12.05.2020 18:23

Об изменении риск-параметров на валютном, срочном, фондовом рынках и рынке СПФИ

Решением НКО НКЦ (АО):

  1. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов с 13 мая 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
Актив Описание Действующие ставки рыночного риска Новые ставки рыночного риска
1 уровень S_1_min 2 уровень S_2_min 3 уровень S_3_min 1 уровень S_1_min 2 уровень S_2_min 3 уровень S_3_min
1 USD Доллар США 10% 12% 14% 8% 10% 12%
2 EUR Евро 10% 12% 14% 8% 10% 12%
3 CNY Китайский юань 10% 12% 14% 8% 10% 12%
4 HKD Гонконгский доллар 10% 12% 14% 8% 10% 12%
5 GBP Фунт стерлингов Великобритании 10% 12% 14% 8% 10% 12%
6 CHF Швейцарский франк 10% 12% 14% 8% 10% 12%
7 JPY Японская иена 10% 12% 14% 8% 10% 12%
8 GLD Золото 10% 16% 23% 8% 14% 21%
9 SLV Серебро 15% 21% 28% 13% 19% 26%
10 EURF Фиксинг евро 14% 16% 18% 12% 14% 16%
11 USDF Фиксинг доллара США 14% 16% 18% 12% 14% 16%
12 USDW Доллар США для средневзвешенного курса ЦБ 14% 16% 18% 12% 14% 16%
  1. На срочном рынке с 19:00 12 мая 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
Базовый актив Фьючерсный контракт Действующие ставки рыночного риска Новые ставки рыночного риска
1 уровень MR1 2 уровень MR2 3 уровень MR3 1 уровень MR1 2 уровень MR2 3 уровень MR3
1 Si на курс доллар США - российский рубль 10% 12% 14% 8% 10% 12%
2 Eu на курс евро - российский рубль 10% 12% 14% 8% 10% 12%
3 CY на курс китайский юань - российский рубль 10% 12% 14% 8% 10% 12%
4 MIX на Индекс МосБиржи 15% 21% 27% 12.5% 18.5% 24.5%
5 MXI на Индекс МосБиржи (мини) 15% 21% 27% 12.5% 18.5% 24.5%
6 GLD на золото 10% 16% 23% 8% 14% 21%
7 SLV на серебро 15% 21% 28% 13% 19% 26%
8 RTS на индекс RTS 17.5% 23.5% 29.5% 15% 21% 27%
9 BR на нефть BRENT 40% 45% 53% 30% 35% 43%
10 CL На нефть Light Sweet Crude Oil 65% 70% 78% 60% 65% 73%
11 AFLT на акции ПАО "Аэрофлот" 25% 31% 42% 20% 26% 37%
12 ALRS на акции АК "АЛРОСА" (ПАО) 25% 31% 42% 20% 26% 37%
13 CHMF на акции ПАО "Северсталь" 25% 31% 44% 20% 26% 39%
14 GAZR на акции ПАО "Газпром" 25% 29% 36% 20% 24% 31%
15 GMKR на акции ПАО "ГМК "Норильский никель" 25% 29% 36% 20% 24% 31%
16 HYDR на акции ПАО "РусГидро" 25% 31% 44% 20% 26% 39%
17 LKOH на акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" 25% 29% 36% 20% 24% 31%
18 MAGN на акции ПАО "ММК" 25% 31% 42% 20% 26% 37%
19 MGNT на акции ПАО "Магнит" 25% 32% 46% 20% 27% 41%
20 MTSI на акции ПАО "МТС" 25% 31% 42% 20% 26% 37%
21 NLMK на акции ПАО "НЛМК" 25% 32% 46% 20% 27% 41%
22 NOTK на акции ПАО "НОВАТЭК" 25% 31% 42% 20% 26% 37%
23 ROSN на акции ПАО "НК "Роснефть" 25% 29% 36% 20% 24% 31%
24 SBPR на прив. акции ПАО Сбербанк 25% 28% 35% 20% 23% 30%
25 SBRF на акции ПАО Сбербанк 25% 29% 36% 20% 24% 31%
26 SNGP на прив. акции ПАО "Сургутнефтегаз" 25% 29% 36% 20% 24% 31%
27 SNGR на акции ПАО "Сургутнефтегаз" 25% 31% 42% 20% 26% 37%
28 TATN на акции ПАО "Татнефть" 25% 32% 45% 20% 27% 40%
29 TRNF на прив. акции ПАО "Транснефть" 25% 31% 44% 20% 26% 39%
30 VTBR на акции Банк ВТБ (ПАО) 25% 29% 36% 20% 24% 31%
31 RTKM на акции ПАО "Ростелеком" 28% 38% 50% 23% 33% 45%
32 FEES на акции ПАО "ФСК ЕЭС" 26% 35% 52% 21% 30% 47%
  1. На рынке СПФИ с 19:00 12 мая 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
Название Валюта Действующее значение ставки Новое значение ставки
1 Ставка валютного риска (FX Risk Rate) CHF 10% 8%
2 Ставка валютного риска (FX Risk Rate) USD 10% 8%
3 Ставка валютного риска (FX Risk Rate) EUR 10% 8%
  1. На фондовом рынке с 13 мая 2020 г. изменяются следующие риск-параметры:
Торговый код Описание Действующие ставки рыночного риска Новые ставки риска
1 уровень MR1 2 уровень MR2 3 уровень MR3 1 уровень MR1 2 уровень MR2 3 уровень MR3
1 GAZP "Газпром" (ПАО) ао 25% 29% 36% 20.0% 24.0% 31.0%
2 SBER Сбербанк России ПАО ао 25% 29% 36% 20.0% 24.0% 31.0%
3 LKOH НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао 25% 29% 36% 20.0% 24.0% 31.0%
4 GMKN ГМК "Нор.Никель" ПАО ао 25% 29% 36% 20.0% 24.0% 31.0%
5 SNGS Сургутнефтегаз ПАО акции об. 25% 31% 42% 20.0% 26.0% 37.0%
6 ROSN ПАО НК Роснефть 25% 29% 36% 20.0% 24.0% 31.0%
7 MGNT "Магнит" ПАО ао 25% 32% 46% 20.0% 27.0% 41.0%
8 TATN ПАО "Татнефть" ао 25% 32% 45% 20.0% 27.0% 40.0%
9 HYDR ПАО "РусГидро" 25% 31% 44% 20.0% 26.0% 39.0%
10 NVTK ПАО "НОВАТЭК" ао 25% 31% 42% 20.0% 26.0% 37.0%
11 YNDX PLLC Yandex N.V. class A shs 25% 30% 40% 20.0% 25.0% 35.0%
12 ALRS АЛРОСА ПАО ао 25% 31% 42% 20.0% 26.0% 37.0%
13 VTBR ао ПАО Банк ВТБ 25% 29% 36% 20.0% 24.0% 31.0%
14 SBERP Сбербанк России ПАО ап 25% 28% 35% 20.0% 23.0% 30.0%
15 AFLT Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао 25% 31% 42% 20.0% 26.0% 37.0%
16 SNGSP Сургутнефтегаз ПАО ап 25% 29% 36% 20.0% 24.0% 31.0%
17 CHMF Северсталь (ПАО)ао 25% 31% 44% 20.0% 26.0% 39.0%
18 MTSS Мобильные ТелеСистемы ПАО ао 25% 31% 42% 20.0% 26.0% 37.0%
19 NLMK ПАО "НЛМК" ао 25% 32% 46% 20.0% 27.0% 41.0%
20 MAGN "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао 25% 31% 42% 20.0% 26.0% 37.0%
21 TRNFP Транснефть ПАО акц.пр. 25% 31% 44% 20.0% 26.0% 39.0%
22 FEES "ФСК ЕЭС" ПАО ао 26% 35% 52% 21.0% 30.0% 47.0%
23 RSTI "Российские сети" ПАО ао 26% 35% 52% 21.0% 30.0% 47.0%
24 RTKM Ростелеком (ПАО) ао. 28% 38% 50% 23.0% 33.0% 45.0%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Риск-параметры
15.05.20 15.05.2020, 10-46 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JUCR3 (ПАО НК Роснефть БО-06).
15.05.20 15.05.2020, 10-16 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0ZZVE6 (ГОВОЗ РФ 12978082V (RU)).
14.05.20 14.05.2020, 14-06 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0ZZVE6 (ГОВОЗ РФ 12978082V (RU)).
13.05.20 Об изменении риск-параметров по акциям
12.05.20 О значениях риск-параметров новых облигаций
12.05.20 Об изменении риск-параметров на валютном, срочном, фондовом рынках и рынке СПФИ
08.05.20 Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
08.05.20 Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
08.05.20 Об изменении риск-параметров по акциям
Показать все