Определен новый состав баз расчета облигационных индексов Московской биржи на период с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года

По итогам очередного пересмотра баз расчета облигационных индексов Московской биржи с 1 декабря 2020 года будут введены в действие новые базы расчета, действующие до 28 февраля 2021 года.

Базы расчета индексов облигаций, действующие с 1 декабря 2020 года.
Базы расчета индексов облигаций, действующие с 7 декабря 2020 года.

Справочная информация:
Индексы облигаций Московской Биржи представляют собой взвешенные по объемам выпусков индексы корпоративных, государственных и муниципальных облигаций, допущенных к обращению в ПАО Московская Биржа. Индексы рассчитываются одновременно по формулам "совокупного дохода" (отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат) и "чистых цен" (отражает изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода). Наряду с индексами осуществляется расчет дополнительных показателей: средневзвешенной доходности и дюрации облигаций, включенных в базы расчета.
При включении облигаций в базы расчета осуществляется сегментация облигаций по уровням кредитного рейтинга, присвоенного эмитентам облигаций рейтинговыми агентствами. При включении облигаций в базы расчета индексов учитывается дюрация выпусков облигаций, рассчитанная к дате погашения/ближайшей оферте, а также количество торговых дней и продолжительность наличия двусторонних котировок по выпуску облигаций при оценке ликвидности выпусков.
Индексы рассчитываются по мере совершения сделок с облигациями, включенными в базы расчета (он-лайн), или по окончании проведения торгов в Режиме основных торгов (итоги дня) в зависимости от периодичности расчета индекса.
Пересмотр баз расчета индексов осуществляется один раз в три месяца.