20.04.2021 11:31

О значениях риск-параметров рынков Московской биржи в период майских праздников

Если уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то на рынках Московской биржи в период майских праздников будут установлены риск-параметры согласно значениям, указанным в таблицах ниже:

  • на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке и рынке депозитов на период с 30.04.2021 г. по 04.05.2021 г. (включительно);
  • на срочном рынке и рынке СПФИ на период с 19:00 29.04.2021 г. по 19:00 04.05.2021 г.;

После окончания указанных периодов продолжат действие стандартные (действующие) значения риск-параметров.

10 мая 2021 года в связи с проведением торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке, рынке СПФИ, будет проводиться клиринговая сессия mark-to-market и выставляться маржинальные требования. Маржинальные требования исполняются в стандартные сроки, предусмотренные Правилами клиринга.

Значения риск-параметров на период майских праздников

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов



Торговый код

Название
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 30.04.2021 г. по 04.05.2021 г. (включительно) Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 05.05.2021 г.
1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 USD Доллар США 7.50% 9.50% 11.50% 6.00% 8.00% 10.00%
2 EUR Евро 7.50% 9.50% 11.50% 6.00% 8.00% 10.00%
3 CNY Китайский юань 7.50% 9.50% 11.50% 6.00% 8.00% 10.00%
4 HKD Гонконгский доллар 7.50% 9.50% 11.50% 6.00% 8.00% 10.00%
5 CHF Швейцарский франк 9.00% 11.00% 13.00% 7.00% 9.00% 11.00%


Фондовый рынок и рынок депозитов

Иностранные акции и депозитарные расписки:

Код Название Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 30.04.2021 г. по 04.05.2021 г. (включительно) Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 05.05.2021 г.
1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 BIIB-RM Biogen Inc. 23.0% 33.0% 44.0% 17.0% 27.0% 38.0%
2 AMD-RM Advanced Micro Devices, Inc. 29.0% 43.0% 59.0% 24.0% 38.0% 54.0%
3 BIDU-RM АДР Baidu, Inc. ORD SHS 22.0% 32.0% 43.0% 17.0% 27.0% 38.0%
4 FCX-RM Freeport-McMoRan Inc. 28.0% 42.0% 57.0% 23.0% 37.0% 52.0%
5 NFLX-RM Netflix, Inc. 28.0% 41.0% 56.0% 23.0% 36.0% 51.0%
6 SONY-RM АДР Sony Group Corp ORD SHS 20.0% 29.0% 39.0% 15.0% 24.0% 34.0%
7 TSLA-RM Tesla, Inc. 28.0% 41.0% 56.0% 23.0% 36.0% 51.0%
8 TWTR-RM Twitter, Inc. 29.0% 43.0% 59.0% 24.0% 38.0% 54.0%
9 AVGO-RM Broadcom Inc. 20.0% 29.0% 40.0% 16.0% 25.0% 36.0%
10 BABA-RM АДР Alibaba Group Holding LTD 19.0% 28.0% 38.0% 15.0% 24.0% 34.0%
11 BKR-RM Baker Hughes A Ge CO Cl A 22.0% 33.0% 45.0% 18.0% 29.0% 41.0%
12 CAT-RM Caterpillar Inc. 18.0% 26.0% 35.0% 14.0% 22.0% 31.0%
13 CRM-RM salesforce.com, inc. 20.0% 30.0% 41.0% 16.0% 26.0% 37.0%
14 CVX-RM Chevron Corporation 18.0% 25.0% 34.0% 14.0% 21.0% 30.0%
15 DIS-RM The Walt Disney Company 18.0% 26.0% 35.0% 14.0% 22.0% 31.0%
16 EA-RM Electronic Arts Inc. 20.0% 29.0% 40.0% 16.0% 25.0% 36.0%
17 FB-RM Facebook Inc. 21.0% 31.0% 42.0% 17.0% 27.0% 38.0%
18 FDX-RM FedEx Corporation 19.0% 28.0% 38.0% 15.0% 24.0% 34.0%
19 GE-RM General Electric Company 20.0% 29.0% 40.0% 16.0% 25.0% 36.0%
20 GM-RM General Motors Company 20.0% 29.0% 40.0% 16.0% 25.0% 36.0%
21 MPC-RM Marathon Petroleum Corporation 24.0% 36.0% 49.0% 20.0% 32.0% 45.0%
22 MU-RM Micron Technology, Inc. 23.0% 34.0% 46.0% 19.0% 30.0% 42.0%
23 NOW-RM ServiceNow, Inc. 22.0% 32.0% 44.0% 18.0% 28.0% 40.0%
24 QCOM-RM QUALCOMM Incorporated 19.0% 28.0% 38.0% 15.0% 24.0% 34.0%
25 TGT-RM Target Corporation 18.0% 25.0% 34.0% 14.0% 21.0% 30.0%
26 AAPL-RM Apple Inc. 17.0% 25.0% 34.0% 14.0% 22.0% 31.0%
27 ABT-RM Abbott Laboratories 15.0% 22.0% 30.0% 12.0% 19.0% 27.0%
28 ABBV-RM AbbVie Inc. 18.0% 27.0% 37.0% 15.0% 24.0% 34.0%
29 ADBE-RM Adobe Inc. 17.0% 25.0% 34.0% 14.0% 22.0% 31.0%
30 AMAT-RM Applied Materials, Inc. 19.0% 28.0% 39.0% 16.0% 25.0% 36.0%
31 AMZN-RM Amazon.com Inc. 19.0% 28.0% 39.0% 16.0% 25.0% 36.0%
32 ATVI-RM Activision Blizzard, Inc. 18.0% 27.0% 37.0% 15.0% 24.0% 34.0%
33 BKNG-RM Booking Holdings Inc. 19.0% 29.0% 39.0% 16.0% 26.0% 36.0%
34 BMY-RM Bristol-Myers Squibb Company 17.0% 25.0% 34.0% 14.0% 22.0% 31.0%
35 BRKB-RM Berkshire Hathaway Cl B 15.0% 22.0% 30.0% 12.0% 19.0% 27.0%
36 COP-RM ConocoPhillips 20.0% 30.0% 41.0% 17.0% 27.0% 38.0%
37 DD-RM DuPont de Nemours, Inc. 19.0% 29.0% 39.0% 16.0% 26.0% 36.0%
38 EBAY-RM eBay Inc. 19.0% 29.0% 39.0% 16.0% 26.0% 36.0%
39 GILD-RM Gilead Sciences, Inc. 18.0% 27.0% 37.0% 15.0% 24.0% 34.0%
40 HON-RM Honeywell International Inc. 16.0% 24.0% 33.0% 13.0% 21.0% 30.0%
41 HPQ-RM HP Inc. 21.0% 31.0% 43.0% 18.0% 28.0% 40.0%
42 IBM-RM Intl. Business Machines Corp. 16.0% 23.0% 32.0% 13.0% 20.0% 29.0%
43 ILMN-RM Illumina, Inc. 22.0% 33.0% 45.0% 19.0% 30.0% 42.0%
44 INTC-RM Intel Corporation 17.0% 25.0% 34.0% 14.0% 22.0% 31.0%
45 PTR-RM АДР PetroChina Co Ltd ORD SHS 17.0% 26.0% 35.0% 14.0% 23.0% 32.0%
46 V-RM Visa Inc. 16.0% 24.0% 32.0% 13.0% 21.0% 29.0%
47 KO-RM The Coca-Cola Company 14.0% 21.0% 28.0% 11.0% 18.0% 25.0%
48 LRCX-RM Lam Research Corporation 19.0% 28.0% 39.0% 16.0% 25.0% 36.0%
49 MA-RM Mastercard Inc. class A 18.0% 27.0% 37.0% 15.0% 24.0% 34.0%
50 MRK-RM Merck & Co., Inc. 15.0% 22.0% 30.0% 12.0% 19.0% 27.0%
51 MSFT-RM Microsoft Corporation 16.0% 24.0% 32.0% 13.0% 21.0% 29.0%
52 NEE-RM NextEra Energy, Inc. 14.0% 21.0% 28.0% 11.0% 18.0% 25.0%
53 NEM-RM Newmont Corporation 20.0% 30.0% 41.0% 17.0% 27.0% 38.0%
54 NKE-RM NIKE, Inc. 17.0% 25.0% 35.0% 14.0% 22.0% 32.0%
55 NVDA-RM NVIDIA Corporation 22.0% 33.0% 45.0% 19.0% 30.0% 42.0%
56 NVS-RM АДР Novartis AG ORD SHS 14.0% 21.0% 28.0% 11.0% 18.0% 25.0%
57 ORCL-RM Oracle Corporation 17.0% 26.0% 35.0% 14.0% 23.0% 32.0%
58 OXY-RM Occidental Petroleum Corp 25.0% 38.0% 52.0% 22.0% 35.0% 49.0%
59 PFE-RM PFIZER INC. 15.0% 22.0% 30.0% 12.0% 19.0% 27.0%
60 PYPL-RM PayPal Holdings, Inc. 19.0% 28.0% 39.0% 16.0% 25.0% 36.0%
61 REGN-RM Regeneron Pharmaceuticals,Inc. 21.0% 32.0% 44.0% 18.0% 29.0% 41.0%
62 RTX-RM Raytheon Technologies Corp 18.0% 27.0% 37.0% 15.0% 24.0% 34.0%
63 SBUX-RM Starbucks Corporation 17.0% 25.0% 34.0% 14.0% 22.0% 31.0%
64 TTWO-RM Take-Two Interactive Software 19.0% 29.0% 39.0% 16.0% 26.0% 36.0%
65 UNP-RM Union Pacific Corporation 16.0% 24.0% 32.0% 13.0% 21.0% 29.0%
66 UPS-RM United Parcel Service, Inc. 16.0% 24.0% 32.0% 13.0% 21.0% 29.0%
67 XOM-RM Exxon Mobil Corporation 17.0% 25.0% 34.0% 14.0% 22.0% 31.0%
68 WMT-RM Walmart Inc. 15.0% 22.0% 30.0% 12.0% 19.0% 27.0%
69 JNJ-RM Johnson & Johnson 13.0% 19.0% 26.0% 11.0% 17.0% 24.0%
70 AMGN-RM Amgen Inc. 15.0% 23.0% 32.0% 13.0% 21.0% 30.0%
71 BSX-RM Boston Scientific Corporation 17.0% 26.0% 36.0% 15.0% 24.0% 34.0%
72 CL-RM Colgate-Palmolive Company 14.0% 21.0% 29.0% 12.0% 19.0% 27.0%
73 CMCSA-RM Comcast Corporation Cl A 15.0% 23.0% 32.0% 13.0% 21.0% 30.0%
74 COST-RM Costco Wholesale Corporation 14.0% 21.0% 29.0% 12.0% 19.0% 27.0%
75 CSCO-RM Cisco Systems, Inc. 17.0% 26.0% 36.0% 15.0% 24.0% 34.0%
76 FISV-RM Fiserv, Inc. 15.0% 23.0% 31.0% 13.0% 21.0% 29.0%
77 GOOG-RM Alphabet Inc.CL C 16.0% 24.0% 33.0% 14.0% 22.0% 31.0%
78 HD-RM The Home Depot, Inc. 15.0% 23.0% 32.0% 13.0% 21.0% 30.0%
79 KR-RM The Kroger Co. 17.0% 26.0% 36.0% 15.0% 24.0% 34.0%
80 KHC-RM The Kraft Heinz Company 18.0% 27.0% 38.0% 16.0% 25.0% 36.0%
81 LLY-RM Eli Lilly and Company 16.0% 24.0% 33.0% 14.0% 22.0% 31.0%
82 LMT-RM Lockheed Martin Corporation 15.0% 23.0% 32.0% 13.0% 21.0% 30.0%
83 LOW-RM Lowe's Companies, Inc. 17.0% 26.0% 36.0% 15.0% 24.0% 34.0%
84 MCD-RM McDonald's Corporation 14.0% 21.0% 29.0% 12.0% 19.0% 27.0%
85 MMM-RM 3M Company 15.0% 23.0% 32.0% 13.0% 21.0% 30.0%
86 TM-RM АДР Toyota Motor Corp ORD SHS 14.0% 21.0% 29.0% 12.0% 19.0% 27.0%
87 PG-RM The Procter & Gamble Company 13.0% 19.0% 26.0% 11.0% 17.0% 24.0%
88 T-RM AT&T Inc. 14.0% 21.0% 29.0% 12.0% 19.0% 27.0%
89 TMO-RM Thermo Fisher Scientific Inc. 15.0% 23.0% 31.0% 13.0% 21.0% 29.0%
90 TMUS-RM T-Mobile US, Inc. 20.0% 31.0% 43.0% 18.0% 29.0% 41.0%
91 TXN-RM Texas Instruments Incorporated 16.0% 25.0% 34.0% 14.0% 23.0% 32.0%
92 UNH-RM UnitedHealth Group Inc 16.0% 25.0% 34.0% 14.0% 23.0% 32.0%
93 VZ-RM Verizon Communications Inc. 13.0% 20.0% 27.0% 11.0% 18.0% 25.0%
94 VTRS-RM Viatris Inc. 22.0% 34.0% 48.0% 21.0% 33.0% 47.0%

Облигации, номинированные в валюте:



Торговый код

Название
Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 30.04.2021 г. по 04.05.2021 г. (включительно) Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска с 05.05.2021 г.
1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min 1 уровень, S_1_min 2 уровень, S_2_min 3 уровень, S_3_min
1 XS1567051443 STEEL CAPITAL SA 3.85 27/08/21 7.5% 10.5% 13.5% 6.0% 9.0% 12.0%
2 RU000A0JWHA4 ГОВОЗ РФ 12840077V (RU) 7.5% 8.5% 9.5% 6.0% 7.0% 8.0%
3 RU000A0JWNE4 ВЭБ.РФ ПБО-001Р-03 USD 7.5% 10.5% 13.5% 6.0% 9.0% 12.0%
4 RU000A0JXTS9 ГОВОЗ РФ 12840078V (RU) 7.5% 10.5% 13.5% 6.0% 9.0% 12.0%
5 RU000A0ZYYN4 ГОВОЗ РФ 12840080V (RU) 7.5% 8.5% 9.5% 6.0% 7.0% 8.0%
6 RU000A0ZZVE6 ГОВОЗ РФ 12978082V (RU) 7.5% 10.5% 13.5% 6.0% 9.0% 12.0%
7 RU000A102CK5 ГОВОЗ РФ 12978087V (RU) 7.5% 8.5% 9.5% 6.0% 7.0% 8.0%
8 XS0088543193 ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) 7.5% 10.5% 13.5% 6.0% 9.0% 12.0%
9 XS0114288789 ГОВОЗ РФ SK-0-CM-128 (XS) 7.5% 10.5% 13.5% 6.0% 9.0% 12.0%
10 XS0620695204 ALFA BOND ISSUANCE 7.75 28/04/ 7.5% 10.5% 13.5% 6.0% 9.0% 12.0%
11 XS0767472458 ГОВОЗ РФ 12840060V (XS) 7.5% 10.5% 13.5% 6.0% 9.0% 12.0%
12 XS0971721450 ГОВОЗ РФ 12840068V (XS) 7.5% 10.5% 13.5% 6.0% 9.0% 12.0%
13 XS1510534677 CBOM Finance P.L.C. 5.875 7.5% 10.5% 13.5% 6.0% 9.0% 12.0%
14 XS1632225154 EuroChem Fin DAC 3.95 05/07/21 7.5% 10.5% 13.5% 6.0% 9.0% 12.0%
15 XS0290580595 GAZ CAPITAL SA 6.5100 07/03/22 7.5% 10.5% 13.5% 7.0% 10.0% 13.0%
16 XS0861981180 RosneftInternationalFinance_22 7.5% 10.5% 13.5% 7.0% 10.0% 13.0%
17 XS0919581982 RZD Capital PLC 3.3744 20/05/2 7.5% 12.5% 17.5% 7.0% 12.0% 17.0%
18 XS1405766384 Polyus Finance plc 22 7.5% 10.5% 13.5% 7.0% 10.0% 13.0%
19 XS1449458915 GTLK Europe Limited 19/07/21 7.5% 10.5% 13.5% 7.0% 10.0% 13.0%

Срочный рынок

Базовый актив Фьючерсный контракт Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения
с 19:00 29.04.2021 г.
по 19:00 04.05.2021 г.
Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения
с 19:00 04.05.2021 г.
MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3
1 Si на курс доллар США - российский рубль 7.5% 9.5% 11.5% 6.0% 8.0% 10.0%
2 Eu на курс евро - российский рубль 7.5% 9.5% 11.5% 6.0% 8.0% 10.0%
3 CY на курс китайский юань - российский рубль 7.5% 9.5% 11.5% 6.0% 8.0% 10.0%

Рынок СПФИ

Название Валюта Значение ставки
с 19:00 29.04.2021 г.
по 19:00 04.05.2021 г.
Значение ставки
с 19:00 04.05.2021 г.
1 Ставка валютного риска (FXRate) USD 7.5% 6.0%
2 Ставка валютного риска (FXRate) EUR 7.5% 6.0%
3 Ставка валютного риска (FXRate) CHF 9.0% 7.0%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Главные новости
20.04.21 О времени проведения клиринговой сессии на валютном рынке
20.04.21 О времени проведения клиринговой сессии на валютном рынке
20.04.21 21 апреля 2021 года состоится депозитный аукцион Федерального казначейства
20.04.21 Итоги аукциона по размещению облигаций Банка России (2)
20.04.21 Определены цены исполнения фьючерсных контрактов на промышленные металлы
20.04.21 О значениях риск-параметров рынков Московской биржи в период майских праздников
20.04.21 Определена цена исполнения фьючерсных контрактов на нефть Light Sweet Crude Oil
20.04.21 Итоги аукциона по размещению облигаций Банка России
20.04.21 20.04.2021, 10-43 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JUW23 (РОСБАНК ПАО обл.15-ИП).
Показать все