08.05.2020 19:25
Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
Решением НКО НКЦ (АО) с 12 мая 2020 г. на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются следующие риск-параметры:
- Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска и лимиты концентрации
| Торговый код | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Новые минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Новые лимиты концентрации |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min | 1-й уровень | 2-й уровень | ||
| VTBU | БПИФ ВТБ Корпоративные российские еврооблигации | 100% | 100% | 100% | 39% | 49% | 100% | 2 600 | 13 000 |
- Изменяется признак запрета коротких продаж:
| Торговый код | Название | Действующий признак запрета коротких продаж | Новый признак запрета коротких продаж |
|---|---|---|---|
| VTBU | БПИФ ВТБ Корпоративные российские еврооблигации | Да | Нет |
- Устанавливаются сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс
| Торговый код | Название | Scen_UP | Scen_DOWN |
|---|---|---|---|
| VTBU | БПИФ ВТБ Корпоративные российские еврооблигации | 2% | 2% |