08.08.2019 19:04
О значениях риск-параметров срочного рынка
Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке с 19:00 09.08.2019 г. устанавливаются следующие риск-параметры:
- Лимиты концентрации (параметры LK1, LK2):
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующие Лимиты концентрации | Лимиты концентрации с 19:00 09.08.2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лимит концентрации 1 уровня LK1 | Лимит концентрации 2 уровня LK2 | Лимит концентрации 1 уровня LK1 | Лимит концентрации 2 уровня LK2 | ||||
| 1 | PLT | на платину | 181 | 905 | 1 800 | 9 000 | |
| 2 | PLD | на палладий | 175 | 875 | 850 | 4 250 | |
- Значения параметра для учета скидок на Гарантийное обеспечение по межконтрактным спредам (параметр window_size):
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Значение параметра window_size | |
|---|---|---|---|---|
| Действующее значение | Значение с 19:00 09.08.2019 | |||
| 1 | CL | на нефть Light Sweet Crude Oil | 0.5 | 0.3 |
| 2 | BR | на нефть BRENT | 0.5 | 0.4 |
| 3 | MIX | на Индекс МосБиржи | 0.5 | 0.1 |
| 4 | MXI | на Индекс МосБиржи (мини) | 0.5 | 0.1 |
| 5 | RTS | на Индекс РТС | 0.5 | 0.6 |
| 6 | OFZ2 | на "двухлетние" облигации федерального займа | 0.5 | 0.3 |
| 7 | OFZ4 | на "четырехлетние" облигации федерального займа | 0.5 | 0.3 |
| 8 | OFZ6 | на "шестилетние" облигации федерального займа | 0.5 | 0.3 |
| 9 | OF10 | на "десятилетние" облигации федерального займа | 0.5 | 0.3 |
| 10 | OF15 | на "пятнадцатилетние" облигации федерального займа | 0.5 | 0.3 |
- Фьючерсный контракт на индекс Голубых фишек (RTSS) исключается из межконтрактного спреда с 19:00 09.08.2019 г.