28.09.2020 12:59
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| Сбербанк России ПАО ао | SBER | 17% | 24% | 21% | 28% | 28% | 35% | 01.10.2020 - 05.10.2020 |
| Сбербанк России ПАО ап | SBERP | 17% | 24% | 20% | 27% | 27% | 34% | 01.10.2020 - 05.10.2020 |
Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|---|---|---|
| АДР HeadHunter Group ORD SHS | Депозитарные расписки | HHRU | 35% | 77% | 29.09.2020 - 01.10.2020 |
| Сбербанк России ПАО ао | Акция обыкновенная | SBER | 35% | 77% | 01.10.2020 - 05.10.2020 |
| Сбербанк России ПАО ап | Акция привилегированная | SBERP | 35% | 77% | 01.10.2020 - 05.10.2020 |
Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:
| Торговый код | x_pr | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| SBER | 1.44 | 01.10.2020 - 05.10.2020 |
| SBERP | 1.41 | 01.10.2020 - 05.10.2020 |
Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w:
| Торговый код | w | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| SBER | 0.07 | 01.10.2020 - 05.10.2020 |
| SBERP | 0.07 | 01.10.2020 - 05.10.2020 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа