03.11.2020 19:29

Об изменении риск-параметров по акциям

В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:

Наименование ценной бумаги Торговый код Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) Период действия нового значения параметра
Текущее значение Новое значение Текущее значение Новое значение Текущее значение Новое значение
Apple Inc. AAPL-RM 17% 50% 25% 58% 34% 67% 05.11.2020 - 09.11.2020
Microsoft Corporation MSFT-RM 16% 50% 24% 58% 32% 66% 10.11.2020 - 19.11.2020
Visa Inc. V-RM 16% 50% 24% 58% 32% 66% 05.11.2020 - 13.11.2020
Exxon Mobil Corporation XOM-RM 17% 50% 25% 58% 34% 67% 05.11.2020 - 12.11.2020

Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:

Полное наименование Вид/категория ценной бумаги Торговый код Текущее значение параметра Новое значение параметра Период действия нового значения параметра
Apple Inc. Акция обыкновенная AAPL-RM 35% 77% 05.11.2020 - 09.11.2020
Microsoft Corporation Акция обыкновенная MSFT-RM 35% 77% 10.11.2020 - 19.11.2020
Visa Inc. Акция обыкновенная V-RM 35% 77% 05.11.2020 - 13.11.2020
Exxon Mobil Corporation Акция обыкновенная XOM-RM 35% 77% 05.11.2020 - 12.11.2020

Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:

Торговый код x_pr Период действия нового значения параметра
AAPL-RM 1.00 05.11.2020 - 09.11.2020
MSFT-RM 1.00 10.11.2020 - 19.11.2020
V-RM 1.00 05.11.2020 - 13.11.2020
XOM-RM 1.00 05.11.2020 - 12.11.2020

 

 

 

 

 

Значения максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях) pcl_max, pch_max:

Торговый код Pcl_max Pch_max Период действия нового значения параметра
AAPL-RM 0.4 0.1 05.11.2020 - 09.11.2020
MSFT-RM 0.4 0.1 10.11.2020 - 19.11.2020
V-RM 0.4 0.1 05.11.2020 - 13.11.2020
XOM-RM 0.4 0.1 05.11.2020 - 12.11.2020

 

 

 

 

 

Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи