19.03.2020 18:32
Об изменении риск-параметров на валютном, срочном рынках и рынке СПФИ
Решением НКО НКЦ (АО):
1. На валютном рынке с 20 марта 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
| № | Торговый код | Действующие ставки рыночного риска | Новые ставки рыночного риска | |||||
| 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | |||
| 1 | CNY | Китайский юань | 10% | 12% | 14% | 15% | 17% | 19% |
| 2 | HKD | Гонконгский доллар | 10% | 12% | 14% | 15% | 17% | 19% |
| 3 | GBP | Фунт стерлингов Великобритании | 11% | 13% | 15% | 15% | 17% | 19% |
| 4 | CHF | Швейцарский франк | 11% | 13% | 15% | 15% | 17% | 19% |
| 5 | JPY | Японская иена | 12% | 14% | 16% | 15% | 17% | 19% |
| 6 | GLD | Золото | 12% | 18% | 25% | 15% | 21% | 28% |
| 7 | SLV | Серебро | 12% | 18% | 25% | 20% | 26% | 33% |
| 8 | EURF | Фиксинг евро | 14% | 16% | 18% | 19% | 21% | 23% |
| 9 | USDF | Фиксинг доллара США | 14% | 16% | 18% | 19% | 21% | 23% |
| 10 | USDW | Доллар США для средневзвешенного курса ЦБ | 14% | 16% | 18% | 19% | 21% | 23% |
1. На срочном рынке с 19:00 19 марта 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующие ставки рыночного риска | Новые ставки рыночного риска | ||||
| 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | |||
| 1 | CY | на курс китайский юань - российский рубль | 10% | 12% | 14% | 15% | 17% | 19% |
| 2 | GLD | на золото | 12% | 18% | 25% | 15% | 21% | 28% |
| 3 | SLV | на серебро | 12% | 18% | 25% | 20% | 26% | 33% |
3. На рынке СПФИ с 20 марта 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
| № | Название | Валюта | Действующее значение ставки | Новое значение ставки |
| 1 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | CHF | 11% | 15% |