Финуслуги: инвестируйте в приложении
Торговля на бирже и другие инструменты
                RU

                Корзина услуг пуста

                Меню

                Корзина услуг

                11.12.2019 12:10

                О значениях риск-параметров рынков Московской биржи в период новогодних праздников

                Если к 26 декабря 2019 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то значения риск-параметров будут установлены равными величинам, указанным ниже.

                3, 6 и 8 января 2020 года в связи с проведением торгов на валютном рынке и рынке драгметаллов, фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке, рынке СПФИ будет проводиться клиринговая сессия mark-to-market и выставление маржинальных требований. Маржинальные требования исполняются в стандартные сроки, предусмотренные Правилами клиринга.

                Валютный рынок и рынок драгоценных металлов

                На период с 27.12.2019 г. по 09.01.2020 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов устанавливаются следующие риск-параметры:



                Торговый код

                Название
                Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска
                с 27.12.2019 г. по 09.01.2020 г.
                1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
                1 USD Доллар США 6% 8% 10% 8% 10% 12%
                2 EUR Евро 6% 8% 10% 8% 10% 12%
                3 CNY Китайский юань 6% 8% 10% 8% 10% 12%
                4 HKD Гонконгский доллар 6% 8% 10% 8% 10% 12%
                5 GBP Фунт стерлингов Великобритании 7% 9% 11% 9% 11% 13%
                6 CHF Швейцарский франк 7% 9% 11% 9% 11% 13%
                7 JPY Японская иена 8% 10% 12% 11% 13% 15%
                8 GLD Золото 8% 14% 21% 10% 16% 23%
                9 SLV Серебро 12% 18% 25% 16% 22% 29%
                10 USDF фиксинг USD/RUB 10% 12% 14% 12.5% 14.5% 16.5%
                11 EURF фиксинг EUR/RUB 10% 12% 14% 12.5% 14.5% 16.5%

                Кросс-валютные пары:

                Актив1 Актив2 Название Действующая эффективная ставка рыночного риска SVal1/Val2 Эффективная ставка рыночного риска SVal1/Val2
                с 27.12.2019 г. по 09.01.2020 г.
                1 EUR USD Евро/Доллар США 3.5% 4.5%
                2 GBP USD Фунт стерлингов/Доллар США 5% 6%
                3 CHF HKD Швейцарский франк/Гонконгский доллар 5% 6%
                4 GBP HKD Фунт стерлингов/Гонконгский доллар 5% 6%
                5 GBP EUR Фунт стерлингов/Евро 5% 6%
                6 CHF CNY Швейцарский франк/Китайский юань 5% 6%
                7 GBP CNY Фунт стерлингов/Китайский юань 5% 6%
                8 EUR CHF Евро/Швейцарский франк 5% 6%
                9 GBP CHF Фунт стерлингов/Швейцарский франк 5% 6%
                10 EUR HKD Евро/Гонконгский доллар 4% 5%
                11 USD HKD Доллар США/Гонконгский доллар 4% 5%
                12 EUR CNY Евро/Китайский юань 4% 5%
                13 HKD CNY Гонконгский доллар/Китайский юань 4% 5%
                14 USD CNY Доллар США/Китайский юань 4% 5%
                15 USD CHF Доллар США/Швейцарский франк 4% 5%
                16 USD JPY Доллар США/Японская иена 5% 6%
                17 EUR JPY Евро/Японская иена 5% 6%
                18 GBP JPY Фунт стерлингов /Японская иена 5% 6%
                19 CHF JPY Швейцарский франк/Японская иена 5% 6%
                20 CNY JPY Китайский юань/Японская иена 5% 6%
                21 HKD JPY Гонконгский доллар/Японская иена 5% 6%


                Фондовый рынок и рынок депозитов

                На период с 27.12.2019 г. по 09.01.2020 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов устанавливаются следующие риск-параметры:

                Акции, ETF, БПИФы, депозитарные расписки:



                Торговый код

                Название
                Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска
                с 27.12.2019 г. по 09.01.2020 г.
                1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
                1 AFLT Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао 17% 23% 34% 21% 27% 38%
                2 ALRS АЛРОСА ПАО ао 17% 23% 34% 21% 27% 38%
                3 CHMF Северсталь (ПАО)ао 17% 23% 36% 21% 27% 40%
                4 GAZP "Газпром" (ПАО) ао 17% 21% 28% 21% 25% 32%
                5 GMKN ГМК "Нор.Никель" ПАО ао 17% 21% 28% 21% 25% 32%
                6 HYDR ПАО "РусГидро" 17% 23% 36% 21% 27% 40%
                7 LKOH НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао 17% 21% 28% 21% 25% 32%
                8 MAGN "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао 17% 23% 34% 21% 27% 38%
                9 MGNT "Магнит" ПАО ао 17% 24% 38% 21% 28% 42%
                10 MOEX ПАО Московская Биржа 17% 23% 31% 21% 27% 35%
                11 MTSS Мобильные ТелеСистемы ПАО ао 17% 23% 34% 21% 27% 38%
                12 NLMK ПАО "НЛМК" ао 17% 24% 38% 21% 28% 42%
                13 NVTK ПАО "НОВАТЭК" ао 17% 23% 34% 21% 27% 38%
                14 ROSN ПАО НК Роснефть 17% 21% 28% 21% 25% 32%
                15 SBER Сбербанк России ПАО ао 17% 21% 28% 21% 25% 32%
                16 SNGS Сургутнефтегаз ПАО акции об. 17% 23% 34% 21% 27% 38%
                17 SNGSP Сургутнефтегаз ПАО ап 17% 21% 28% 21% 25% 32%
                18 TATN ПАО "Татнефть" ао 17% 24% 37% 21% 28% 41%
                19 TRNFP Транснефть ПАО акц.пр. 17% 23% 36% 21% 27% 40%
                20 VTBR ао ПАО Банк ВТБ 17% 21% 28% 21% 25% 32%
                21 SBERP Сбербанк России ПАО ап 18% 21% 28% 22% 25% 32%
                22 YNDX PLLC Yandex N.V. class A shs 20% 25% 35% 25% 30% 40%
                23 FEES "ФСК ЕЭС" ПАО ао 21% 30% 47% 26% 35% 52%
                24 RSTI "Российские сети" ПАО ао 21% 30% 47% 26% 35% 52%
                25 RTKM Ростелеком (ПАО) ао. 23% 33% 45% 28% 38% 50%
                26 POLY Polymetal International plc 28% 38% 59% 33% 43% 64%
                27 IRAO "Интер РАО" ПАО ао 31% 44% 69% 36% 49% 74%
                28 AFKS АФК "Система" ПАО ао 35% 49% 78% 40% 54% 83%
                29 BANE Башнефть АНК ао 35% 49% 78% 40% 54% 83%
                30 BANEP Башнефть АНК ап 35% 49% 78% 40% 54% 83%
                31 BSPB ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао 35% 49% 78% 40% 54% 83%
                32 ENRU "Энел Россия" ПАО 35% 49% 78% 40% 54% 83%
                33 MSNG МосЭнерго акции обыкн. 35% 49% 78% 40% 54% 83%
                34 OGKB ОГК-2 ПАО ао 35% 49% 78% 40% 54% 83%
                35 PHOR ФосАгро ПАО ао 35% 49% 78% 40% 54% 83%
                36 PIKK Группа компания ПИК ПАО ао 35% 49% 78% 40% 54% 83%
                37 PLZL Полюс ПАО ао 35% 49% 78% 40% 54% 83%
                38 RTKMP Ростелеком (ПАО) ап. 35% 49% 78% 40% 54% 83%
                39 SIBN Газпром нефть ПАО ао 35% 49% 78% 40% 54% 83%
                40 TATNP ПАО "Татнефть" ап 3 вып. 35% 49% 78% 40% 54% 83%
                41 TGKA ао ПАО "ТГК-1" 35% 49% 78% 40% 54% 83%
                42 UNAC Об.авиастр.корп. ПАО ао 35% 49% 78% 40% 54% 83%
                43 UPRO Юнипро ПАО ао 35% 50% 60% 40% 55% 65%
                44 RUAL United Company RUSAL Plc 35% 49% 78% 40% 54% 83%
                45 CBOM "МКБ" ПАО ао 36% 51% 80% 41% 56% 85%
                46 AKSP БПИФ АЛЬФА_КАП Эс энд Пи 500 29% 41% 100% 32% 47% 100%
                47 FXIT FinEx MSCI USA IT UCITS ETF 21% 42% 70% 24% 45% 73%
                48 FXUS FinEx MSCI USA UCITS ETF 21% 42% 70% 24% 45% 73%
                49 FXAU FinEx MSCI Australia UCITS ETF 25% 50% 70% 28% 53% 73%
                50 FXCN FinEx MSCI CHINA UCITS ETF 25% 50% 70% 28% 53% 73%
                51 FXDE FinEx MCSI Germany UCITS ETF 25% 50% 70% 28% 53% 73%
                52 FXJP FinEx MCSI Japan UCITS ETF 25% 50% 70% 28% 53% 73%
                53 FXUK FinEx MCSI UK UCITS ETF 25% 50% 70% 28% 53% 73%
                54 SBSP БПИФ Сбербанк - Эс энд Пи 500 22% 31% 100% 25% 34% 100%
                55 SBMX БПИФ Сбербанк Индекс Мосбиржи 20% 24% 100% 23% 27% 100%
                56 FXRL FinEx RTS UCITS ETF USD 25% 50% 70% 28% 53% 73%
                57 RUSE ITI FUNDS RTS EQUITY ETF 25% 50% 100% 28% 53% 100%
                58 RUSB ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD 30% 50% 100% 33% 53% 100%
                59 FXMM FinEx CASH EQUIVALENTS ETF 11% 17% 70% 13% 19% 72%
                60 FXRB FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB) 12% 19% 70% 14% 21% 72%
                61 FXRU FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) 12% 19% 70% 14% 21% 72%
                62 SBCB БПИФ Сбер Индекс Еврооблигаций 31% 42% 100% 33% 44% 100%
                63 FXGD FinEx Gold ETF USD 15% 25% 70% 19% 29% 74%
                64 MNOD-ME АДР ГМК Норильский ник ORD SHS 17% 21% 28% 21% 25% 32%
                65 LKOD-ME АДР ЛУКОЙЛ ORD SHS 18% 25% 40% 22% 29% 44%
                66 NVTK-ME ГДР НОВАТЭК ORD SHS 20% 28% 45% 24% 32% 49%
                67 SBER-ME АДР Сбербанк России ORD SHS 20% 28% 45% 24% 32% 49%
                68 OGZD Газпром ПАО др 22% 31% 49% 26% 35% 53%
                69 MTSS-ME АДР ПАО "МТС" ORD SHS 25% 35% 56% 29% 39% 60%
                70 ROSN-ME ГДР Роснефть ORD SHS 28% 40% 63% 32% 44% 67%
                71 SVST-ME ГДР СЕВЕРСТАЛЬ ORD SHS 28% 40% 63% 32% 44% 67%
                72 MGNT-ME ГДР Магнит ORD SHS 30% 42% 67% 34% 46% 71%
                73 NLMK-ME ГДР НЛМК ORD SHS 35% 49% 78% 39% 53% 82%
                74 SGGD-ME АДР Сургутнефтегаз ORD SHS 35% 49% 78% 39% 53% 82%
                75 VTBR-ME ГДР Банк ВТБ ORD SHS 35% 49% 78% 39% 53% 82%
                76 TCSG ГДР TCS Group Holding ORD SHS 35% 49% 78% 39% 53% 82%
                77 ATAD-ME ГДР ао Татнефть ORD SHS 37% 52% 83% 41% 56% 87%
                78 RTKM-ME АДР Ростелеком ORD SHS 37% 52% 83% 41% 56% 87%
                79 PLZL-ME ГДР ПАО "Полюс" ORD SHS 40% 57% 89% 44% 61% 93%
                80 MMK-ME ГДР ММК ORD SHS 47% 66% 95% 50% 69% 98%


                Облигации:



                Торговый код

                Название
                Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска
                с 27.12.2019 г. по 09.01.2020 г.
                1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
                1 RU000A0JWHA4 ГОВОЗ РФ 12840077V (RU) 6% 7% 8% 8% 9% 10%
                2 RU000A0JXTS9 ГОВОЗ РФ 12840078V (RU) 6% 9% 12% 8% 11% 14%
                3 RU000A0ZYYN4 ГОВОЗ РФ 12840080V (RU) 6% 7% 8% 8% 9% 10%
                4 RU000A0ZZVE6 ГОВОЗ РФ 12978082V (RU) 6% 9% 12% 8% 11% 14%
                5 XS0088543193 ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) 6% 9% 12% 8% 11% 14%
                6 XS0484209159 Rosneft Finance S.A. 02/02/20 6% 9% 12% 8% 11% 14%
                7 XS0504954347 ГОВОЗ РФ 12840044V (XS) 6% 9% 12% 8% 11% 14%
                8 XS0767472458 ГОВОЗ РФ 12840060V (XS) 6% 9% 12% 8% 11% 14%
                9 XS0885733153 GAZ CAPITAL S.A.3.85 06/02/20 6% 10% 14% 8% 12% 16%
                10 XS0906946008 GAZ CAPITAL SA 3.389 20/03/20 6% 11% 16% 8% 13% 18%
                11 XS0971721450 ГОВОЗ РФ 12840068V (XS) 6% 9% 12% 8% 11% 14%
                12 XS0971722342 ГОВОЗ РФ 12978070V (XS) 6% 9% 12% 8% 11% 14%
                13 XS0972645112 Eurasian Development Bank 5.00 6% 11% 16% 8% 13% 18%
                14 XS1400710999 GTH Finance B.V. 26/04/20 6% 9% 12% 8% 11% 14%
                15 XS1495632298 EuroChem GI DAC 3.8 12/04/20 6% 9% 12% 8% 11% 14%
                16 XS1588061694 Alfa Holding Issuance plc2.626 6% 9% 12% 8% 11% 14%
                17 XS0513723873 MTS INTERNATIONAL FUNDING 8.62 7% 11% 15% 8% 12% 16%
                18 XS0554659671 LUKOIL INTERNATIONAL 6.125 09/ 7% 12% 16% 8% 13% 17%
                19 XS0555493203 ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 0 7% 10% 13% 8% 11% 14%
                20 XS0918604496 EDC Finance Ltd 4.875 17/4/20 7% 10% 13% 8% 11% 14%
                21 XS0922301717 POLYUS FINANCE PLC 20 7% 11% 15% 8% 12% 16%
                22 XS0982861287 MMC Finance Limited 5.55 28/10 7% 12% 16% 8% 13% 17%
                23 XS1501561739 RZD CAPITAL PLC 3.45 06/10/20 7% 10% 13% 8% 11% 14%
                24 US912810EY02 Government of the USA 15/11/26 12% 15% 18% 14% 17% 20%
                25 US912810FB99 Government of the USA 15/11/27 12% 15% 18% 14% 17% 20%
                26 US912810FE39 Government of the USA 5.5 12% 15% 18% 14% 17% 20%
                27 US9128282F67 Government of the USA 31/08/21 12% 15% 18% 14% 17% 20%
                28 US9128284V99 Government of the USA 2.875 12% 15% 18% 14% 17% 20%
                29 US9128287B09 Government of the USA 30/06/26 12% 15% 18% 14% 17% 20%
                30 US912828R366 Government of the USA 15/05/26 12% 15% 18% 14% 17% 20%
                31 US912828T263 Government of the USA 30/09/23 12% 15% 18% 14% 17% 20%
                32 US45905U6L39 IBRD 3.125 20/11/25 18% 21% 24% 20% 23% 26%
                33 US45905CAA27 IBRD 4.75 15/02/35 24% 27% 30% 26% 29% 32%

                Срочный рынок

                На период с 19:00 26.12.2019 г. по 19:00 09.01.2020 г. решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:

                Базовый актив Фьючерсный контракт Текущие ставки рыночного риска Ставки рыночного риска
                с 19:00 26.12.2019 г.
                по 19:00 09.01.2020 г.
                1 уровень, MR1 2 уровень, MR2 3 уровень, MR3 1 уровень, MR1 2 уровень, MR2 3 уровень, MR3
                1 MIX на Индекс МосБиржи 10% 16% 22% 12% 18% 24%
                2 MXI на Индекс МосБиржи (мини) 10% 16% 22% 12% 18% 24%
                3 RTS на Индекс РТС 10% 16% 23% 13% 19% 26%
                4 RTSS на Индекс голубых фишек 15% 24% 34% 17% 26% 36%
                5 U500 на индекс акций американских эмитентов (US500) 7% 11% 16% 8% 12% 17%
                6 AFLT на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" 17% 23% 34% 21% 27% 38%
                7 ALRS на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) 17% 23% 34% 21% 27% 38%
                8 CHMF на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" 17% 23% 36% 21% 27% 40%
                9 FEES на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" 21% 30% 47% 26% 35% 52%
                10 GAZR на обыкновенные акции ПАО "Газпром" 17% 21% 28% 21% 25% 32%
                11 GMKR на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский Никель" 17% 21% 28% 21% 25% 32%
                12 HYDR на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" 17% 23% 36% 21% 27% 40%
                13 LKOH на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" 17% 21% 28% 21% 24% 31%
                14 MAGN на обыкновенные акции ПАО "ММК" 17% 23% 34% 21% 27% 38%
                15 MGNT на обыкновенные акции ПАО "Магнит" 17% 24% 38% 21% 27% 41%
                16 MOEX на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа 17% 23% 31% 21% 26% 34%
                17 MTSI на обыкновенные акции ПАО "МТС" 17% 23% 34% 21% 26% 37%
                18 NLMK на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" 17% 24% 38% 21% 28% 42%
                19 NOTK на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК" 17% 23% 34% 21% 27% 38%
                20 PLZL на обыкновенные акции ПАО "Полюс" 35% 49% 78% 40% 54% 83%
                21 ROSN на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" 17% 21% 28% 21% 25% 32%
                22 RTKM на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" 23% 33% 45% 28% 38% 50%
                23 SBPR на привилегированные акции ПАО Сбербанк 18% 21% 28% 22% 25% 32%
                24 SBRF на обыкновенные акции ПАО Сбербанк 17% 21% 28% 21% 25% 32%
                25 SNGP на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз" 17% 21% 28% 21% 25% 32%
                26 SNGR на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз" 17% 23% 34% 21% 27% 38%
                27 TATN на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 17% 24% 37% 21% 28% 41%
                28 TRNF на привилегированные акции ПАО "Транснефть" 17% 23% 36% 21% 27% 40%
                29 VTBR на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) 17% 21% 28% 21% 25% 32%
                30 Si на курс доллар США - российский рубль 6% 8% 10% 8% 10% 12%
                31 Eu на курс евро - российский рубль 6% 8% 10% 8% 10% 12%
                32 CY на курс китайский юань - российский рубль 6% 8% 10% 8% 10% 12%
                33 AUDU на курс австралийский доллар-доллар США 4% 6% 9% 5.5% 7.5% 10.5%
                34 ED на курс евро-доллар США 3.5% 5% 8% 4.5% 6% 9%
                35 GBPU на курс фунт стерлингов-доллар США 5% 8% 12% 6% 9% 13%
                36 UCAD на курс доллар США - канадский доллар 4% 6% 9% 5% 7% 10%
                37 UCHF на курс доллар США - швейцарский франк 4% 6% 9% 5% 7% 10%
                38 UINR на курс доллар США - индийская рупия 5% 8% 12% 6% 9% 13%
                39 UJPY на курс доллар США - японская йена 5% 8% 12% 6% 9% 13%
                40 UTRY на курс доллар США - турецкая лира 15% 24% 34% 17.5% 26.5% 36.5%
                41 UUAH на курс доллар США - украинская гривна 21% 30% 47% 25% 34% 51%
                42 ALMN на алюминий 10% 16% 22% 13% 19% 25%
                43 BR на нефть BRENT 10% 15% 23% 13% 18% 26%
                44 CL на нефть Light Sweet Crude Oil 10% 15% 23% 13% 18% 26%
                45 Co на медь 8% 12% 18% 10% 14% 20%
                46 CU на медь 8% 12% 18% 10% 14% 20%
                47 GLD на золото 8% 14% 21% 10% 16% 23%
                48 GOLD на аффинированное золото в слитках 6% 9% 14% 8% 11% 16%
                49 Nl на никель 11% 17% 25% 14% 20% 28%
                50 PLD на аффинированный палладий в слитках 10% 15% 23% 13% 18% 26%
                51 PLT на аффинированную платину в слитках 8% 12% 18% 11% 15% 21%
                52 SILV на аффинированное серебро в слитках 10% 15% 23% 12% 17% 25%
                53 SLV на серебро 12% 18% 25% 16% 22% 29%
                54 SUGR на сахар-сырец 15% 22% 34% 19% 26% 38%
                55 Zn на цинк 10% 16% 22% 13% 19% 25%

                Рынок СПФИ

                На период с 17:00 26.12.2019 г. по 17:00 09.01.2020 г. решением НКО НКЦ (АО) на рынке СПФИ устанавливаются следующие значения ставки валютного риска (FX Risk Rate):

                Название Валюта Действующее значение ставки Значение ставки
                с 17:00 26.12.2019 г.
                по 17:00 09.01.2020 г.
                1 Ставка валютного риска (FX Risk Rate) USD 6% 8%
                2 Ставка валютного риска (FX Risk Rate) EUR 6% 8%


                 

                Контактная информация для СМИ
                +7 (495) 363-3232
                PR@moex.com
                Контактная информация для клиентов
                +7 (495) 232-3363
                Форма обратной связи
                На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie в соответствии с Правилами использования cookies. Оставаясь на сайте, Вы соглашаетесь с условиями Правил. Вы также можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.