10.03.2020 09:14

О значениях ставок обеспечения и границ ценовых коридоров на валютном, фондовом, срочном рынках и рынке СПФИ до старта торгов 10 марта 2020 г.

Валютный рынок

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская биржа до старта торгов 10 марта 2020 г. изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска.

Информация о ценовых границах:

Торговый код Описание Центральный курс Текущая верхняя ценовая граница в режиме TOM Верхняя ценовая граница после сдвига
в режиме TOM
1 CHF Швейцарский франк 72.6828 76.58 81.67
2 CNY Китайский юань 9.8294 10.1625 10.8506
3 EUR Евро 76.9939 79.625 85.785
4 GBP Фунт стерлингов 88.7947 93.5525 99.77
5 GLD Золото 3642 3803.87 4058.81
6 HKD Гонконгский доллар 8.7674 9.1714 9.7851
7 JPY Японская иена 64.62 68.5725 73.0959
8 USD Доллар США 68.1211 70.445 75.2125

Информация о ставках риска и границах рыночного риска доступна по ссылке: https://www.nationalclearingcentre.ru/rates/currMarketRates

Фондовый рынок
В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская биржа до старта торгов 10 марта 2020 г. изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска.

Информация о ценовых границах:

Торговый код Описание
Расчетная цена

Текущая нижняя ценовая граница

Нижняя ценовая граница после сдвига
1 GAZP "Газпром" (ПАО) ао 188.126 169.07 157.78
2 SBER Сбербанк России ПАО ао 219.872 197.6 184.41
3 LKOH НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао 5591.03 5025 4 689.5
4 GMKN ГМК "Нор.Никель" ПАО ао 21744.57 19542 18 238
5 SNGS Сургутнефтегаз ПАО акции об. 35.6514 32.04 29.905
6 ROSN ПАО НК Роснефть 392.985 353.2 329.6
7 MGNT "Магнит" ПАО ао 2988.35 2686 2 506.5
8 TATN ПАО "Татнефть" ао 657.3 590.8 551.3
9 HYDR ПАО "РусГидро" 0.63949 0.5747 0.5364
10 NVTK ПАО "НОВАТЭК" ао 964.15 866.6 808.8
11 YNDX PLLC Yandex N.V. class A shs 2681.65 2410 2 249.2
12 ALRS АЛРОСА ПАО ао 70.753 63.59 59.35
13 VTBR ао ПАО Банк ВТБ 0.041422 0.03723 0.034745
14 SBERP Сбербанк России ПАО ап 210.049 188.77 176.17
15 AFLT Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао 85.087 76.46 71.36
16 SNGSP Сургутнефтегаз ПАО ап 34.0725 30.625 28.58
17 CHMF Северсталь (ПАО)ао 812.78 730.6 681.8
18 MTSS Мобильные ТелеСистемы ПАО ао 318.605 286.35 267.25
19 NLMK ПАО "НЛМК" ао 119.566 107.46 100.28
20 MOEX ПАО Московская Биржа 90.817 81.62 76.17
21 MAGN "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао 38.6297 34.71 32.395
22 TRNFP Транснефть ПАО акц.пр. 146799.5 131950 123 150
23 FEES "ФСК ЕЭС" ПАО ао 0.192986 0.17248 0.16284
24 RSTI "Российские сети" ПАО ао 1.37249 1.2267 1.1581
25 RTKM Ростелеком (ПАО) ао. 80.465 71.11 68.7

Информация о ставках риска и границах рыночного риска доступна по ссылке: https://www.nationalclearingcentre.ru/rates/fondMarketRates

Срочный рынок

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров срочного рынка ПАО Московская биржа до старта торгов 10 марта 2020 г. изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска.

Информация о ценовых границах:

Базовый актив Фьючерсный
контракт
Описание Расчетная цена Текущая верхняя ценовая граница Верхняя ценовая граница после сдвига
1 Si Si-3.20 на курс доллар США - российский рубль 68279 70584 75363
2 Eu Eu-3.20 на курс евро - российский рубль 77221 79826 86000
3 CY CY-3.20 на курс китайский юань - российский рубль 9.842 10.1795 10.8690
4 GLD GLD-3.20 на золото 3619.8 3785.4 4039.1

 

Базовый актив Фьючерсный
контракт
Описание Расчетная цена Текущая нижняя ценовая граница Нижняя ценовая граница после сдвига
1 BR BR-4.20 на нефть BRENT 46.75 41.53 36.37
2 CL CL-3.20 на нефть Light Sweet Crude Oil 42.8 38.47 32.79
3 MIX MIX-3.20 на Индекс МосБиржи 273750 252950 236625
4 MXI MXI-3.20 на Индекс МосБиржи (мини) 2737.8 2529.75 2366.40
5 RTS RTS-3.20 на Индекс РТС 126320 116850 109360
6 AFLT AFLT-3.20 на акции ПАО "Аэрофлот" 8548 7684 7174
7 ALRS ALRS-3.20 на акции АК "АЛРОСА" (ПАО) 7081 6365 5943
8 CHMF CHMF-3.20 на акции ПАО "Северсталь" 81285 73061 68207
9 GAZR GAZR-3.20 на акции ПАО "Газпром" 18873 16964 15838
10 GMKR GMKR-3.20 на акции ПАО "ГМК "Норильский никель" 217679 195661 182665
11 HYDR HYDR-3.20 на акции ПАО "РусГидро" 6405 5758 5376
12 LKOH LKOH-3.20 на акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" 55986 50320 46976
13 MAGN MAGN-3.20 на акции ПАО "ММК" 38740 34824 32513
14 MGNT MGNT-3.20 на акции ПАО "Магнит" 2998 2695 2516
15 MOEX MOEX-3.20 на акции ПАО Московская Биржа 9098 8178 7635
16 MTSI MTSI-3.20 на акции ПАО "МТС" 31894 28662 26755
17 NLMK NLMK-3.20 на акции ПАО "НЛМК" 11963 10754 10041
18 NOTK NOTK-3.20 на акции ПАО "НОВАТЭК" 96441 86664 80893
19 ROSN ROSN-3.20 на акции ПАО "НК "Роснефть" 39393 35407 33054
20 SBPR SBPR-3.20 на прив. акции ПАО Сбербанк 21059 18928 17671
21 SBRF SBRF-3.20 на акции ПАО Сбербанк 22067 19835 18518
22 SNGP SNGP-3.20 на прив. акции ПАО "Сургутнефтегаз" 34215 30754 28711
23 SNGR SNGR-3.20 на акции ПАО "Сургутнефтегаз" 35700 32086 29953
24 TATN TATN-3.20 на акции ПАО "Татнефть" 65972 59296 55356
25 TRNF TRNF-3.20 на прив. акции ПАО "Транснефть" 146672 131792 123009
26 VTBR VTBR-3.20 на акции Банк ВТБ (ПАО) 4149 3730 3483
27 RTKM RTKM-3.20 на акции ПАО "Ростелеком" 8058 7123 6883
28 FEES FEES-3.20 на акции ПАО "ФСК ЕЭС" 19400 17342 16378

Обращаем внимание, что количество автоматических сдвигов по фьючерсам на нефть Brent и Light Sweet Crude Oil с 10.03.2020 г. устанавливается равным 2.

Рынок СПФИ

В соответствии с Методикой расчета рисков на рынке стандартизированных ПФИ до старта торгов 10 марта 2020 г. будут изменены значения ставок валютного риска в соответствии с изменениями ставок на валютном рынке.

Дополнительно с 10 марта 2020 г. изменены параметры:

время нахождения заявки вблизи ценовой границы для автоматического сдвига на валютном, фондовом и срочном рынках по всем инструментам:

Рынок Действующее значение параметра Новое значение параметра
Валютный 10 секунд 15 минут
Фондовый 5 минут 15 минут
Срочный 5 минут 15 минут


и величина сдвига по следующим базовым активам на валютном и срочном рынках:

Срочный рынок

Базовый актив Описание Действующее значение параметра FutShift Новое значение параметра FutShift
Si курс доллар США - российский рубль 0.22 0.33
Eu курс евро - российский рубль 0.22 0.33

Валютный рынок

Актив Описание Действующее значение параметра shift Новое значение параметра shift
USD Доллар США 0.2 0.3033
EUR Евро 0.2 0.3033

Решением НКО НКЦ (АО):

на валютном рынке с 11 марта 2020 г. будут установлены следующие ставки рыночного риска:

Торговый код Описание Действующие ставки рыночного риска Ставки рыночного риска c 11.03.2020
1 уровень MR1 2 уровень MR2 3 уровень MR3 1 уровень MR1 2 уровень MR2 3 уровень MR3
1 CHF Швейцарский франк 7% 9% 11% 11% 13% 15%
2 CNY Китайский юань 6% 8% 10% 10% 12% 14%
3 EUR Евро 6% 8% 10% 10% 12% 14%
4 GBP Фунт стерлингов 7% 9% 11% 11% 13% 15%
5 GLD Золото 8% 14% 21% 12% 18% 25%
6 HKD Гонконгский доллар 6% 8% 10% 10% 12% 14%
7 JPY Японская иена 8% 10% 12% 12% 14% 16%
8 USD Доллар США 6% 8% 10% 10% 12% 14%
9 EURF Фиксинг евро 10% 12% 14% 14% 16% 18%
10 USDF Фиксинг доллара США 10% 12% 14% 14% 16% 18%

на фондовом рынке с 11 марта 2020 г. будут установлены следующие ставки рыночного риска:

Торговый код Описание Действующие ставки рыночного риска Ставки рыночного риска c 11.03.2020
1 уровень MR1 2 уровень MR2 3 уровень MR3 1 уровень MR1 2 уровень MR2 3 уровень MR3
1 GAZP "Газпром" (ПАО) ао 20.0% 24.0% 31.0% 25% 29% 36%
2 SBER Сбербанк России ПАО ао 20.0% 24.0% 31.0% 25% 29% 36%
3 LKOH НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао 20.0% 24.0% 31.0% 25% 29% 36%
4 GMKN ГМК "Нор.Никель" ПАО ао 20.0% 24.0% 31.0% 25% 29% 36%
5 SNGS Сургутнефтегаз ПАО акции об. 20.0% 26.0% 37.0% 25% 31% 42%
6 ROSN ПАО НК Роснефть 20.0% 24.0% 31.0% 25% 29% 36%
7 MGNT "Магнит" ПАО ао 20.0% 27.0% 41.0% 25% 32% 46%
8 TATN ПАО "Татнефть" ао 20.0% 27.0% 40.0% 25% 32% 45%
9 HYDR ПАО "РусГидро" 20.0% 26.0% 39.0% 25% 31% 44%
10 NVTK ПАО "НОВАТЭК" ао 20.0% 26.0% 37.0% 25% 31% 42%
11 YNDX PLLC Yandex N.V. class A shs 20.0% 25.0% 35.0% 25% 30% 40%
12 ALRS АЛРОСА ПАО ао 20.0% 26.0% 37.0% 25% 31% 42%
13 VTBR ао ПАО Банк ВТБ 20.0% 24.0% 31.0% 25% 29% 36%
14 SBERP Сбербанк России ПАО ап 20.0% 23.0% 30.0% 25% 28% 35%
15 AFLT Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао 20.0% 26.0% 37.0% 25% 31% 42%
16 SNGSP Сургутнефтегаз ПАО ап 20.0% 24.0% 31.0% 25% 29% 36%
17 CHMF Северсталь (ПАО)ао 20.0% 26.0% 39.0% 25% 31% 44%
18 MTSS Мобильные ТелеСистемы ПАО ао 20.0% 26.0% 37.0% 25% 31% 42%
19 NLMK ПАО "НЛМК" ао 20.0% 27.0% 41.0% 25% 32% 46%
20 MOEX ПАО Московская Биржа 20.0% 26.0% 34.0% 25% 31% 39%
21 MAGN "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао 20.0% 26.0% 37.0% 25% 31% 42%
22 TRNFP Транснефть ПАО акц.пр. 20.0% 26.0% 39.0% 25% 31% 44%
23 FEES "ФСК ЕЭС" ПАО ао 21.0% 30.0% 47.0% 26% 35% 52%
24 RSTI "Российские сети" ПАО ао 21.0% 30.0% 47.0% 26% 35% 52%
25 RTKM Ростелеком (ПАО) ао. 23.0% 33.0% 45.0% 28% 38% 50%


на срочном рынке с 14:00 10 марта 2020 г. будут установлены следующие ставки рыночного риска:

Базовый актив Фьючерсный контракт Действующие ставки рыночного риска Ставки рыночного риска после сдвига
1 уровень MR1 2 уровень MR2 3 уровень MR3 1 уровень MR1 2 уровень MR2 3 уровень MR3
1 Si на курс доллар США - российский рубль 6% 8% 10% 10% 12% 14%
2 Eu на курс евро - российский рубль 6% 8% 10% 10% 12% 14%
3 CY на курс китайский юань - российский рубль 6% 8% 10% 10% 12% 14%
4 GLD на золото 8% 14% 21% 12% 18% 25%
5 BR на нефть BRENT 15% 20% 28% 20% 25% 33%
6 CL на нефть Light Sweet Crude Oil 15% 20% 28% 20% 25% 33%
7 MIX на Индекс МосБиржи 15% 21% 27% 20% 26% 32%
8 MXI на Индекс МосБиржи (мини) 15% 21% 27% 20% 26% 32%
9 RTS на Индекс РТС 15% 21% 27% 20% 26% 32%
10 AFLT на акции ПАО "Аэрофлот" 20% 26% 37% 25% 31% 42%
11 ALRS на акции АК "АЛРОСА" (ПАО) 20% 26% 37% 25% 31% 42%
12 CHMF на акции ПАО "Северсталь" 20% 26% 39% 25% 31% 44%
13 GAZR на акции ПАО "Газпром" 20% 24% 31% 25% 29% 36%
14 GMKR на акции ПАО "ГМК "Норильский никель" 20% 24% 31% 25% 29% 36%
15 HYDR на акции ПАО "РусГидро" 20% 26% 39% 25% 31% 44%
16 LKOH на акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" 20% 24% 31% 25% 29% 36%
17 MAGN на акции ПАО "ММК" 20% 26% 37% 25% 31% 42%
18 MGNT на акции ПАО "Магнит" 20% 27% 41% 25% 32% 46%
19 MOEX на акции ПАО Московская Биржа 20% 26% 34% 25% 31% 39%
20 MTSI на акции ПАО "МТС" 20% 26% 37% 25% 31% 42%
21 NLMK на акции ПАО "НЛМК" 20% 27% 41% 25% 32% 46%
22 NOTK на акции ПАО "НОВАТЭК" 20% 26% 37% 25% 31% 42%
23 ROSN на акции ПАО "НК "Роснефть" 20% 24% 31% 25% 29% 36%
24 SBPR на прив. акции ПАО Сбербанк 20% 23% 30% 25% 28% 35%
25 SBRF на акции ПАО Сбербанк 20% 24% 31% 25% 29% 36%
26 SNGP на прив. акции ПАО "Сургутнефтегаз" 20% 24% 31% 25% 29% 36%
27 SNGR на акции ПАО "Сургутнефтегаз" 20% 26% 37% 25% 31% 42%
28 TATN на акции ПАО "Татнефть" 20% 27% 40% 25% 32% 45%
29 TRNF на прив. акции ПАО "Транснефть" 20% 26% 39% 25% 31% 44%
30 VTBR на акции Банк ВТБ (ПАО) 20% 24% 31% 25% 29% 36%
31 RTKM на акции ПАО "Ростелеком" 23% 33% 45% 28% 38% 50%
32 FEES на акции ПАО "ФСК ЕЭС" 21% 30% 47% 26% 35% 52%

на рынке СПФИ с 17:00 10 марта 2020 г. будут установлены следующие ставки валютного риска:

Название Валюта Действующее значение ставки Значение ставки с 17:00 10.03.2020
1 Ставка валютного риска (FX Risk Rate) USD 6% 10%
2 EUR 6% 10%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи