12.05.2020 18:23
Об изменении риск-параметров на валютном, срочном, фондовом рынках и рынке СПФИ
Решением НКО НКЦ (АО):
- На валютном рынке и рынке драгоценных металлов с 13 мая 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
| № | Актив | Описание | Действующие ставки рыночного риска | Новые ставки рыночного риска | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень S_1_min | 2 уровень S_2_min | 3 уровень S_3_min | 1 уровень S_1_min | 2 уровень S_2_min | 3 уровень S_3_min | |||
| 1 | USD | Доллар США | 10% | 12% | 14% | 8% | 10% | 12% |
| 2 | EUR | Евро | 10% | 12% | 14% | 8% | 10% | 12% |
| 3 | CNY | Китайский юань | 10% | 12% | 14% | 8% | 10% | 12% |
| 4 | HKD | Гонконгский доллар | 10% | 12% | 14% | 8% | 10% | 12% |
| 5 | GBP | Фунт стерлингов Великобритании | 10% | 12% | 14% | 8% | 10% | 12% |
| 6 | CHF | Швейцарский франк | 10% | 12% | 14% | 8% | 10% | 12% |
| 7 | JPY | Японская иена | 10% | 12% | 14% | 8% | 10% | 12% |
| 8 | GLD | Золото | 10% | 16% | 23% | 8% | 14% | 21% |
| 9 | SLV | Серебро | 15% | 21% | 28% | 13% | 19% | 26% |
| 10 | EURF | Фиксинг евро | 14% | 16% | 18% | 12% | 14% | 16% |
| 11 | USDF | Фиксинг доллара США | 14% | 16% | 18% | 12% | 14% | 16% |
| 12 | USDW | Доллар США для средневзвешенного курса ЦБ | 14% | 16% | 18% | 12% | 14% | 16% |
- На срочном рынке с 19:00 12 мая 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Действующие ставки рыночного риска | Новые ставки рыночного риска | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | |||
| 1 | Si | на курс доллар США - российский рубль | 10% | 12% | 14% | 8% | 10% | 12% |
| 2 | Eu | на курс евро - российский рубль | 10% | 12% | 14% | 8% | 10% | 12% |
| 3 | CY | на курс китайский юань - российский рубль | 10% | 12% | 14% | 8% | 10% | 12% |
| 4 | MIX | на Индекс МосБиржи | 15% | 21% | 27% | 12.5% | 18.5% | 24.5% |
| 5 | MXI | на Индекс МосБиржи (мини) | 15% | 21% | 27% | 12.5% | 18.5% | 24.5% |
| 6 | GLD | на золото | 10% | 16% | 23% | 8% | 14% | 21% |
| 7 | SLV | на серебро | 15% | 21% | 28% | 13% | 19% | 26% |
| 8 | RTS | на индекс RTS | 17.5% | 23.5% | 29.5% | 15% | 21% | 27% |
| 9 | BR | на нефть BRENT | 40% | 45% | 53% | 30% | 35% | 43% |
| 10 | CL | На нефть Light Sweet Crude Oil | 65% | 70% | 78% | 60% | 65% | 73% |
| 11 | AFLT | на акции ПАО "Аэрофлот" | 25% | 31% | 42% | 20% | 26% | 37% |
| 12 | ALRS | на акции АК "АЛРОСА" (ПАО) | 25% | 31% | 42% | 20% | 26% | 37% |
| 13 | CHMF | на акции ПАО "Северсталь" | 25% | 31% | 44% | 20% | 26% | 39% |
| 14 | GAZR | на акции ПАО "Газпром" | 25% | 29% | 36% | 20% | 24% | 31% |
| 15 | GMKR | на акции ПАО "ГМК "Норильский никель" | 25% | 29% | 36% | 20% | 24% | 31% |
| 16 | HYDR | на акции ПАО "РусГидро" | 25% | 31% | 44% | 20% | 26% | 39% |
| 17 | LKOH | на акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" | 25% | 29% | 36% | 20% | 24% | 31% |
| 18 | MAGN | на акции ПАО "ММК" | 25% | 31% | 42% | 20% | 26% | 37% |
| 19 | MGNT | на акции ПАО "Магнит" | 25% | 32% | 46% | 20% | 27% | 41% |
| 20 | MTSI | на акции ПАО "МТС" | 25% | 31% | 42% | 20% | 26% | 37% |
| 21 | NLMK | на акции ПАО "НЛМК" | 25% | 32% | 46% | 20% | 27% | 41% |
| 22 | NOTK | на акции ПАО "НОВАТЭК" | 25% | 31% | 42% | 20% | 26% | 37% |
| 23 | ROSN | на акции ПАО "НК "Роснефть" | 25% | 29% | 36% | 20% | 24% | 31% |
| 24 | SBPR | на прив. акции ПАО Сбербанк | 25% | 28% | 35% | 20% | 23% | 30% |
| 25 | SBRF | на акции ПАО Сбербанк | 25% | 29% | 36% | 20% | 24% | 31% |
| 26 | SNGP | на прив. акции ПАО "Сургутнефтегаз" | 25% | 29% | 36% | 20% | 24% | 31% |
| 27 | SNGR | на акции ПАО "Сургутнефтегаз" | 25% | 31% | 42% | 20% | 26% | 37% |
| 28 | TATN | на акции ПАО "Татнефть" | 25% | 32% | 45% | 20% | 27% | 40% |
| 29 | TRNF | на прив. акции ПАО "Транснефть" | 25% | 31% | 44% | 20% | 26% | 39% |
| 30 | VTBR | на акции Банк ВТБ (ПАО) | 25% | 29% | 36% | 20% | 24% | 31% |
| 31 | RTKM | на акции ПАО "Ростелеком" | 28% | 38% | 50% | 23% | 33% | 45% |
| 32 | FEES | на акции ПАО "ФСК ЕЭС" | 26% | 35% | 52% | 21% | 30% | 47% |
- На рынке СПФИ с 19:00 12 мая 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
| № | Название | Валюта | Действующее значение ставки | Новое значение ставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | CHF | 10% | 8% |
| 2 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | USD | 10% | 8% |
| 3 | Ставка валютного риска (FX Risk Rate) | EUR | 10% | 8% |
- На фондовом рынке с 13 мая 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
| № | Торговый код | Описание | Действующие ставки рыночного риска | Новые ставки риска | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | |||
| 1 | GAZP | "Газпром" (ПАО) ао | 25% | 29% | 36% | 20.0% | 24.0% | 31.0% |
| 2 | SBER | Сбербанк России ПАО ао | 25% | 29% | 36% | 20.0% | 24.0% | 31.0% |
| 3 | LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 25% | 29% | 36% | 20.0% | 24.0% | 31.0% |
| 4 | GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 25% | 29% | 36% | 20.0% | 24.0% | 31.0% |
| 5 | SNGS | Сургутнефтегаз ПАО акции об. | 25% | 31% | 42% | 20.0% | 26.0% | 37.0% |
| 6 | ROSN | ПАО НК Роснефть | 25% | 29% | 36% | 20.0% | 24.0% | 31.0% |
| 7 | MGNT | "Магнит" ПАО ао | 25% | 32% | 46% | 20.0% | 27.0% | 41.0% |
| 8 | TATN | ПАО "Татнефть" ао | 25% | 32% | 45% | 20.0% | 27.0% | 40.0% |
| 9 | HYDR | ПАО "РусГидро" | 25% | 31% | 44% | 20.0% | 26.0% | 39.0% |
| 10 | NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 25% | 31% | 42% | 20.0% | 26.0% | 37.0% |
| 11 | YNDX | PLLC Yandex N.V. class A shs | 25% | 30% | 40% | 20.0% | 25.0% | 35.0% |
| 12 | ALRS | АЛРОСА ПАО ао | 25% | 31% | 42% | 20.0% | 26.0% | 37.0% |
| 13 | VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 25% | 29% | 36% | 20.0% | 24.0% | 31.0% |
| 14 | SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 25% | 28% | 35% | 20.0% | 23.0% | 30.0% |
| 15 | AFLT | Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао | 25% | 31% | 42% | 20.0% | 26.0% | 37.0% |
| 16 | SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап | 25% | 29% | 36% | 20.0% | 24.0% | 31.0% |
| 17 | CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 25% | 31% | 44% | 20.0% | 26.0% | 39.0% |
| 18 | MTSS | Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | 25% | 31% | 42% | 20.0% | 26.0% | 37.0% |
| 19 | NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 25% | 32% | 46% | 20.0% | 27.0% | 41.0% |
| 20 | MAGN | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 25% | 31% | 42% | 20.0% | 26.0% | 37.0% |
| 21 | TRNFP | Транснефть ПАО акц.пр. | 25% | 31% | 44% | 20.0% | 26.0% | 39.0% |
| 22 | FEES | "ФСК ЕЭС" ПАО ао | 26% | 35% | 52% | 21.0% | 30.0% | 47.0% |
| 23 | RSTI | "Российские сети" ПАО ао | 26% | 35% | 52% | 21.0% | 30.0% | 47.0% |
| 24 | RTKM | Ростелеком (ПАО) ао. | 28% | 38% | 50% | 23.0% | 33.0% | 45.0% |