24.05.2021 16:33

О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

В связи с началом торгов 25.05.2021г. на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust (SPYF) решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:

  1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
Базовый актив Фьючерсный контракт на Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации, в единицах базового актива Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
MR1 MR2 MR3 LK1 LK2 MinPrice
SPYF инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust 7% 11% 16% 144 000 720 000 0.01
  1. Ставки процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
Код базового актива T(m) IR VR VVR
SPYF 1 0.06 0.2866 0.9431
SPYF 10 0.06 0.2866 0.7378
SPYF 30 0.06 0.2866 0.2815
SPYF 90 0.03 0.2108 0.2070
SPYF 180 0.025 0.1939 0.1905
SPYF 270 0.025 0.1855 0.1822
SPYF 365 0.025 0.1770 0.1739
SPYF 1095 0.025 0.1349 0.1325
  1. Прочие статические риск-параметры:
Код базового актива RangeFut для всех фьючерсов RangeCS для всех календарных спредов MDRule для всех фьючерсов MRaddonUp
для всех фьючерсов
MRaddonDown
для всех фьючерсов
SPYF 0.5 0.9 Y 0 0

 

Код базового актива Volat
Num
M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
NumMR
AutoShift
NumMREvg
Window
_size
SOMC
SPYF 3 10 3 2 5 12 0.2 10 10 0.5 0.1

 

Код базового актива Auto
Shift
NumIR
AutoShift
Num
IR
Evg
Fut
Mon
Range
Bounds
Wdn
CS
Mon
Range
Fut
Mon
Time
Day
Fut
Mon
Time
Evg
CS
Mon
Time
Day
CS
Mon
Time
Evg
Fut
Mon
Num
CS
Mon
Num
Fut
Shift
CS
Shift
SPYF 10 0 0.20 Y 0.05 180 900 180 `180 2 2 0.25 0.45

 

Код базового актива Negative
Prices
All
First
Priority
StepNum OptionModel
SPYF N N 1 Модель Блэка

 

Код базового актива Количество расчетных периодов до экспирации фьючерса для включения во внеспредовую группу
SPYF 3

 

Код базового актива Num Входит в межмесячный спред
SPYF 1 Y
SPYF 2 Y
SPYF все прочие номера N
  1. Риск-параметры в даты отсутствия торгов на зарубежных биржах
Код базового актива AutoShiftNumMR FutMonTimeDay Периоды действия риск-параметров
SPYF 2 1800 сек. с 19:00 28.05.2021 г. по 19:00 31.05.2021 г.
с 19:00 02.07.2021 г. по 19:00 05.07.2021 г.
с 19:00 03.09.2021 г. по 19:00 06.09.2021 г.
с 19:00 24.11.2021 г. по 19:00 25.11.2021 г.
с 19:00 23.12.2021 г. по 19:00 24.12.2021 г.

 

Код базового актива AutoShiftNumMR
Evg
FutMonTimeEvg Периоды действия риск-параметров
SPYF 2 1800 сек. с 19:00 31.05.2021 г. по 23:50 31.05.2021 г.
с 19:00 05.07.2021 г. по 23:50 05.07.2021 г.
с 19:00 06.09.2021 г. по 23:50 06.09.2021 г.
с 19:00 25.11.2021 г. по 23:50 25.11.2021 г.
с 19:00 24.12.2021 г. по 23:50 24.12.2021 г.
  1. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
Код базового актива Фьючерсный контракт на Scen_UP Scen_DOWN
SPYF инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust 7.8% 7.8%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи