24.05.2021 19:05

Об изменении риск-параметров по акциям

В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:

Наименование ценной бумаги Торговый код Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) Период действия нового значения параметра
Текущее значение Новое значение Текущее значение Новое значение Текущее значение Новое значение
Северсталь (ПАО)ао CHMF 14% 18% 20% 24% 27% 31% 28.05.2021 - 01.06.2021
ГМК "Нор.Никель" ПАО ао GMKN 14% 17% 20% 23% 27% 30% 28.05.2021 - 01.06.2021

 

Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:

Полное наименование Вид/категория ценной бумаги Торговый код Текущее значение параметра Новое значение параметра Период действия нового значения параметра
АФК "Система" ПАО ао Акция обыкновенная AFKS 35% 77% 28.05.2021 - 01.06.2021
Северсталь (ПАО)ао Акция обыкновенная CHMF 35% 77% 28.05.2021 - 01.06.2021
"Газпром" (ПАО) ао Акция обыкновенная GAZP 35% 77% 27.05.2021 - 31.05.2021
ГМК "Нор.Никель" ПАО ао Акция обыкновенная GMKN 35% 77% 28.05.2021 - 01.06.2021
Halliburton Company Акция обыкновенная HAL-RM 35% 77% 28.05.2021 - 02.06.2021
The Home Depot, Inc. Акция обыкновенная HD-RM 35% 77% 01.06.2021 - 03.06.2021
Lumen Technologies, Inc. Акция обыкновенная LUMN-RM 35% 77% 27.05.2021 - 01.06.2021
МосЭнерго акции обыкн. Акция обыкновенная MSNG 35% 77% 26.05.2021 - 28.05.2021
ПАО Россети Моск.рег. ао Акция обыкновенная MSRS 35% 77% 28.05.2021 - 01.06.2021
Мобильные ТелеСистемы ПАО ао Акция обыкновенная MTSS 35% 77% 28.05.2021 - 01.06.2021
NextEra Energy, Inc. Акция обыкновенная NEE-RM 35% 77% 28.05.2021 - 02.06.2021
NortonLifeLock Inc. Акция обыкновенная NLOK-RM 35% 77% 07.06.2021 - 09.06.2021
ПАО "Татнефть" ао Акция обыкновенная TATN 35% 77% 28.05.2021 - 01.06.2021

 

Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:

Торговый код x_pr Период действия нового значения параметра
CHMF 1.54 28.05.2021 - 01.06.2021
GMKN 1.58 28.05.2021 - 01.06.2021

Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w:

Торговый код w Период действия нового значения параметра
CHMF 0.07 28.05.2021 - 01.06.2021
GMKN 0.08 28.05.2021 - 01.06.2021

Значения максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях) pcl_max, pch_max:

Торговый код Pcl_max Pch_max Период действия нового значения параметра
HAL-RM 0.2 0.2 25.05.2021 - 28.05.2021
HD-RM 0.2 0.2 25.05.2021 - 01.06.2021
LUMN-RM 0.2 0.2 25.05.2021 - 27.05.2021
NEE-RM 0.2 0.2 25.05.2021 - 28.05.2021
NLOK-RM 0.2 0.2 28.05.2021 - 07.06.2021



Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи