19.03.2020 18:32

Об изменении риск-параметров на валютном, срочном рынках и рынке СПФИ

Решением НКО НКЦ (АО):

1. На валютном рынке с 20 марта 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:

№	Торговый код		Действующие ставки рыночного риска			Новые ставки рыночного риска
№	Торговый код		1 уровень MR1	2 уровень MR2	3 уровень MR3	1 уровень MR1	2 уровень MR2	3 уровень MR3
1	CNY	Китайский юань	10%	12%	14%	15%	17%	19%
2	HKD	Гонконгский доллар	10%	12%	14%	15%	17%	19%
3	GBP	Фунт стерлингов Великобритании	11%	13%	15%	15%	17%	19%
4	CHF	Швейцарский франк	11%	13%	15%	15%	17%	19%
5	JPY	Японская иена	12%	14%	16%	15%	17%	19%
6	GLD	Золото	12%	18%	25%	15%	21%	28%
7	SLV	Серебро	12%	18%	25%	20%	26%	33%
8	EURF	Фиксинг евро	14%	16%	18%	19%	21%	23%
9	USDF	Фиксинг доллара США	14%	16%	18%	19%	21%	23%
10	USDW	Доллар США для средневзвешенного курса ЦБ	14%	16%	18%	19%	21%	23%

1. На срочном рынке с 19:00 19 марта 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:

№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	Действующие ставки рыночного риска			Новые ставки рыночного риска
№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	1 уровень MR1	2 уровень MR2	3 уровень MR3	1 уровень MR1	2 уровень MR2	3 уровень MR3
1	CY	на курс китайский юань - российский рубль	10%	12%	14%	15%	17%	19%
2	GLD	на золото	12%	18%	25%	15%	21%	28%
3	SLV	на серебро	12%	18%	25%	20%	26%	33%

3. На рынке СПФИ с 20 марта 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:

№	Название	Валюта	Действующее значение ставки	Новое значение ставки
1	Ставка валютного риска (FX Risk Rate)	CHF	11%	15%