10.02.2020 10:04

Московская биржа расширяет линейку производных на процентные ставки

10 февраля 2020 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на ставку денежного рынка RUSFARUSD (Russian Secured Funding Average Rate USD), рассчитываемую на основании заявок и сделок российского рынка репо с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) в долларах США.

Игорь Марич, управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи, отметил: "Индикатор RUSFARUSD – это единственная в России ставка, которая отражает стоимость фондирования в иностранной валюте и при этом рассчитывается на основе реальных сделок самого ликвидного сегмента российского денежного рынка. Новый фьючерс дополняет линейку биржевых процентных деривативов и предоставит банкам, инвестиционным компаниям и их клиентам возможность хеджирования процентных рисков в иностранной валюте на внутреннем рынке".

Новые контракты позволят управлять рисками, связанными с изменением стоимости кредитования в долларах США на внутреннем рынке России. Покупатели фьючерса смогут хеджировать процентные доходы от размещения денежных средств под залог КСУ, а продавцы – стоимость привлеченных финансовых средств. Держатели портфелей еврооблигаций, продавая фьючерсы, уменьшат чувствительность своих активов к изменениям процентных ставок.

Цена исполнения контракта будет определяться как сто минус среднее значение ставки RUSFARUSD за расчетный месяц. На бирже будут одновременно обращаться 12 контрактов с исполнением каждый месяц, но в феврале будут доступны 11 контрактов, с марта 2020 года по январь 2021 года включительно. Номинал контракта – 20 тыс. долларов США.

Индикатор денежного рынка RUSFAR отражает стоимость обеспеченных денег и рассчитывается на базе сделок самого ликвидного сегмента российского денежного рынка – репо с ЦК с КСУ. Более 200 участников, подключенных к рынку репо с КСУ, формируют рыночные ставки в анонимном безадресном режиме на стандартные сроки: overnight, одну неделю, две недели, один месяц, два месяца, три месяца, – а 15 маркетмейкеров регулярно поддерживают котировки. В 2019 году объем операций репо с ЦК с КСУ вырос на 15,3% по сравнению с 2018 годом и составил 54 трлн рублей.

Спецификация инструмента доступна на сайте Московской биржи.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Новости Группы "Московская Биржа"
19.02.20 О выдвижении кандидатов в состав Наблюдательного совета Московской биржи
18.02.20 Расписание торгов на Московской бирже в период праздничных дней в 2020 году
17.02.20 Конкурсы для аналитиков по акциям и биржевым фондам стартовали на Московской бирже
10.02.20 Московская биржа расширяет линейку производных на процентные ставки
03.02.20 На Московской бирже начались торги ценными бумагами Группы "Эталон"
30.01.20 Московская биржа начинает торги фьючерсами на природный газ
17.01.20 О планируемом изменении состава Правления Московской биржи
16.01.20 Свыше 100 тыс. клиентов ежедневно заключают сделки с акциями на Московской бирже
15.01.20 Московская биржа начинает формирование списков кандидатов на включение в составы пользовательских комитетов
Показать все