Московская биржа начинает расчет ставки RUSFAR в долларах
19 августа 2019 года Московская биржа начнет расчет индикатора денежного рынка – ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) – в долларах США. Это предоставит участникам рынка репо и валютных свопов объективный рыночный индикатор стоимости фондирования в американской валюте.
Ставка RUSFAR отражает стоимость обеспеченных денег и рассчитывается на базе самого ликвидного сегмента российского денежного рынка – репо с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ).
- Расчет ставки RUSFAR в рублях производится с апреля 2019 года ежедневно на основании заявок и сделок репо с КСУ, заключенных в период с 11:30 до 12:30 мск.
- RUSFAR рассчитывается сроком от одного дня до трех месяцев, что позволяет построить короткую рублевую кривую стоимости обеспеченных денег.
- В мае 2019 года Московская биржа допустила к торгам 12 фьючерсных контрактов на среднемесячную ставку RUSFAR с исполнением каждый месяц и процентные своп-контракты (Overnight Index Swap, OIS) на ставку RUSFAR сроком исполнения до года на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).
Репо с КСУ является наиболее динамично развивающимся сегментом денежного рынка. Объемы операций репо с КСУ за 2018 год выросли в 7,6 раза, до 46,9 трлн рублей.
Новая методика расчета и более подробная информация о ставке RUSFAR - на сайте Московской биржи.