22.04.2020 18:29

Об изменении риск-параметров на срочном рынке

Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке с 19:00 22 апреля 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:

Базовый актив Фьючерсный контракт Действующие ставки рыночного риска Новые ставки рыночного риска
1 уровень MR1 2 уровень MR2 3 уровень MR3 1 уровень MR1 2 уровень MR2 3 уровень MR3
1 BR на нефть BRENT 30% 35% 43% 40% 45% 53%
2 CL на нефть Light Sweet Crude Oil 30% 35% 43% 50% 55% 63%

Также для увеличения гарантийного обеспечения для ближайшего срока исполнения фьючерса на нефть BRENT и Light Sweet Crude Oil будут установлены следующие риск-параметры:

Базовый актив Фьючерсный контракт Ключевой срок (m) Ставка процентного риска, % годовых (IR(m))
1 BR на нефть BRENT 1 день 828%
2 CL на нефть Light Sweet Crude Oil 1 день 999%

Ориентировочное гарантийное обеспечение для ближайшего фьючерса на нефть BRENT и Light Sweet Crude Oil составит:

Фьючерсный контракт Гарантийное обеспечение продавца Гарантийное обеспечение покупателя
BR-5.20 73% 55%
CL-5.20 73.5% 61%

Также будут установлены следующие параметры автоматических сдвигов ценовых коридоров и диапазона оценки рисков:

Базовый актив Фьючерсный контракт AutoShiftNumMR
1 BR на нефть BRENT 4
2 CL на нефть Light Sweet Crude Oil 3
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи