29.04.2021 16:12
О значениях риск-параметров новых иностранных акций
Решением НКО НКЦ (АО) с 04.05.2021 г. по новым иностранным акциям будут установлены следующие риск-параметры:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
| № | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
| 1 | ANTM-RM | Anthem Inc. | 15% | 24% | 34% | 1 769 | 8 843 | Нет | Нет |
| 2 | APA-RM | APA Corporation | 33% | 52% | 74% | 35 712 | 178 556 | Нет | Нет |
| 3 | CVS-RM | CVS Health Corporation | 14% | 22% | 31% | 8 790 | 43 946 | Нет | Нет |
| 4 | CI-RM | Cigna Corporation | 15% | 24% | 34% | 2 652 | 13 259 | Нет | Нет |
| 5 | DXCM-RM | DexCom, Inc. | 22% | 35% | 49% | 1 600 | 7 999 | Нет | Нет |
| 6 | DG-RM | Dollar General Corporation | 14% | 22% | 31% | 3 152 | 15 760 | Нет | Нет |
| 7 | ECL-RM | Ecolab Inc. | 13% | 21% | 29% | 2 926 | 14 627 | Нет | Нет |
| 8 | GT-RM | Goodyear Tire & Rubber Company | 26% | 41% | 58% | 37 008 | 185 039 | Нет | Нет |
| 9 | HPE-RM | Hewlett Packard Enterprise | 17% | 27% | 38% | 40 971 | 204 855 | Нет | Нет |
| 10 | INTU-RM | Intuit Inc. | 14% | 22% | 31% | 1 604 | 8 018 | Нет | Нет |
| 11 | ISRG-RM | Intuitive Surgical, Inc. | 16% | 25% | 36% | 770 | 3 848 | Нет | Нет |
| 12 | LUMN-RM | Lumen Technologies, Inc. | 23% | 36% | 51% | 51 140 | 255 696 | Нет | Нет |
| 13 | MNST-RM | Monster Beverage Corporation | 16% | 25% | 36% | 6 892 | 34 460 | Нет | Нет |
| 14 | NLOK-RM | NortonLifeLock Inc. | 21% | 33% | 47% | 29 502 | 147 508 | Нет | Нет |
| 15 | SAP-RM | SAP SE | 13% | 21% | 29% | 4 665 | 23 324 | Нет | Нет |
| 16 | LUV-RM | Southwest Airlines Co. | 21% | 33% | 47% | 10 784 | 53 919 | Нет | Нет |
| 17 | TJX-RM | The TJX Companies, Inc. | 14% | 22% | 31% | 9 618 | 48 086 | Нет | Нет |
| 18 | TSN-RM | Tyson Foods, Inc. | 15% | 24% | 34% | 8 536 | 42 679 | Нет | Нет |
| 19 | VNT-RM | Vontier Corporation | 22% | 35% | 49% | 21 317 | 106 581 | Нет | Нет |
- Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
| № | Торговый код | Название | Scen_UP | Scen_DOWN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTM-RM | Anthem Inc. | 10% | 8% |
| 2 | APA-RM | APA Corporation | 8% | 6% |
| 3 | CVS-RM | CVS Health Corporation | 8% | 6% |
| 4 | CI-RM | Cigna Corporation | 10% | 8% |
| 5 | DXCM-RM | DexCom, Inc. | 13% | 11% |
| 6 | DG-RM | Dollar General Corporation | 9% | 7% |
| 7 | ECL-RM | Ecolab Inc. | 10% | 8% |
| 8 | GT-RM | Goodyear Tire & Rubber Company | 5% | 3% |
| 9 | HPE-RM | Hewlett Packard Enterprise | 10% | 8% |
| 10 | INTU-RM | Intuit Inc. | 9% | 7% |
| 11 | ISRG-RM | Intuitive Surgical, Inc. | 10% | 8% |
| 12 | LUMN-RM | Lumen Technologies, Inc. | 6% | 4% |
| 13 | MNST-RM | Monster Beverage Corporation | 12% | 10% |
| 14 | NLOK-RM | NortonLifeLock Inc. | 9% | 7% |
| 15 | SAP-RM | SAP SE | 10% | 8% |
| 16 | LUV-RM | Southwest Airlines Co. | 5% | 3% |
| 17 | TJX-RM | The TJX Companies, Inc. | 10% | 8% |
| 18 | TSN-RM | Tyson Foods, Inc. | 10% | 8% |
| 19 | VNT-RM | Vontier Corporation | 8% | 6% |