10.06.2020 09:50

Тестирование новой версии Spectra

Уважаемые клиенты срочного рынка!

Мы завершили очередной этап обновления тестового полигона срочного рынка Т1 до версии 6.4.20
С 9 июня 2020 года доступна версия с поддержкой отрицательных цен, означающая корректное поведение системы в случае ухода цен фьючерсов и страйков опционов в отрицательную зону в ходе торгов или в результате клиринга.

Ключевые изменения, внесенные для торговли активами с отрицательными ценами:

Для каждого базового актива возможен один из двух режимов:

  • Режим, при котором цены фьючерсов и страйки опционов не ограничены - в этом режиме в системе допустимы отрицательные и нулевые цены фьючерсов и страйки опционов, а для ценообразования опционов, расчета волатильности и рисков используется скорректированная модель Блэка-Шоулза, учитывающая только внутреннюю стоимость опциона в отрицательном диапазоне (в дальнейшем планируется внедрение модели Башелье).
  • Режим, в котором цены фьючерсов и страйков ограничены положительными значениями - в этом режиме отрицательные цены в ходе и в результате торгов не могут образоваться, а для ценообразования опционов используется модель Блэка-Шоулза (в дальнейшем возможно будет использование и модели Башелье в качестве альтернативы). Однако, в таком режиме возможно ручное указание отрицательной расчетной цены и/или индикативной текущей рыночной цены (см. ниже) в случае соответствующего решения НКЦ. В этом случае все равно сохраняется ограничение на положительные значения торговых цен фьючерсов и страйков опционов.

Режим работы задается на уровне БА (базового контракта) и действует на все инструменты данного БА. Переключение режимов возможно во время промежуточного или вечернего клиринга. Для задания режима используется параметр базового контракта:

  • negative_prices - признак ограничения отрицательных цен: 1 – цены фьючерсов и страйки не ограничены; 0 - цены фьючерсов и страйки ограничены положительными значениями.

Значение параметра транслируется в шлюзе в потоках FORTS_FUTINFO_REPL/FORTS_OPTINFO_REPL в таблицах fut_vcb/opt_vcb соответственно.

С полным списком изменений можно ознакомиться в приложенном файле.
Новые дистрибутивы доступны по ссылке: http://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/test/

Предварительная дата запуска этой версии в промышленную эксплуатацию – 6 июля 2020 года. И напоминаем, что релиз Spectra версии 6.5, включающий изменение нумерации заявок/сделок, синтетический матчинг и айсберг-заявки переносится на вторую половину года.

Приложение

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
IT-новости
18.06.20 Расписание тестирования релиза фондового и валютного рынков
17.06.20 Обновление полигонов T0 фондового и валютного рынков
16.06.20 Об изменениях в структурах данных об итогах торгов в связи с запуском вечерней (дополнительной) сессии на фондовом рынке
15.06.20 Тестирование релизов фондового и валютного рынков на промышленном контуре
10.06.20 Изменение лимита на размер файла ЕРК
10.06.20 Тестирование новой версии Spectra
08.06.20 Дополнительные изменения в клиринговых отчетах к релизу
05.06.20 Обновление Т1 полигона Spectra
04.06.20 О работе системы MOEX Board (ОТС-системы)
Показать все