в промежуточный клиринг без исполнения подлежащего фьючерса. Логика автоэкспирации и процедура исполнения опционов при этом не изменяются. Признак исполнения в ПК/ВК задается на уровне опционной серии/базового контракта и публикуется в шлюзе в таблицах option_series потока FORTS_OPTINFO_REPL и fut_vcb потока FORTS_FUTINFO_REPL, соответственно.

5. Изменения в терминале Срочного рынка

• Параметры опционных рисков и операции с ними перенесены из окна Лимитирование в окно Управление параметрами клиентов.
• В окне Лимитирование добавлена дополнительная возможность скрыть сразу всех клиентов всех БФ.
• В окна Управление параметрами БФ и Управление параметрами клиентов добавлен новый параметр, отображающий тип маржирования межконтрактного спреда.
• В окне Управление параметрами клиентов вводимые параметры разделены на две группы: параметры, применяемые немедленно, и параметры, применяемые в вечерний клиринг.

6. Изменения в пользовательском шлюзовом интерфейсе CGate

• В потоке FORTS_FUTTRADE_REPL из таблиц orders_log и multileg_orders_log удалены поля hedge и trust.
• В потоке FORTS_FUTTRADE_REPL из таблицы user_deal удалены поля trust_buy, trust_sell, hedge_buy, hedge_sell.
• В потоке FORTS_FUTTRADE_REPL из таблицы user_multileg_deal удалены поля isin_id_repo, buyback_amount, trust_buy, trust_sell, hedge_buy, hedge_sell.
• В потоке FORTS_OPTTRADE_REPL из таблицы orders_log удалены поля hedge и trust.
• В потоке FORTS_OPTTRADE_REPL из таблицы user_deal удалены поля trust_buy, trust_sell, hedge_buy, hedge_sell.
• В потоке FORTS_DEALS_REPL из таблицы multileg_deal удалено поле buyback_amount.
• В потоке FORTS_FEE_REPL из таблицы adjusted_fee удалено поле id_repo.
• В потоках FORTS_FUTORDERBOOK_REPL / FORTS_OPTORDERBOOK_REPL из таблицы orders удалены поля hedge и trust.
• В потоке FORTS_FUTCOMMON_REPL из таблицы common удалено поле cur_kotir_real.
• В потоке FORTS_FUTCOMMON_REPL в таблицу common добавлены поля:
  • settlement_price_open (d16.5) - расчетная цена предыдущей сессии. Дублирует удаляемое в будущем поле old_kotir.
  • market_price (d16.5) - текущая рыночная цена. Дублирует удаляемое в будущем поле cur_kotir.

• В потоке FORTS_OPTCOMMON_REPL в таблицу common добавлено поле:
  • settlement_price_open (d16.5) - расчетная цена предыдущей сессии. Дублирует удаляемое в будущем поле old_kotir.
• В потоке FORTS_FUTINFO_REPL добавляется новая таблица clearing_members - Участники клиринга:
  • replID (i8) – служебное поле системы репликации
  • replRev (i8) – служебное поле системы репликации
  • replAct (i8) – служебное поле системы репликации
  • code (c2) – код участника
  • lock_type (i1) – тип блокировки (0 – нет блокировки, 2 – ликвидационный неттинг в отношении Участника клиринга)
  • lock_date (t) – дата блокировки
  • name (c200) – название участника
• В потоке FORTS_FUTINFO_REPL из таблицы fut_sess_contents удалены поля d_exp и price_dir.
• В потоке FORTS_FUTINFO_REPL в таблицу fut_sess_contents добавлены поля:
  • base_contract_code (c25) - код базового актива. Дублирует удаляемое в будущем поле code_vcb.
  • settlement_price_open (d16.5) - расчетная цена на начало сессии. Дублирует удаляемое в будущем поле old_kotir.
  • settlement_price (d16.5) - расчетная цена после последнего клиринга. Дублирует удаляемое в будущем поле last_cl_quote.
  • last_trade_date (t) - дата окончания обращения инструмента. Дублирует удаляемое в будущем поле d_pg.
  • В потоке FORTS_FUTINFO_REPL в таблицу fut_vcb добавлены поля:
  • base_contract_code (c25) - код базового актива. Дублирует удаляемое в будущем поле code_vcb.
  • signs (i4) - поле признаков.
• В потоке FORTS_FUTINFO_REPL из таблицы fut_ instruments удалено поле price_dir.
• В потоке FORTS_FUTINFO_REPL в таблицу fut_ instruments добавлены поля:
  • base_contract_code (c25) - код базового актива. Дублирует удаляемое в будущем поле code_vcb.
  • settlement_price_open (d16.5) - расчетная цена на начало сессии. Дублирует удаляемое в будущем поле old_kotir.
  • settlement_price (d16.5) - расчетная цена после последнего клиринга. Дублирует удаляемое в будущем поле last_cl_quote.
  • last_trade_date (t) - дата окончания обращения инструмента. Дублирует удаляемое в будущем поле d_pg.
  • d_exp_start (t) - дата начала исполнения инструмента. Дублирует удаляемое в будущем поле d_exp.
  • series_type (c1) - признак срочности опциона. D-daily, W-weekly, M-monthly. Дублирует удаляемое в будущем поле exec_name.
• В потоке FORTS_ FUTINFO_REPL в таблицу prohibition добавлено поле:
  • base_contract_code (c25) - код базового актива. Дублирует удаляемое в будущем поле code_vcb.
• В потоке FORTS_FUTINFO_REPL в таблицу dealer добавлены поля:
  • short_option_minimum_charge_ratio (d5.3) - индивидуальный коэффициент веса сценария SOMC.
  • coeff_im (d16.5) - коэффициент итогового ГО для БФ. Дублирует удаляемое в будущем поле go_ratio.
  • ics_margin_type (i1) - тип маржирования межконтрактных спредов. 3 - полунетто, 4 - нетто.
• В потоке FORTS_FUTINFO_REPL в таблицу investor добавлены поля:
  • is_blank (i4) - признак раздела-болванки для онлайн-регистрации.
  • short_option_minimum_charge_ratio (d5.3) - индивидуальный коэффициент веса сценария SOMC.
  • ics_margin_type (i1) - тип маржирования межконтрактных спредов. 3 - полунетто, 4 - нетто.
  • coeff_im (d16.5) - коэффициент итогового ГО.
  • no_fut_discount (i1) - флаг запрещения использования скидки по фьючерсам. 1 - запрет, 0 - нет.
  • num_clr_2delivery (i4) - количество клирингов до экспирации для начала расчета сценариев экспирации.
  • exp_weight (d3.2) - вес сценариев экспирации в итоговом ГО.
• В потоке FORTS_OPTINFO_REPL в таблицу opt_sess_contents добавлены поля:
  • base_contract_code (c25) - код базового актива. Дублирует удаляемое в будущем поле code_vcb.
  • settlement_price_open (d16.5) - расчетная цена на начало сессии. Дублирует удаляемое в будущем поле old_kotir.
  • settlement_price (d16.5) - расчетная цена после последнего клиринга. Дублирует удаляемое в будущем поле last_cl_quote.
  • last_trade_date (t) - дата окончания обращения инструмента. Дублирует удаляемое в будущем поле d_pg
  • base_im_covered_sell (d16.2) - базовое ГО под одну покрытую позицию подписчика (руб). Дублирует удаляемое в будущем поле bgo_c.
  • base_im_sell (d16.2) - базовое ГО под одну непокрытую позицию подписчика (руб). Дублирует удаляемое в будущем поле bgo_nc.
  • base_im_ buy (d16.2) - базовое ГО под покупку маржируемого опциона. Дублирует удаляемое в будущем поле bgo_buy.
• В потоке FORTS_OPTINFO_REPL в таблицу opt_vcb добавлено поле:
  • base_contract_code (c25) - код базового актива. Дублирует удаляемое в будущем поле code_vcb.
• В потоке FORTS_OPTINFO_REPL в таблицу option_series добавлено поле:
  • signs (i4) - поле признаков.
• В потоке FORTS_CLR_REPL из таблицы pledge_details удалено поле com_ensure.
• В потоке FORTS_CLR_REPL в таблицы money_clearing / money_clearing_sa добавлено поле:
  • asset_type (i1) - тип счета. 0 - рубли, 1 - залоги.
• В потоке FORTS_CLR_REPL в таблицы fut_pos / opt_pos добавлено поле:
  • account_type (i1) - тип счета. 0 - РФ, 1 - БФ, 2 - клиент.
• В потоке FORTS_VM_REPL из таблиц fut_vm, opt_vm, fut_vm_sa, opt_vm_sa удалено поле vm_real.
• Из потока FORTS_INFO_REPL удалена таблица virtual_futures_params.
• В потоке FORTS_INFO_REPL добавляется новая таблица multileg_dictionary - Справочник связок:
  • replID (i8) – служебное поле системы репликации
  • replRev (i8) – служебное поле системы репликации
  • replRev (i8) – служебное поле системы репликации
  • isin_id (i4) – уникальный числовой код связки
  • isin_id_leg (i4) – уникальный код инструмента, входящего в связку
  • leg_order_no (i1) – порядок ноги в связке
• В потоке FORTS_INFO_REPL из таблицы base_contracts_params удалено поле is_usd.
• В потоке FORTS_INFO_REPL в таблицу base_contracts_params добавлены поля:
  • base_contract_code (c25) - код базового актива. Дублирует удаляемое в будущем поле code_vcb.
  • window_size (f) - коэффициент для определения размера окна сглаживания при маржировании межконтрактного спрэда.
• В потоке FORTS_INFO_REPL в таблицу futures_params добавлены поля:
  • base_contract_code (c25) - код базового актива. Дублирует удаляемое в будущем поле code_vcb.
  • risk_range_center (d16.5) - центр расчета риска. Дублирует удаляемое в будущем поле settl_price.
  • settlement_price (d16.5) - расчетная цена после последнего клиринга. Дублирует удаляемое в будущем поле settl_price_real.
• В потоке FORTS_INFO_REPL в таблицу dealer добавлены поля:
  • short_option_minimum_charge_ratio (d5.3) - индивидуальный коэффициент веса сценария SOMC.
  • ics_margin_type (i1) - тип маржирования межконтрактных спредов. 3 - полунетто, 4 - нетто.
  • coeff_im (d16.5) - коэффициент итогового ГО для БФ. Дублирует удаляемое в будущем поле go_ratio.
• В потоке FORTS_INFO_REPL в таблицу investor добавлены поля:
  • short_option_minimum_charge_ratio (d5.3) - индивидуальный коэффициент веса сценария SOMC.
  • ics_margin_type (i1) - тип маржирования межконтрактных спредов. 3 - полунетто, 4 - нетто.
  • coeff_im (d16.5) - коэффициент итогового ГО. Дублирует удаляемое в будущем поле go_ratio.
  • is_blank (i4) - признак раздела-болванки для онлайн-регистрации.
• В потоке FORTS_INFO_REPL в таблице investor поле n_clr_2delivery переименовано в num_clr_2delivery.

7. Изменения в репозитории схем подачи команд В командах FutAddOrder, OptAddOrder удалены поля du, hedge. В команде FutChangeBFMoney удалено поле limit_pledge. В команде FutExchangeBFMoney удалено поле amount_pledge. В команде FutAddMultiLegOrder удалены поля price, hedge, trust, trade_mode, поле rate_price переименовано в swap_price. В командах FutDelUserOrders, OptDelUserOrders, FutChangeClientProhibit, OptChangeClientProhibit поле code_vcb переименовано в base_contract_code.Новая команда ChangeClientMoney (msgid=425) - изменение клиентских лимитов. Аналог существующей команды FutChangeClientMoney, из которой удалены поля no_fut_discount и coeff_go.Новая команда ChangeBFMoney (msgid=426) - изменение лимитов БФ. Аналог существующей команды FutChangeBFMoney. Новая команда ExchangeBFMoney (msgid=427) - перевод денежных средств между двумя БФ одной РФ. Аналог существующей команды FutExchangeBFMoney.Новая команда TransferClientPosition (msgid=430) - перенос позиций между БФ. Аналог существующих команд FutTransferClientPosition, OptTransferClientPosition. Новая команда ChangeBFLimit (msgid=428) - изменение торговых лимитов БФ. Аналог существующей команды FutChangeBFLimit. Новая команда ChangeBFParameters (msgid=429) - изменение параметров БФ участником клиринга. Аналог существующей команды FutChangeBFParameters с добавлением поля ics_margin_type - "Тип маржирования межконтрактных спредов: 3 - полунетто 4 - нетто". Новая команда ChangeClientParametersNextSession (msgid=432) - изменение параметров на клиентских разделах.

• broker_code (c4) – код брокера
• code (c3) – код клиента
• calendar_spread_margin_type (i4) – тип маржирования календарных спредов для клиента. 3 - полунетто, 4 - нетто
• ics_margin_type (i4) – тип маржирования межконтрактных спредов: 3 - полунетто 4 - нетто.

В команду OptChangeRiskParameters добавлено поле short_option_minimum_charge_ratio - "Индивидуальный коэффициент веса сценария SOMC". 

8. Новая версия SpectraIM На вкладке Инструменты в таблице для Базовых активов добавлен новый параметр WindowSizePercentage – диапазон сглаживания в процентах от ставки риска. На вкладке Клиенты добавлены новые параметры:

• ShortOptionMinimumChargeRatio – индивидуальная процентная ставка;
• InterСontractSpreadMarginType – правило маржирования для контрактов, входящих в МКС.

9. Изменения в отчетах

Разработан новый отчет по клиентам, зарегистрированным онлайн. В отчет будут попадать все БФ/РФ с семизначным кодом фирмы, у которых установлен признак онлайн-регистрации.

Отменена автоматическая рассылка отчетов для РФ, находящихся в режиме ликвидационного неттинга.

В отчетах f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv, o04_XXYY.csv, o04clXXYYZZZ.csv, multilegf04_XXYY.csv, multilegf04clXXYYZZZ.csv удалены поля du_buy и du_sell.В отчете multilegordlog_XXYY.csv удалены поля hedge и du.В отчете moncbXXYY.csv удалено поле com_ensure

10. Изменения  в протоколе FIX Из сообщения New Order Single удалена группа полей UndInstrmtGrp.

Приложение