30.10.2020 14:33

О значениях риск-параметров рынков Московской биржи в период с 2 по 5 ноября 2020 года

В связи с наличием неторгового дня 4 ноября 2020 г., в период с 2 по 5 ноября 2020 г. решением НКО НКЦ (АО) будут изменены риск-параметры.

Если к 5 ноября 2020 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то начиная с 6 ноября 2020 г. значения риск-параметров будут установлены равными действующим в настоящее время величинам.

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов
На период с 02.11.2020 г. по 05.11.2020 г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов устанавливаются следующие риск-параметры:



Торговый код

Название
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска
с 02.11.2020 по 05.11.2020г.
1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 USD Доллар США 6% 8% 10% 7.5% 9.5% 11.5%
2 EUR Евро 6% 8% 10% 7.5% 9.5% 11.5%
3 CNY Китайский юань 6% 8% 10% 7.5% 9.5% 11.5%
4 HKD Гонконгский доллар 6% 8% 10% 7.5% 9.5% 11.5%
5 GBP Фунт стерлингов Великобритании 7% 9% 11% 8.5% 10.5% 12.5%
6 CHF Швейцарский франк 7% 9% 11% 8.5% 10.5% 12.5%
7 JPY Японскай иена 8% 10% 12% 10% 12% 14%
8 GLD Золото 8% 14% 21% 10% 16% 23%
9 EURF Фиксинг евро 10% 12% 14% 12% 14% 16%
10 USDF Фиксинг доллара США 10% 12% 14% 12% 14% 16%
11 USDW Доллар США для средневзвешенного курса ЦБ 10% 12% 14% 12% 14% 16%

Кросс-валютные пары:

Актив Название Действующая эффективная ставка рыночного риска SVal1/Val2 Эффективная ставка рыночного риска SVal1/Val2
с 02.11.2020 по 05.11.2020г.
1 CHFCNY Швейцарский франк/Китайский юань 5% 6%
2 CHFHKD Швейцарский франк/Гонконгский доллар 5% 6%
3 CHFJPY Швейцарский франк/Японская иена 5% 6%
4 CNYJPY Китайский юань/Японская иена 5% 6%
5 EURCHF Евро/Швейцарский франк 5% 6%
6 EURCNY Евро/Китайский юань 4% 5%
7 EURHKD Евро/Гонконгский доллар 4% 5%
8 EURJPY Евро/Японская иена 5% 6%
9 EURUSD Евро/Доллар США 3.5% 4.5%
10 GBPCHF Фунт стерлингов/Швейцарский франк 5% 6%
11 GBPCNY Фунт стерлингов/Китайский юань 5% 6%
12 GBPEUR Фунт стерлингов/Евро 5% 6%
13 GBPHKD Фунт стерлингов/Гонконгский доллар 5% 6%
14 GBPJPY Фунт стерлингов/Японская иена 5% 6%
15 GBPUSD Фунт стерлингов/Доллар США 5% 6%
16 HKDCNY Гонконгский доллар/Китайский юань 4% 5%
17 HKDJPY Гонконгский доллар/Японская иена 5% 6%
18 USDCHF Доллар США/Швейцарский франк 4% 5%
19 USDCNY Доллар США/Китайский юань 4% 5%
20 USDHKD Доллар США/Гонконгский доллар 4% 5%
21 USDJPY Доллар США/Японская иена 5% 6%

Фондовый рынок и рынок депозитов
На период с 02.11.2020 по 05.11.2020г. (включительно) решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов устанавливаются следующие риск-параметры:

Акции, иностранные акции, депозитарные расписки:



Торговый код

Название
Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска
с 02.11.2020 по 05.11.2020г.
1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 AFLT Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао 17% 23% 34% 21% 27% 38%
2 ALRS АЛРОСА ПАО ао 17% 23% 34% 21% 27% 38%
3 CHMF Северсталь (ПАО)ао 17% 23% 36% 21% 27% 40%
4 GAZP Газпром (ПАО) ао 17% 21% 28% 21% 25% 32%
5 GMKN ГМК "Нор.Никель" ПАО ао 17% 21% 28% 21% 25% 32%
6 HYDR ПАО "РусГидро" 17% 23% 36% 21% 27% 40%
7 LKOH НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао 17% 21% 28% 21% 25% 32%
8 MAGN Магнитогорск.мет.комб ПАО ао 17% 23% 34% 21% 27% 38%
9 MGNT Магнит ПАО ао 17% 24% 38% 21% 28% 42%
10 MOEX ПАО Московская Биржа 17% 23% 31% 21% 27% 35%
11 MTSS Мобильные ТелеСистемы ПАО ао 17% 23% 34% 21% 27% 38%
12 NLMK ПАО "НЛМК" ао 17% 24% 38% 21% 28% 42%
13 NVTK ПАО "НОВАТЭК" ао 17% 23% 34% 21% 27% 38%
14 ROSN ПАО НК Роснефть 17% 21% 28% 21% 25% 32%
15 SBER Сбербанк России ПАО ао 17% 21% 28% 21% 25% 32%
16 SBERP Сбербанк России ПАО ап 17% 20% 27% 21% 24% 31%
17 SNGS Сургутнефтегаз ПАО акции об. 17% 23% 34% 21% 27% 38%
18 SNGSP Сургутнефтегаз ПАО ап 17% 21% 28% 21% 25% 32%
19 TATN ПАО "Татнефть" ао 17% 24% 37% 21% 28% 41%
20 TRNFP Транснефть ПАО акц.пр. 17% 23% 36% 21% 27% 40%
21 VTBR ао ПАО Банк ВТБ 17% 21% 28% 21% 25% 32%
22 YNDX PLLC Yandex N.V. class A shs 17% 22% 32% 21% 26% 36%
23 FEES ФСК ЕЭС ПАО ао 18% 27% 44% 22% 31% 48%
24 RSTI Российские сети ПАО ао 18% 27% 44% 22% 31% 48%
25 RTKM Ростелеком (ПАО) ао. 20% 30% 42% 24% 34% 46%
26 POLY Polymetal International plc 28% 38% 59% 34% 44% 65%
27 IRAO Интер РАО ПАО ао 31% 44% 69% 38% 51% 76%
Иностранные акции*
1 MCD-RM McDonald's Corporation 12% 19% 27% 15% 22% 30%
2 T-RM AT&T Inc. 12% 19% 27% 15% 22% 30%
3 MSFT-RM Microsoft Corporation 13% 21% 29% 16% 24% 32%
4 V-RM Visa Inc. 13% 21% 29% 16% 24% 32%
5 AAPL-RM Apple Inc. 14% 22% 31% 17% 25% 34%
6 DIS-RM The Walt Disney Company 14% 22% 31% 17% 25% 34%
7 GOOG-RM Alphabet Inc.CL C 14% 22% 31% 17% 25% 34%
8 XOM-RM Exxon Mobil Corporation 14% 22% 31% 17% 25% 34%
9 ATVI-RM Activision Blizzard, Inc. 15% 24% 34% 18% 27% 37%
10 MA-RM Mastercard Inc. class A 15% 24% 34% 18% 27% 37%
11 AMZN-RM Amazon.com Inc. 16% 25% 36% 20% 29% 40%
12 FB-RM Facebook Inc. 17% 27% 38% 21% 31% 42%
13 MU-RM Micron Technology, Inc. 19% 30% 42% 23% 34% 46%
14 NVDA-RM NVIDIA Corporation 19% 30% 42% 23% 34% 46%
15 NFLX-RM Netflix, Inc. 23% 36% 51% 28% 41% 56%
16 AMD-RM Advanced Micro Devices, Inc. 24% 38% 54% 29% 43% 59%
17 TWTR-RM Twitter, Inc. 24% 38% 54% 29% 43% 59%
18 BA-RM The Boeing Company 31% 49% 69% 38% 56% 76%
19 ABBV-RM AbbVie Inc. 15% 24% 34% 18% 27% 37%
20 ADBE-RM Adobe Inc. 14% 22% 31% 17% 25% 34%
21 BABA-RM Alibaba Group Holding Limited (ДР) 15% 24% 34% 18% 27% 37%
22 BIDU-RM Baidu, Inc. (ДР) 17% 27% 38% 21% 31% 42%
24 BIIB-RM Biogen Inc. 17% 27% 38% 21% 31% 42%
25 BMY-RM Bristol-Myers Squibb Company 14% 22% 31% 17% 25% 34%
26 AVGO-RM Broadcom Inc. 16% 25% 36% 20% 29% 40%
27 CSCO-RM Cisco Systems, Inc. 15% 24% 34% 18% 27% 37%
28 EA-RM Electronic Arts Inc. 16% 25% 36% 20% 29% 40%
29 FDX-RM FedEx Corporation 15% 24% 34% 18% 27% 37%
30 F-RM Ford Motor Company 21% 33% 47% 26% 38% 52%
31 GE-RM General Electric Company 16% 25% 36% 20% 29% 40%
32 GM-RM General Motors Company 16% 25% 36% 20% 29% 40%
33 HPQ-RM HP Inc. 18% 28% 40% 22% 32% 44%
34 NEM-RM Newmont Goldcorp Corporation 17% 27% 38% 21% 31% 42%
35 PYPL-RM PayPal Holdings, Inc. 16% 25% 36% 20% 29% 40%
36 QCOM-RM QUALCOMM Incorporated 15% 24% 34% 18% 27% 37%
37 TSLA-RM Tesla, Inc. 23% 36% 51% 28% 41% 56%
38 WMT-RM Walmart Inc. 12% 19% 27% 15% 22% 30%
Депозитарные расписки
1 MNOD-ME АДР ГМК Норильский ник ORD SHS 17% 21% 28% 21% 25% 32%
2 LKOD-ME АДР ЛУКОЙЛ ORD SHS 18% 25% 40% 22% 29% 44%
3 NVTK-ME ГДР НОВАТЭК ORD SHS 20% 28% 45% 24% 32% 49%
4 SBER-ME АДР Сбербанк России ORD SHS 20% 28% 45% 24% 32% 49%
5 OGZD Газпром ПАО др 22% 31% 49% 27% 36% 54%
6 MTSS-ME АДР ПАО "МТС" ORD SHS 25% 35% 56% 31% 41% 62%
7 ROSN-ME ГДР Роснефть ORD SHS 28% 40% 63% 34% 46% 69%
8 SVST-ME ГДР СЕВЕРСТАЛЬ ORD SHS 28% 40% 63% 34% 46% 69%
9 MGNT-ME ГДР Магнит ORD SHS 30% 42% 67% 37% 49% 74%

По иностранным акциям, допускаемым к торгам с 2 ноября 2020 г., установлены повышенные ставки рыночного риска с момента начала торгов до 5 ноября включительно.

Срочный рынок
На период с 19:00 30.10.2020 г. по 19:00 05.11.2020 г. решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:

Базовый актив Фьючерсный контракт Текущие ставки рыночного риска Ставки рыночного риска
с 19:00 30.10.2020 г.
по 19:00 05.11.2020 г.
1 уровень, MR1 2 уровень, MR2 3 уровень, MR3 1 уровень, MR1 2 уровень, MR2 3 уровень, MR3
1 MIX на Индекс МосБиржи 10% 16% 22% 12% 18% 24%
2 MXI на Индекс МосБиржи (мини) 10% 16% 22% 12% 18% 24%
3 RTS на Индекс РТС 12% 18% 24% 15% 21% 27%
4 RVI на волатильность российского рынка 35% 50% 79% 43% 58% 87%
5 AFLT на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" 17% 23% 34% 21% 27% 38%
6 ALRS на обыкновенные акции АК "АЛРОСА" (ПАО) 17% 23% 34% 21% 27% 38%
7 CHMF на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" 17% 23% 36% 21% 27% 40%
8 GAZR на обыкновенные акции ПАО "Газпром" 17% 21% 28% 21% 25% 32%
9 GMKN на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель" 17% 21% 28% 21% 25% 32%
10 GMKR на обыкновенные акции ПАО "ГМК "Норильский никель" 17% 21% 28% 21% 25% 32%
11 HYDR на обыкновенные акции ПАО "РусГидро" 17% 23% 36% 21% 27% 40%
12 LKOH на обыкновенные акции ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" 17% 21% 28% 21% 25% 32%
13 MAGN на обыкновенные акции ПАО "ММК" 17% 23% 34% 21% 27% 38%
14 MGNT на обыкновенные акции ПАО "Магнит" 17% 24% 38% 21% 28% 42%
15 MOEX на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа 17% 23% 31% 21% 27% 35%
16 MTSI на обыкновенные акции ПАО "МТС" 17% 23% 34% 21% 27% 38%
17 NLMK на обыкновенные акции ПАО "НЛМК" 17% 24% 38% 21% 28% 42%
18 NOTK на обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК" 17% 23% 34% 21% 27% 38%
19 ROSN на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть" 17% 21% 28% 21% 25% 32%
20 SBPR на привилегированные акции ПАО Сбербанк 17% 20% 27% 21% 24% 31%
21 SBRF на обыкновенные акции ПАО Сбербанк 17% 21% 28% 21% 25% 32%
22 SNGP на привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз" 17% 21% 28% 21% 25% 32%
23 SNGR на обыкновенные акции ПАО "Сургутнефтегаз" 17% 23% 34% 21% 27% 38%
24 TATN на обыкновенные акции ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 17% 24% 37% 21% 28% 41%
25 TRNF на привилегированные акции ПАО "Транснефть" 17% 23% 36% 21% 27% 40%
26 VTBR на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) 17% 21% 28% 21% 25% 32%
27 YNDF на обыкновенные акции "Яндекс Н.В." 17% 22% 32% 21% 26% 36%
28 FEES на обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС" 18% 27% 44% 22% 31% 48%
29 RTKM на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" 20% 30% 42% 24% 34% 46%
30 POLY на обыкновенные акции "Полиметалл Интернэшнл" 28% 38% 59% 34% 44% 65%
31 IRAO на обыкновенные акции ПАО "Интер РАО ЕЭС" 31% 44% 69% 38% 51% 76%
32 Si на курс доллар США - российский рубль 6% 8% 10% 7.5% 9.5% 11.5%
33 Eu на курс евро - российский рубль 6% 8% 10% 7.5% 9.5% 11.5%
34 CY на курс китайский юань - российский рубль 6% 8% 10% 7.5% 9.5% 11.5%
35 AUDU на курс австралийский доллар-доллар США 6% 8% 11% 7.5% 9.5% 12.5%
36 ED на курс евро-доллар США 3.5% 5% 8% 4.5% 6% 9%
37 GBPU на курс фунт стерлингов-доллар США 5% 8% 12% 6% 9% 13%
38 UCAD на курс доллар США - канадский доллар 4% 6% 9% 5% 7% 10%
39 UCHF на курс доллар США - швейцарский франк 4% 6% 9% 5% 7% 10%
40 UINR на курс доллар США - индийская рупия 5% 8% 12% 6% 9% 13%
41 UJPY на курс доллар США - японская йена 5% 8% 12% 6% 9% 13%
42 UTRY на курс доллар США - турецкая лира 15% 24% 34% 18% 27% 37%
43 UUAH на курс доллар США - украинская гривна 21% 30% 47% 26% 35% 52%
44 GLD на золото 8% 14% 21% 10% 16% 23%
45 GOLD на аффинированное золото в слитках 6% 9% 14% 7.5% 10.5% 15.5%

Рынок СПФИ
На период с 19:00 30.10.2020 г. по 19:00 05.11.2020 г. решением НКО НКЦ (АО) на рынке СПФИ устанавливаются следующие значения ставки валютного риска (FX Risk Rate):

Название Валюта Действующее значение ставки Значение ставки
с 19:00 30.10.2020 г.
по 19:00 05.11.2020 г.
1 Ставка валютного риска (FX Risk Rate) USD 6% 7.5%
2 Ставка валютного риска (FX Risk Rate) EUR 6% 7.5%
3 Ставка валютного риска (FX Risk Rate) CHF 7% 8.5%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи