О значениях риск-параметров на Срочном рынке в период вечерней дополнительной торговой сессии
В связи с вступлением в силу новой редакции Методики определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров срочного рынка ПАО Московская Биржа, для указанных в таблице фьючерсных контрактов с 19:00 29.03.2021 г. решением НКО НКЦ (АО) будут установлены следующие риск-параметры, используемые для мониторинга достаточности и изменения границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков в период вечерней дополнительной торговой сессии:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Максимальное количество изменения границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков (AutoShiftNumMREvg) |
Время, используемое для мониторинга достаточности границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков, мин. (FutMonTimeEvg) |
|---|---|---|---|
| BR | на нефть BRENT | 10 | 15 |
| CL | на нефть Light Sweet Crude Oil | 10 | 15 |
| GOLD | на аффинированное золото в слитках | 10 | 15 |
| NG | на природный газ | 10 | 15 |
| SILV | на аффинированное серебро в слитках | 10 | 15 |
По указанным в таблице фьючерсным контрактам с 29.03.2021 г. мониторинг достаточности и изменение границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков будет осуществляться до окончания вечерней дополнительной торговой сессии (23:50) (ранее осуществлялся до 23:00).
По другим фьючерсным контрактам мониторинг достаточности и изменение границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков в период вечерней дополнительной торговой сессии не осуществляется.