Объем сделок в первый день торгов календарных спредов превысил 20 млн долларов США
Суммарный объем сделок в первый день торгов календарных спредов на фьючерсные контракты на Индекс РТС и курс доллар США — российский рубль на срочном рынке Московской Биржи превысил 20 млн. долларов США.
"Мы видим значительный интерес к введенным инструментам. В наших ближайших планах предоставить участникам календарный спред на фьючерс на золото, а в августе после заведении декабрьских контрактов на корзину ОФЗ линейка календарных спредов дополнится стаканом и по этим фьючерсам", - говорит управляющий директор по срочному рынку Московской Биржи Роман Сульжик.
"Запуск торговли календарными спредами на фьючерсах – долгожданный шаг, который поможет клиентам Биржи существенно повысить удобство работы и уменьшить издержки по поддержанию позиции. Теперь для того, чтобы "переложиться" из одной даты экспирации в другую, достаточно заключить одну сделку по новому контракту на спред, а не одновременно две на фьючерсах с разными датами, при этом отдавая спреды между ценами покупки и продажи на каждом фьючерсном контракте. Думаю, что данная мера послужит дальнейшему развитию рынка и привлечению новых клиентов" - отмечает Сергей Романчук, начальник дилингового центра Металлинвестбанка.
Торги календарным спредом по контрактам на Индекс РТС и курс доллар США начались на срочном рынке Московской Биржи 5 июня 2013 года.
Календарный спред — популярный инструмент среди профессиональных инвесторов, торгующих на фьючерсных рынках. Он позволяет одновременно торговать двумя фьючерсами на один базовый актив, но с разными датами исполнения и противоположной направленностью позиций. Инструмент снизит риски проскальзывания при роллировании фьючерсных позиций и откроет новые стратегии торговли фьючерсами.
За дополнительной информацией обращайтесь