Информация о неисполнении обязательств по операциям двустороннего РЕПО двумя участниками торгов
Московская Биржа информирует о фактах неисполнения обязательств по сделкам двустороннего РЕПО следующими участниками рынка:
- ООО "ИК "Финансовая система" не исполнило обязательства по сделкам двустороннего РЕПО на сумму 2,3 млрд руб. Кроме того, по состоянию на 11 июня 2013 г. объём сделок РЕПО данного участника, по которым срок исполнения ещё не наступил, составляет 482 млн. руб.
- ЗАО ИК "Брокерский дом АЛМАЗ" не исполнило обязательства по двусторонним сделкам РЕПО на сумму 711 млн. руб. Кроме того, по состоянию на 11 июня 2013 г. объём сделок РЕПО данного участника, по которым срок исполнения ещё не наступил, составляет 3,03 млрд. руб.
Особенность сделок РЕПО состоит в том, что участники обмениваются активами на определённый срок. Таким образом, размер риска по данному типу сделок в основном определяется разницей между рыночной стоимостью активов и стоимостью их покупки/продажи по сделке РЕПО. БД "Алмаз" и ИК "Финансовая система" заключали сделки с достаточно ликвидными ценными бумагами, поэтому потенциальный возможный объем потерь добросовестных участников может составить от 5,0% до 18,0% от суммы сделки.
Московская Биржа является организатором торгов на рынке двустороннего РЕПО и предоставляет технологический сервис для осуществления операций. При этом по данному типу сделок компании Группы "Московская Биржа" не выполняют функции центрального контрагента и не являются гарантом исполнения обязательств участников, которые заключают сделки на двусторонней основе с контрагентами по своему выбору. Московская Биржа осуществляет расчеты по этим сделкам и обеспечивает сервис "поставка против платежа". Таким образом, при ненадлежащем исполнении своей части сделки недобросовестным участником рынка, денежные средства или ценные бумаги его контрагента остаются на счетах последнего.
Московская Биржа проинформировала ФСФР России и Банк России о фактах неисполнения обязательств и сотрудничает с регуляторами по этому вопросу. Биржа на постоянной основе осуществляет мониторинг и анализ открытых позиций всех участников рынка двустороннего РЕПО.
Московская Биржа обращает внимание участников рынка на то, что при заключении двусторонних сделок РЕПО без участия центрального контрагента стороны несут обоюдный кредитный риск своих контрагентов по сделкам. Просим внимательно относится к оценке кредитных рисков и качества ваших контрагентов, в том числе и в части дисконта по передаваемым ценным бумагам.
За дополнительной информацией обращайтесь