03.04.2020 18:02

О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на обыкновенные акции "Яндекс Н.В."

В связи с началом торгов 06.04.2020 г. фьючерсными контрактами на обыкновенные акции "Яндекс Н.В.", решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:

1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

Базовый актив	Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения			Лимиты концентрации
Базовый актив	MR1	MR2	MR3	LK1	LK2
YNDF	25%	30%	40%	11 329	56 645

2. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:

БА	T(m)	IR	VR	VVR	r
YNDF	1	0.1	0.28662	0.943076	0.0515
YNDF	30	0.1	0.28662	0.334363	0.0515
YNDF	90	0.07	0.21075	0.245855	0.0530
YNDF	180	0.06	0.19389	0.226187	0.0551
YNDF	270	0.04	0.18546	0.216352	0.0573
YNDF	365	0.03	0.17703	0.206518	0.0585
YNDF	1095	0.03	0.13488	0.157347	0.0650

3. Прочие статические риск-параметры:

БА	Num	RangeFut	MDRule	Входит в межмесячный спред
YNDF	0	0.5	Y	Да
YNDF	1	0.5	Y	Да
YNDF	2	0.5	Y	Нет

БА	Volat Num	M	MDtimeIcl	MDtimeEcl	freq	count	Spread	AutoShift NumMR	Window_size	SOMC
YNDF	3	10	3	8	5	12	0.2	10	0.5	0.1

БА	AutoShift NumIR	Fut Mon Range	CS Mon Range	Fut Mon Time	CS Mon Time	Fut Mon Num	CS Mon Num	Fut Shift	CS Shift
YNDF	10	0.10	0.05	300	300	1	2	0.25	0.45

Код базового актива	Фьючерсный контракт	Количество расчетных периодов до экспирации фьючерса для включения во внеспредовую группу
YNDF	на обыкновенные акции "Яндекс Н.В."	0

4. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:

Базовый актив	Фьючерсный контракт	Scen_UP	Scen_DOWN
YNDF	на обыкновенные акции "Яндекс Н.В."	10%	10%

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com

Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи

06.04.2020

Меню

Корзина услуг

Профиль

О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на обыкновенные акции "Яндекс Н.В."